Суть и причины автокорреляции

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов. Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа для изучения причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей. В первую очередь эти проблемы связаны со спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.

Введение
Суть и причины автокорреляции
Обнаружение автокорреляции
2.1 Графический метод
2.2 Метод рядов
2.3 Критерий Дарбина-Уотсона
2.4 Тест серий (тест Бреуша-Годфри)
2.5 Q-тест Льюинга - Бокса
Последствия автокорреляции
Методы устранения
4.1 Определение на основе статистики Дарбина-Уотсона
4.2 Метод Кохрана-Оркатта
4.3 Метод Хилдрета-Лу
4.4 Метод первых разностей
Заключение
Список использованной литературы