Неопределенность и риск в Управленческих решениях

Федеральное Государственное Образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЧ СВЯЗЕЙ

 

 

 

    Дисциплина: Методы принятия управленческих решений

Тема: Неопределенность и риск в Управленческих решениях

 

 

 

 

                                                                                                          Выполнила студентка дневного отделения

2-ого  курса 

Группы  ДМ-2011

Гаспарян Юлия

                                                                                                                                                          ______________

 

Проверил преп. к. э. н., доц.

Браун Наталья Сергеевна

 

                                                                                                                                           «       » ___________ 2013г

 

_________________                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону

2013г

 

Содержание 
 
Введение…………………………………………………………………………...3 
 
1. Сущность неопределенности и риска…………………………………………4 
 
2. Способы оценки степени риска………………………………………………..5 
 
3. Классификация рисков…………………………………………………………7 
 
4. Управление рисками при принятии управленческих решений……………11 
 
Заключение……………………………………………………………………….14 
 
Список использованной литературы…………………………………………...15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
 
Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором – слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий. 
 
Целью контрольной работы является изучение аспектов принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 
 
Структурно работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использованной литературы. 
 
В первом разделе раскрываются понятия неопределенности и риска; во втором разделе отражены способы оценки степени риска; в третьем разделе излагается научно обоснованная классификация рисков; в четвертом разделе изучены основные аспекты управления рисками при принятии управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность неопределенности  и риска 
Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому лицо, принимающее решение (ЛПР) в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска. Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления. 
 
Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития. 
 
Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: 
 
     - отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);

 
     - нулевой;

 
     -положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

 
Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. 
 
 2. Способы оценки степени риска 
 
При принятии управленческих решений требуется оценить степень риска и определить его величину. 
 
Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. 
 
Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. 
 
Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска. 
 
Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием. 
 
Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию. 
 
Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность – это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда с ними связываются определенные числовые характеристики – их вероятности. 
 
Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около некоторого числа. Устойчивость частоты отражает некоторое объективное свойство случайного события, заключающееся в определенной степени его возможности. 
 
Мера объективной возможности случайного события ^ А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска. 
 
Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр – собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы. 
 
^ Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности. 
 
Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. 
 
Вероятность – это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. 
 
^ 3. Классификация рисков 
 
Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует своя система приемов управления риском. 
 
Квалификационная система рисков включает группу, категории, виды, подвиды и разновидности рисков. В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно поделить на две большие группы: 
 
1) чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. К этим рискам относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих (имущественные, производственные, торговые); 
 
2) спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые риски, представляющие собой часть коммерческих рисков. 
 
По основной причине возникновения (базисный или природный риск) риски делятся на следующие категории: 

• природно-естественные риски – риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.п.);
•  
  экологические риски – риски, связанные с загрязнением окружающей среды;
•  
  политические риски – риски, связанные с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта.

К политическим рискам относятся:

•  
  невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введения эмбарго, из-за отказа нового правительства выполнять принятые его предшественниками обязательства и т.п.;
•  
  введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.); 
•  
  неблагоприятное изменение налогового законодательства;
•  
  запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа (в этом случае обязательство перед экспортерами может быть выполнено в национальной валюте, имеющей ограниченную сферу применения);
•  
  транспортные риски – риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.;
•  
  коммерческие риски – опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов отданной коммерческой сделки.

 
По структурному признаку коммерческие риски делятся на следующие категории:  

•  
  имущественные риски – риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.;
•  
  производственные риски – риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;
•  
  торговые риски – представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.; финансовые риски – связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). К ним относятся:
•  
  риски, связанные с покупательной способностью денег: инфляционный риск – риск того, что при росте инфляции (обесценение денег и, соответственно, рост цен) получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут; дефляционный риск – риск того, что при росте дефляции (снижение цен и, соответственно, увеличение покупательной способности денег) происходят падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов; валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций; риски ликвидности – риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости;

 

•  
  риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски): риск упущенной выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхование, хеджирование, инвестирование и т.п.); риск снижения доходности – риск, возникающий в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам, а также по портфельным инвестициям, связанным с формированием инвестиционного портфеля, представляющим собой приобретение ценных бумаг и других активов (сюда могут относиться: процентные риски – опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, селинговыми компаниями в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам; кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга); риски прямых финансовых потерь – биржевые риски, представляющие собой опасность потерь от биржевых сделок (риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.); селективный риск (лат. selektio – выбор, отбор) – риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля; риск банкротства – опасность в результате неправильного выбора вложения капитала полной потери предпринимателем собственного капитала и его неспособности рассчитываться по взятым на себя обязательствам.

 
^ 4. Управление рисками при принятии  
 
управленческих решений 
 
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная задача которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Исследование риска целесообразно проводить в следующей последовательности: 

•  
  выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
•  
  анализ выявленных факторов; 
•  
  оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
•  
  установка допустимого уровня риска;
•  
  анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
•  
  разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения.

 
После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческого решения используются специальные приемы управления риском. 
 
Вопросами теории управления риском занимается риск-менеджмент. Риск-менеджмент – специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры. 
 
Одна из основных сфер риск-менеджмента – страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами. 
 
^ Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений: 

•  
  избежание риска – уклонения от мероприятия, связанного с риском;
•  
  удержание риска – оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
•  
  передача риска – передача ответственности за риск, например,страховой компании;
•  
  снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

 
Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска: 

•  
  диверсификация;
•  
  получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
•  
  лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;
•  
  самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
•  
  страхование.

 
Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. 
 
Заключение 
 
Таким образом, при принятии управленческих решений необходимо учитывать элемент неопределенности и риска. Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления. Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. 
 
При принятии управленческих решений необходимо оценить степень риска и определить его величину, а также провести анализ риска. После этого следует провести мероприятия по избежанию, удержанию, передаче рисков или снижения их степени