Теория больших циклов конъюнктуры Кондратьева

Конечно, такая математическая методика исследования, применявшаяся  Кондратьевым, не была лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов, но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье "Большие циклы конъюнктуры" он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования велика.⁴ Ни один из имеющихся методов математической статистики не может с достаточной степенью вероятности подтвердить присутствие 50-летних циклов на отрезке 100-150 лет, то есть на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания.

Однако, возражая на заявления  критиков, что нельзя говорить о "правильности", то есть о периодичности больших циклов, поскольку их длительность колеблется от 45 до 60 лет, Кондратьев справедливо возражал, что большие циклы с вероятностной точки зрения не менее "правильны", чем традиционные циклические кризисы. Так как длина традиционного циклического кризиса варьируется в пределах от 7 до 11 лет, то его отклонение от средней составляет более 40%, а такое отклонение от средней для большой волны, длительность которой изменяется от 45 до 60 лет, меньше 30%.

Так как никакой математический аппарат анализа временных рядов не может с достаточной вероятностью подтвердить или опровергнуть существование длинных циклов, Кондратьев искал дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов. К началу 20-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева две с половиной длинных волны, длиной 48 – 55 лет. На подавляющем большинстве кривых эти циклы четко видны безо всякой математической обработки. Периоды колебаний и основные (верхние и нижние) точки кривых зависимостей разных показателей совпадают (±3 года) (табл. 1).

 

Таблица 1 Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву (составлена в 1925 г.)

I повышательная волна	1785-1790 по 1810-1817
I понижательная волна	1810-1817 по 1844-1851
II повышательная волна	1844-1851 по 1870-1875
II понижательная волна	1870-1875 по 1890-1896
III повышательная волна	1890-1896 по 1914-1920
III (вероятная) понижательная волна	с 1914-1920

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

§1. Средний уровень товарных цен

Средний уровень товарных цен измеряется при помощи индекса цен. Эти индексы  не подверглись выравниванию. Тем  не менее, несмотря на все отклонения и неправильности движения, средний  уровень товарных цен описывает ряд больших циклов.

Повышательная волна  первого цикла охватывает период с 1789 по 1814 г., то есть за 25 лет. Понижательная  волна первого цикла начинается с 1814 г. и кончается в 1849 г., то есть длится 35 лет. Весь цикл движения цен  завершается в 60 лет.

Повышательная волна  второго цикла начинается с 1849 г. и кончается в 1873 г., то есть длится 24 года. Понижательная волна второго  цикла начинается в 1873 г. и заканчивается  в 1896 г., то есть длится 23 года. Весь второй цикл завершается в течение 47 лет.

Повышательная волна  третьего цикла начинается в 1896 г. и  кончается в 1920 году, то есть длится 24 года. Понижательная волна третьего цикла, по всем данным начинается в 1920 году.

Таким образом, в движении среднего уровня цен Кондратьев констатировал с конца 80-ых годов XVIII века наличие двух с половиной больших циклов. Продолжительность их не вполне совпадает и колеблется между 47 и 60 годами. Наиболее длительным является первый цикл.

§2. Процент на капитал

О движении процента на капитал удобнее  всего можно судить по данным о динамике: a) учетного процента и б) курсов твердо-доходных фондовых бумаг. Кондратьев пользуется здесь лишь данными о курсе государственных фондовых бумаг по следующим соображениям: 1) учетный процент характеризует цену пользования капиталом и деньгами при краткосрочных помещениях их; 2) учетный процент, как известно, подвержен чрезвычайно резким кратко-периодическим и случайным колебаниям под влиянием многочисленных факторов неэкономического порядка; 3) наконец, учетный банковский процент долгое время был или зафиксирован, или подвергался строгому регулированию.

Природа курса твердых  бумаг такова, что он поднимается  в период подъема конъюнктуры  и процента на капитал. Отсюда ясно, что если в колебаниях процента большие  циклы существуют, то движение курса бумаг должно быть обратным движению товарных цен.

Период с начала 90-ых годов XVIII века до 1813 года является периодом восходящей волны процента на капитал, что стоит в полной аналогии с  повышательной волной товарных цен  за тот же период.

Начиная с 1813 года, наблюдается  повышательная волна курсов или, следовательно, понижательная волна  процента, которая достигает предела  к половине 40-ых годов.

Понижательная волна  курса второго цикла идет от 1844-1845 г.г. до начала 70-ых годов, до 1870-1874 годов. С этого времени до 1897 г. курс бумаг вновь повышается, следовательно, процент падает.

С 1897 года идет вновь падение  курса бумаг и повышение процента до 1921 года. Таким образом, наличие  больших циклов налицо. Периоды этих циклов очень близко совпадают с соответствующими периодами движения товарных цен.

§3. Заработная плата

Из диаграмм приведенных  в приложении видно, что с 90-ых годов XVIII века заработная плата повышается и достигает максимума в период 1805-1817 г.г., причем, вероятный действительный максимум падает около периода 1812-1817 г.г. Достигнув максимума, она понижается до конца 40-ых годов –начала 50-ыхгодов 19 века.

С конца 40-ых –начала 50-ых годов наблюдается ускоренный рост заработной платы до 1873-1876 годов.

Таким образом, несмотря на всю скудность материалов о заработной плате, в ее движении наблюдается несомненное существование больших циклов, причем их периоды достаточно близко совпадают с периодами циклов в товарных ценах и проценте на капитал.

§4. Обороты внешней торговли

для изучения больших  циклов в области внешней торговли Кондратьев взял сумму экспорта и  импорта без экспорта по Англии и  Франции. Данные были разделены на количество населения.

Мы не можем судить о повышательной волне первого  изучаемого большого цикла, так как приводимые данные начинаются лишь с начала 19 века.

Конец понижательной  и начало повышательной волны  по Франции приходится на 1848 год. По Англии с конца 30-ых, а по Франции  с конца 40-ых годов, в темпе роста  внешней торговли идет повышательная волны, которая заканчивается по не сглаженным данным в 1872-1873 годах. С этого момента и в той и другой стране обнаруживается повышательная волна, которая кончается в 1894-1896 г.г. По ее окончании наблюдается новая повышательная волна.

Таким образом, и данные о внешней торговли достаточно убедительно обнаруживают два больших цикла, причем периоды этих циклов вполне соответствуют периодам циклов, обнаруженных на других данных.

§5. Добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца

Для анализа Кондратьев использует добычу угля в Англии и потребление его во Франции, а также производство чугуна и свинца в Англии. При обработке первоначальные данные были разделены на количество населения. Диаграммы по добыче приведены в приложении.

До конца 40-ых годов наблюдается замедление в темпе роста потребления угля. С конца 40-ых годов темп этот повышается и достигает максимума в 1865 году. Далее следует понижательная волна, заканчивающаяся в период 1890-1894 гг. Затем вновь наблюдается подъем. Таким образом, на данных о динамике темпов добычи и потребления угля отчетливо наблюдается два больших цикла.⁵

§6. Выводы по исследованиям Кондратьева

Рассмотренная динамика ряда важнейших элементов позволяет  сделать автору следующие некоторые  выводы:

1. Динамика изученных элементов с конца XVIII века до 20-ых годов XX века обнаруживают большие циклы.
2. В отношении тех элементов, динамика которых не наблюдает определенной или резко выраженной тенденции роста или падения, как, например, цены, эти циклы проявились в волнообразной смене их уровня. В отношении тех элементов, динамика которых такую тенденцию обнаружила, циклы эти проявились в волнообразной смене темпа развития этой тенденции.
3. Большие циклы отдельных изученных элементов более или менее совпадают во времени, хотя и не вполне.

Таблица 2

№  п/п	Элементы	Первый цикл		Второй цикл			Третий цикл
		Начало подъема	Начало падения		Начало подъема	Начало падения		Начало подъема	Начало падения
	Франция
1.	Цены	–	–		–	1873		1896	1920
2.	Процент на капитал	–	1816		1844	1872		1894	1921
3.	Депозиты банка	–	–		–	–		–	–
4.	Портфель банка	–	ок. 1810		1851	1873		1902	1914
5.	Вклады в сберкассы	–	–		1844	1874		1892	–
6.	Зарплата рабочих каменно-угольной промышленности	–	–		1849	1874		1895	–
7.	Ввоз	–	–		1848	1880		1896	1914
8.	Вывоз	–	–		1848	1872		1894	1914
9.	Общий оборот внешней торговли	–	–		1848	1872		1896	1914
10.	Потребление угля	–	–		1849	1873		1896	1914
11.	Посевная площадь овса	–	–		ок. 1850	1875		1892	1915

 

4. Считая пока невозможным определить совершенно точно годы переломов в развитии больших циклов, и учитывая неточность определения таких переломов (на 5-7 лет), исходящую из самого анализа данных, Кондратьев наметил следующие наиболее вероятные границы больших циклов: (см. табл.1)
5. Конечно, факт существования больших циклов в динамике изученных элементов еще не говорит с необходимостью о том, такие циклы существуют в динамике всех других, выше нерассмотренных элементов. Решение вопроса о том, какие из них обнаруживают эту цикличность, является задачей дальнейшего исследования. В своем исследовании Кондратьев обнаружил и такие элементы, в динамике которых больших циклов нет. Однако признание существования больших циклов вовсе не предполагает, что они всеобщи и обнаруживаются в динамике всех элементов.
6. Установленные выше большие циклы важнейших элементов экономической жизни имеют международный характер, причем в отношении европейских капиталистических стран периоды этих циклов близко совпадают. На основании приведенных данных можно утверждать, что последнее положение имеет силу и для США. Однако это не мешает думать, что в динамике развития капитализма этой страны, и в частности в периодах колебания ее динамики, имеются и свои особенности.⁶

Предыдущие выводы получены на основании анализа статистических кривых, отображающих динамику отдельных элементов хозяйственно-капиталистической жизни. Кондратьев осознает, что рассмотрение только этих кривых недостаточно для того, чтобы установить вполне существование больших циклов. Чтобы сделать выводы из анализа кривых более убедительными, необходимо также изучить развитие капитализма в его конкретных чертах, и не только на основании цифр, но и на основании описательны данных, показаний современников. Кондратьев такую работу провел, и она лишь укрепила сделанные выше выводы.

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  СУЩЕСТВОВАНИЯ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ

На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также было сделано 4 важных наблюдения относительно характера этих циклов - «4 эмпирические правильности». Две из них относятся  к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла.

§1. Первая эмпирическая правильность

Она сводится к следующему:

Перед началом повышательной волны  каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале наблюдаются  значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти  изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических открытиях и изобретениях, в глубоких изменениях техники производства и обмена, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни.