Банковские риски и методы страхования банковских операций

Размер обязательных резервов в процентах к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов) устанавливается Советом директоров Банка России.

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% обязательств кредитной организации и не могут быть единовременно изменены более чем на 5 пунктов.

В целях обеспечения  устойчивости кредитных организаций  Банк России может устанавливать  обязательные нормативы. Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методики их расчета по видам кредитных организаций.

Норматив HI — норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:

• для банков с  размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, — 10%;

• для банков с  размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн евро —11%.

Норматив Н2 — норматив мгновенной ликвидности банка — регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 %.

Норматив НЗ —  норматив текущей ликвидности банка  — регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива НЗ устанавливается в размере 50%.

Норматив Н4 — норматив долгосрочной ликвидности банка — регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%.

Норматив Н6 — максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 %.

Норматив Н7 — максимальный размер крупных кредитных рисков. Максимально допустимое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800%.

Норматив Н9.1 — максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам). Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50%.

Норматив Н10.1 —  совокупная величина риска по инсайдерам банка. Максимально допустимое значение норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 %.

Норматив Н12 —  норматив использования собственных  средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц. Максимально допустимое значение норматива Н12 устанавливается в размере /5 %.

Банки ежемесячно по состоянию на первое число каждого  месяца представляют в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях. Нарушение банком числового значения обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является несоблюдением обязательного норматива. Банк России может применять к банкам принудительные меры воздействия в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте  понятие «банковский риск».

2. Назовите виды  банковских рисков.

3. Охарактеризуйте  открытые и закрытые риски.

4. Чем отличаются  внутренние и внешние риски?

5. Какие мероприятия  проводят для снижения кредитного  риска?

6. С чем связан  процентный риск?

7. Какими путями  осуществляют снижение процентного  риска?  
8. В чем заключается валютный риск?

9. Какие существуют  источники покрытия риска?

10. Перечислите основные  условия договора страхования.

Нормативно-правовая база

Федеральный закон  от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Федеральный закон  от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)».

Федеральный закон  от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон  от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Положение Банка  России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об  организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

Положение Банка  России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке  формирования кредитными организациями  резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Положение Банка  России от 24 сентября 1999 г. № 89-П «О порядке  расчета кредитными организациями  размера рыночных рисков».

Положение Банка  России от 10 февраля 2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

Положение Банка  России от 9 июля 2003 г. № 232-П «О порядке  формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

Инструкция Банка  России от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке  принятия Банком России решения о  государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Инструкция Банка  России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об  обязательных нормативах банков».

Письмо Банка  России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».