Возникновение риска утраты ликвидности

Содержание

1. Экспертные методы оценки_____________________________2
2. Возникновение риска утраты ликвидности___________5
3. Расчетная часть_________________________________________7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экспертные методы оценки

 

Методы экспертных оценок являются частью обширной области теории принятия решений, а само экспертное оценивание — процедура получения оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора).

В случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, недостаточности имеющейся информации, невозможности математической формализации процесса решения приходится обращаться к рекомендациям компетентных специалистов, прекрасно знающих проблему, — к экспертам. Их решение задачи, аргументация, формирование количественных оценок, обработка последних формальными методами получили название метода экспертных оценок.

Существует две группы экспертных оценок:

-Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга.

-Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспертов.

Грубо говоря, к первой группе относится оценка статей на хабре, голосование в опросах и т.д., когда каждый эксперт принимает решение самостоятельно. Подбор (отсев) экспертов осуществляется посредством кармы. Именно первая группа превалирует в интернете 2 за счет возможности охвата большего числа экспертов.

Способы измерения объектов

Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убывания какого-либо присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный.

Парное сравнение — это установление предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство.

Непосредственная оценка. Часто бывает желательным не только упорядочить (ранжировать объекты анализа), но и определить, на сколько один фактор более значим, чем другие. В этом случае диапазон изменения характеристик объекта разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых приписывается определенная оценка (балл), например, от 0 до 10. Именно поэтому метод непосредственной оценки иногда именуют также балльным методом.

Метод простой ранжировки заключается в том, что каждого эксперта просят расположить признаки в порядке предпочтения. 

aij — оценка признака экспертом. n — количество признаков,

m — количество экспертов.

Затем, подсчитывается Si — среднее значение важности признака.

Метод задания весовых коэффициентов (aij) всем признакам назначают весовые коэффициенты так, чтобы суммы коэффициентов была равна какому-то фиксированному числу (например, единице, десяти или ста); наиболее важному из всех признаков придают весовой коэффициент, равный какому-то фиксированному числу, а всем остальным – коэффициенты, равные долям этого числа.

Метод последовательных сравнений заключается в следующем: 

-эксперт упорядочивает все признаки в порядке уменьшения их значимости: А1>A2>…>An;

-присваивает первому признаку значение, равное единице: A1=1, остальным же признакам назначает весовые коэффициенты в долях единицы;

- сравнивает значение первого признака с суммой всех последующих.

В парном сравнении не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство. Парное сравнение можно проводить при большом числе объектов, а также в тех случаях, когда различие между объектами столь незначительно, что практически невыполнимо их ранжирование. 

При использовании метода чаще всего составляется матрица размером nxn, где n – количество сравниваемых объектов. 

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим образом (может быть предложена и иная схема заполнения):

2, если объект i предпочтительнее  объекта j (i > j),

1, если установлено равенство  объектов (i = j),

0, если объект j предпочтительнее  объекта i (i < j).

Непосредственная оценка. Часто бывает желательным не только упорядочить (ранжировать объекты анализа), но и определить, на сколько один фактор более значим, чем другие. В этом случае диапазон изменения характеристик объекта разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых приписывается определенная оценка (балл), например, от 0 до 10. Именно поэтому метод непосредственной оценки иногда именуют также балльным методом. 

 

2. Возникновение риска утраты ликвидности

 

Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Принципы управления ликвидностью в ОАО АКБ «РФА»:

- управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;

- применяемые методы и инструменты оценки риска ликвидности не должны противоречить нормативным документам Банка России, политике Банка в области управления рисками;

- Банк четко разделяет полномочия и ответственность по управлению ликвидностью между органами руководства Банка и подразделениями;

- устанавливаются лимиты, соблюдение которых обеспечивает адекватный уровень ликвидности, соответствующий характеру и масштабам деятельности Банка, финансовую стабильность Банка;

- информация о будущем поступлении или списании денежных средств, сумма которых (по отдельному платежу или по совокупности платежей) может повлиять на состояние ликвидности, незамедлительно передается ответственными сотрудниками соответствующих подразделений главному бухгалтеру;

- при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;

- каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет риска ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его объем;

 - проведение крупных сделок анализируется в предварительном порядке на предмет их соответствия текущему состоянию ликвидности и установленным лимитам;

- осуществляется планирование потребности в ликвидных средствах.

Методы оценки и анализа риска потери ликвидности в ОАО АКБ «РФА»:

- метод коэффициентов (нормативный подход);

- метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита ликвидности;

- прогнозирование потоков денежных средств. Инструменты эффективного управления риском потери ликвидности в ОАО АКБ «РФА»:

- текущий контроль ликвидности – ведение текущей платежной позиции Банка на текущий операционный день;

- краткосрочный прогноз ликвидности – разработочная таблица, составленная на основе таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов. Первоочередные мероприятия при возникновении кризиса ликвидности в ОАО АКБ «РФА»:

- проведение детального анализа (в т.ч. определение основных факторов кризиса, оценка масштаба и глубины кризиса) сложившейся ситуации;

- установление мероприятий по локализации преодоления кризиса ликвидности;

- определение обязанности и действий соответствующих сотрудников и подразделений Банка. Стратегия выхода Банка из кризиса ликвидности строится по принципу минимизации издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в сглаживании дисбаланса активно-пассивных операций по срокам.