Экономические циклы

Общий обзор экономического развития России свидетельствует о его подчиненности длинным циклическим колебаниям, характерным для экономики Запада. Особенно ярко это проявляется при проверке постулатов Н.Д.Кондратьева, один из которых связывает длительные волны экономического развития с социально-политическими изменениями в стране (например, цикличность реформ и контрреформ).    

Основания для анализа экономического развития России с позиции циклов Н.Д.Кондратьева.    

Большинство исследователей не рассматривают развитие России с позиции теории длинных циклов, так как во-первых, для анализа необходимы однородные и достоверные данные за 170-200 лет, как минимум, во-вторых, Россия только в XX веке сменила три различных экономических модели развития, в третьих, большинство экономистов считает, что экономика СССР  (РСФСР) развивалась строго поступательно, под влиянием только среднесрочных экономических циклов, то есть, не была подвержена длинноволновым колебаниям.    

По нашему мнению, исследование экономического развития России с позиций теории циклов Н.Д. Кондратьева необходимо и возможно по следующим соображениям:   

- как и любая экономическая  система, экономика  России, СССР (РСФСР) является открытой системой, поэтому подвержена мировым тенденциям развития производства, одной из которых является мировой длинный цикл;   

- одним из признаков рыночной  экономики является преобладающая  доля в ВВП промышленного производства, а доля промышленного производства  в ВВП СССР (РСФСР) в  разные годы колеблется от 55 до 85%;   

- в связи с предыдущим положением, отмечается большая доля урбанизации  населения (квалифицированная рабочая  сила для промышленных предприятий), в России, СССР (РСФСР) доля городского  населения в XX веке последовательно  увеличивалась с 10-15% до 80-85% (по разным  источникам);   

- по разным оценкам, около 70-80% промышленного  производства СССР (РСФСР) - это производство  предприятий военно-промышленного  комплекса, которые до сих пор  являются высокотехнологичными, конкурентоспособными, требующими постоянных инноваций  для поддержания качества продукции; именно на таких предприятиях  внедрялись новейшие изобретения, открытия и разработки, интенсивность  появления которых также диктуется (объясняется) фазами длинного цикла;    

- исторический анализ различного  рода <социальных потрясений>, реформ  и контрреформ, войн и революций  в России/СССР/РФ поразительно  совпадает с фазами мирового  длинного цикла, что лишний раз  наводит на мысль о закономерном  детерминированном их появлении.    

Некоторые прогнозы экономического развития России.   

Для анализа и прогнозирования экономического роста России был применен метод, который можно разделить на следующие этапы:

1)    обработка исходных данных (статистические данные исследуются на достоверность и однородность; ряды данных преобразовываются к стационарному виду, для чего из них выделяют трендовую составляющую);

2)    ряд исследуется на наличие в нем колебаний, для чего обычно применяют методы спектрального анализа, определяются преобладающие по мощности колебания (длинноволновые колебания преобладают по мощности во всех исследованных рядах статистических данных по разным странам, в том числе и по России);

3)    обработанный ряд сглаживается (фильтруется) с целью удаления из него кратко- и среднесрочных колебаний;

4)    ряд интерполируется по методу наименьших квадратов полиномом по методу Чебышева, выбор порядка кривой вычисляется в зависимости от длины ряда и результатов спектрального анализа;

5)    интерполяционная кривая исследуется на экстремумы для периодизации длинных циклов;

6)    интерполяционная кривая экстраполируется на промежуток времени, равный периоду длинного цикла;

7)    экстраполированный ряд подвергается обратным преобразованиям для получения исходной размерности показателей.   

Выбор кривой интерполирования является субъективным, поэтому разные исследователи по-разному их периодизируют. Это является, по нашему мнению, основной причиной, по которой длинные циклы не рассматривают при прогнозировании развития экономических систем. В качестве объективного критерия нами была предложена точность интерполирования, для чего рекомендуется увеличивать степень (порядок) полинома для большего приближения к исходной кривой, одновременно контролируя изменение остаточной дисперсии ряда. Но увеличение порядка полинома ведет к усложнению расчетов, а также, с повышением порядка полинома, возрастает погрешность округления. Если принять критерий в таком виде, то идеальный (конечный) этап интерполирования - это порядок кривой, равный длине исходного ряда. Предлагается модернизировать метод посредством добавления к критерию точности ограничивающего условия. При этом статистические ряды данных составляются таким образом, чтобы расстояние между узлами интерполяции было бы равномерным. Если рассмотреть общий вид кривых (полиномов), интерполирующих какой-то исходный ряд (табличный способ задания функции), видно, что с увеличением порядка полинома количество <волн> полинома увеличивается по формуле:

,          где t - количество целых волн на рассматриваемом интервале,   n - порядок интерполяционного полинома.

 

   Эта формула делает возможным ограничить увеличение порядка полинома. После выполнения спектрального анализа исследователь имеет информацию о периоде колебаний, преобладающих по мощности. На основе этой информации можно вычислить максимальный необходимый порядок интерполирующего полинома по формуле:

,      где  l - длина исследуемого ряда данных + интервал прогноза,    T- период колебаний.

 

   Для доказательства этой формулы в таблице 1 приводятся значения остаточной дисперсии при интерполировании различных рядов значений макроиндикаторов экономического развития России полиномами Чебышева до 17 степени.

Таблица 1.

Остаточная дисперсия модели, построенной по методу Чебышева, в зависимости от порядка интерполирующего полинома.

Порядок модели	Исследуемый показатель экономического развития России
	Валовой национальный продукт	Объем промышленного производства	Национальный доход	Индекс потребительских цен	Валовые инвестиции в промышленность
1	0,05907	0,05301	0,07248	0,42566	0,08023
2	0,05862	0,05286	0,07238	0,42411	0,07783
3	0,05754	0,05221	0,07206	0,36962	0,08053
4	0,05703	0,05211	0,06812	0,35354	0,06707
5	0,05701	0,05092	0,06633	0,32541	0,06934
6	0,05679	0,05078	0,04192	0,31962	0,05025
7	0,05599	0,04909	0,04184	0,21572	0,04995
8	0,03444	0,04869	0,04120	0,20223	0,04828
9	0,02322	0,04458	0,04186	0,13282	0,04814
10	0,02071	0,03881	0,03889	0,12365	0,04597
11	0,02041	0,03703	0,03838	0,07273	0,03901
12	0,02090	0,03849	0,04116	0,07227	0,04036
13	0,02305	0,03880	0,04290	0,07324	0,04322
14	0,02204	0,04050	0,04896	0,07135	0,04664
15	0,02632	0,04068	0,05188	0,07138	0,04950
16	0,02739	0,04238	0,06204	0,07054	0,05292
17	0,03388	0,04252	0,06646	0,07318	0,05596

 

Информационной базой для выводов явились:

-    данные Госкомстата МВД,

-    Госкомстата СССР, РФ,

-    исследования экономического роста России (СССР) отечественных и зарубежных ученых,

-    официальные публикации результатов исследований экономического роста международных экономических организаций (IMF, UN, OECD).

Были обработаны данные о динамике Валового Внутреннего Продукта (ВВП), Объема Промышленного Производства (ОПП), Индекса Потребительских Цен (ИПЦ). В результате обработки данных были получены следующие результаты.

График Объема Промышленного Производства России (см. рис. 2) имеет несколько хорошо различаемых участков: 1854-1896, 1897-1927, 1928-1949, 1950-2002.

 

   Первая повышательная фаза наблюдается с 1854 по1885 годы, далее следует десятилетний спад до 1896 года. Вторая повышательная фаза длится с 1897 по 1917 год. С 1918 по 1927 наблюдается резкий спад, соответствующий революции, гражданской войне и периоду НЭПа. Далее наблюдается устойчивый рост до 1940 года. Следующий период длительного устойчивого роста наблюдается с 1949 по 1980 год. Для определения периода колебаний ОПП был проведен спектральный анализ ряда. Наибольший пик периодограммы соответствует преобладающим по "мощности" колебаниям показателя со средним периодом 70 лет, следовательно, в динамике ОПП России преобладают колебания со средним периодом 70 лет, что может служить доказательством наличия длинных циклов в ОПП России.   

Результаты анализа, моделирования и прогнозирования ОПП России с 95%-ным доверительным интервалом представлены на рисунке 3. Как видно, в движении ОПП России можно выделить четыре основных цикла: 1854-1861-1885-1896; 1896-1901-1917-1927; 1927-1959-1980-2002; 2003-2018-2027-2032-2048.

 

   При сопоставлении этих колебательных движений с мировой периодизацией длинных циклов отмечается достаточно хорошо улавливаемое совпадение не только границ циклов, но и их повышательных и понижательных фаз. Так, в мировых длинных циклах устанавливаются следующие границы трех последних циклов: 1838-1866-1873-1885; 1885-1903-1917-1929; 1929-1958-1975-1987. Ряд ОПП России был смоделирован и спрогнозирован с 95%-ной точностью. Прогноз (см. рис. 3) показывает, что длительный спад Объема Промышленного Производства России, наблюдавшийся с 1989 года будет продолжаться до 2001 года, далее, с 2002 по 2018 годы прогнозируется рост ОПП в среднем 4,7%+1,14% в год .   

Далее, по тому же методу был проанализирован Валовой Внутренний Продукт России (см. рис. 4). Как и для оценки ОПП на рисунке приводится обработанный график остатков, сглаженный 9-летней скользящей средней и модель динамики ВВП России.

 

   На графике ВВП России можно выделить следующие участки: участок спада (1880-1890), причем пересечение тренда сверху произошло в 1885 году; 1890-1909 годы - длительный подъем (график ВВП пересекает тренд снизу в 1906 году), сменившийся резким спадом до 1931 года. С 1931 по 1938 годы наблюдается короткий подъем (период индустриализации), но график не пересекает тренд. Подъем сменяется спадом до 1946 года (Великая отечественная война, перестройка и переориентировка промышленности на производство военной продукции плюс потеря разработанных источников сырья в военные годы). С 1946 года наблюдается длительный подъем до 1977 года, сменившийся резким спадом, длившимся до 1996 года. Далее, до 1997 года наблюдается увеличение ВВП. График позволяет периодизировать длинные циклы в динамике ВВП России так: :-1874-1890; 1890-1909-1917-1931; 1931-1954-1977-1996; 1996-2005-2019-2036-2047. К сожалению, автору не удалось отыскать достоверных данных о ВНП России за период до 1870 года, поэтому ряд ВВП на 20 лет короче ряда ОПП России. Однако, не смотря на это, и по этому графику можно сделать вывод о совпадении фаз и границ отечественного длинного цикла с мировыми. Наблюдается расхождение в среднем от 1 до 9 лет.

 

   Прогноз показывает, что с вероятностью 95% ВВП России пройдет нижнюю точку длинного цикла в 2004-2005 году, то есть фазы прогнозируемого длинного цикла можно периодизировать так: 1996-2005-2019-2036-2047.   

Спектральный анализ показал, что преобладающими "по мощности" колебаниями в динамике ВВП являются колебания с периодом  62 года. Что также подтверждает наличие длинных циклов в динамике ВНП России.    

Рассмотрим динамику Индекса Потребительских Цен в России. Природа этого показателя такова, что ИПЦ подвержен колебаниям разной частоты, начиная с сезонных.

 

   Согласно одному из постулатов Н.Д. Кондратьева цены должны быть в противофазе к ОПП и, как следствие, к динамике ВНП.    

Необходимо отметить, что в динамике ИПЦ наблюдается резкий скачок гиперинфляции, начавшийся в 1991-1992 годах (см. рис. 6). За последующие несколько лет ИПЦ возрос почти в 100000 раз. ИПЦ растет, начиная с 1857 , до 1866 года, после чего наблюдается длительный спад до 1909-1924 годов. График пересекает тренд сверху в 1887 году. С 1922 по 1944 годы ИПЦ устойчиво растет, что можно объяснить спадом производства, хождением нескольких денежных единиц в обращении, а также, с 1928 года, отходом от золотого стандарта рубля. ИПЦ пересекает тренд снизу в 1933 году. С 1933 по 1985 годы наблюдается длительный спад потребительских цен в России, тренд пересекается сверху в 1954 году. Наконец, с 1985 по 1996 годы наблюдается скачок ИПЦ (гиперинфляция, обусловленная структурным кризисом в экономике, введением свободных цен, а также принудительной конвертацией рубля).

   

 Результаты спектрального анализа  динамики ИПЦ показывают, что  в динамике ИПЦ преобладающими  являются колебания с периодом 69 лет.

   

На рисунке 7 представлены результаты прогнозирования (экстраполяции модели) динамики ИПЦ России до 2050 года с 95%-ной точностью.   

На рисунках 8 и 9 представлены модели Национального Дохода и Валовых Инвестиций в Промышленности России. Спектральный анализ показал, что для НД и ВИП характерны длинноволновые колебания с периодом, соответственно 58 и 54 года. Экстраполяция моделей на 50 лет с 95%-ной точностью также дает возможность периодизировать предстоящий длинный цикл в динамике этих показателей.

 

Выводы:

 

 

   Из проведенного исследования видно, что существующая точка зрения об отсутствии длинных циклов в экономическом развитии России не соответствует полученным результатам. Все исследованные показатели, наоборот, демонстрируют длинноволновую динамику с периодом со средним периодом в 67 лет. Однако строгого математического доказательства гипотеза о российских длинных циклах не имеет, как не доказана длинноволновая динамика показателей экономического роста других стран. Однако мы полагаем, что в современных условиях в России целесообразно разрабатывать теорию длинных циклов, как  одну из методологий, выявляющих наиболее общие закономерности изменения макроэкономических показателей развития национальной экономики, позволяющую строить более точные модели национального экономического роста и позволяющую решать как текущие, так и долговременные экономические задачи.