Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2012 в 21:14, задача
Задача по эконометрики
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | ei | ранг X, dx | ранг ei, dy | (dx - dy)2 |
| 2 | 1 | -5.14 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | 2 | -8.27 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 5 | 4 | 7.68 | 4 | 9 | 25 |
| 6 | 5 | 10.55 | 5 | 11 | 36 |
| 7 | 6 | 9.63 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | 7 | -0.2 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | -4.52 | 8 | 5 | 9 |
| 10 | 9 | -6.05 | 9 | 3 | 36 |
| 11 | 10 | -24.77 | 10 | 1 | 81 |
| 12 | 11 | 14.9 | 11 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 4.18 | 12 | 8 | 16 |
| 14 | 246 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | p= | 0.13986 | |||
| 20 | Tтабл= | 0.44667 | |||
| 21 | Tтабл= | 2.228 | по таблице Стьюдента | ||
| 22 | |||||
| 23 | Поскольку Tнабл < tтабл , то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента ранговой корреляции. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции статистически - не значим. | ||||
| 24 | Проверим гипотезу H0: гетероскедастичность отсутствует. | ||||
| 25 | Поскольку 2.228 > 0.45, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности принимается. |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | y | ||||||||||
| 2 | 1 | -10 | ||||||||||
| 3 | 2 | -10 | ||||||||||
| 4 | 3 | -9 | ||||||||||
| 5 | 4 | -6 | ||||||||||
| 6 | 5 | -4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 0 | ||||||||||
| 8 | 7 | 4 | ||||||||||
| 9 | 8 | 8 | ||||||||||
| 10 | 9 | 10 | ||||||||||
| 11 | 10 | 16 | ||||||||||
| 12 | 11 | 18 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Полученную упорядоченную выборку делим на 3 примерно одинаковые части . Тогда 4 первых наблюдений, соответствующих малым значениям х, и 4 последних, соответствующих большим значениям х, оставляем. А 3 центральных данных удаляем из рассмотрения. | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Первая часть выборки | Вторая часть выборки | ||||||||||
| 18 | x | y | x | y | ||||||||
| 19 | 1 | -10 | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | 2 | -10 | 9 | 10 | ||||||||
| 21 | 3 | -9 | 10 | 16 | ||||||||
| 22 | 4 | -6 | 11 | 18 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | строим уравнения линейной парной регрессии для каждой из этих частей. | |||||||||||
| 25 | -12 | -18.8 | ||||||||||
| 26 | 1.3 | 3.4 | ||||||||||
| 27 | Yперв(x)=-12+1,3x | Yпосл(x)=-18,8+3,4x | ||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | x | y | Yперв | Eперв | E2перв | x | y | Yпосл | Eпосл | E2посл | ||
| 31 | 1 | -10 | -10.7 | 0.7 | 0.49 | 8 | 8 | 8.4 | -0.4 | 0.16 | ||
| 32 | 2 | -10 | -9.4 | -0.6 | 0.36 | 9 | 12 | 11.8 | 0.2 | 0.04 | ||
| 33 | 3 | -9 | -8.1 | -0.9 | 0.81 | 10 | 16 | 15.2 | 0.8 | 0.64 | ||
| 34 | 4 | -6 | -6.8 | 0.8 | 0.64 | 11 | 18 | 18.6 | -0.6 | 0.36 | ||
| 35 | S | 2.3 | S | 1.2 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | Находим отношение суммы квадратов остатков, оно подчиняется F-распределению Фишера | |||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | Fe= | 1.91667 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | 7.
Сравниваем его с табличным значением
F-критерия Фишера на уровне значимости
с (k-1) и (k-1) степенями свободы, где k – объёмы
оставшихся частей выборки.
На уровне значимости с 3 и 3 степенями свободы табличное значение . Т.к. наблюдаемое значение меньше табличного: , то гипотеза о наличии гетероскедастичности не отвергается. | |||||||||||