Отбор факторов в модель множественной регрессии

Невозможность использования «классических» подходов при построении эконометрических моделей в условиях плохой обратимости матрицы (X¢X) обусловливает необходимость применения при оценке их параметров специальных процедур и методов, которые позволяют снизить отрицательное влияние высокой корреляции между объясняющими переменными на точность и достоверность получаемых оценок.
Целью данной работы является изучение проблем мультиколлинеарности в регрессионных моделях, исследование некоторых приемов и методов оценки коэффициентов эконометрической модели в условиях сильной корреляционной зависимости (мультиколлинеарности) между объясняющими переменными и применение их в конкретных практических ситуациях.

Введение
3
Глава 1. Причины возникновения, признаки обнаружения и методы устранения мультиколлинеарности
4
Установление наличия мультиколлинеарности
4
Причины возникновения мультиколлинеарности и её последствия
6
Методы устранения мультиколлинеарности
8
Глава 2. Отбор факторов в модель множественной регрессии
12
Метод исключения факторов
12
Пошаговый регрессионный анализ
17
Заключение
22
Литература