Контрольная работа по "Финансовой математике"

где C_t - цена закрытия t–го дня;

ROC_t - значение ROC текущего дня t.

и т.д.

Расчеты представим в таблице (табл. 9) и изобразим на графике (рис. 4).

Расчет ROC

                                                                                                  Таблица 9

Рис. 4. Индекс скорости изменения цен ROC

Вывод: график скорости изменения цен целиком находится в области ниже уровня 100%; с 6-го по 10-ый день покупки не рекомендуются. Пересечения с уровнем 100 % нет, поэтому отсутствует сигнал разворота тренда.

 

4) Расчет индекса относительной силы.

Для расчета индекса относительной  силы (RSI) применяют формулу:

где AU – сумма приростов конечных цен за n последних дней;

AD – сумма убыли конечных цен за n последних дней.

и т.д.

Результаты вычислений занесем в соответствующий столбец  расчетной таблицы 10.

Расчет RSI

                                                                                                                             Таблица 10

 

 

 

Рис. 5. Индекс относительной силы

 

Вывод: зона ниже 30 считается зоной перепроданности. В данном случае график находится именно в этой зоне.  Значит, дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя. То есть цены сильно упали, надо ждать их роста.

5) Расчет стохастических  линий: %K, %D, %R.

При расчете стохастических линий используется более полная информация (максимальные, минимальные цены и цены закрытия).

где % K_t  - значение индекса текущего дня t;

C_t – цена закрытия текущего дня t;

L₅ и H₅ – минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.

Похожая формула используется для расчета % R:

где % R_t  - значение индекса текущего дня t;

C_t – цена закрытия текущего дня t;

L5 и H5 – минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.

  и т.д.      

Индекс % D рассчитывается аналогично индексу % K, с той лишь разницей, что при его построении величины (C_t –L₅) и (H₅–C₅) сглаживают, беря их трехдневную сумму.

 и т.д.

Результаты вычислений приведены  в таблице 11.

Расчет индексов стохастических линий

Таблица 11

1. В графах 1-4 приведены дни по порядку и соответствующие им цены (максимальная, минимальная и конечная).

2. Начиная с 5-го  дня в графах 5 и 6 записываем  максимальную и минимальную цены за предшествующие 5 дней, включая текущий.

3. В графе 7 записываем (С_t-L₅) – разность между данными графы 4 и графы 6.

4. Графу 8 составляем  значения разности между данными  графы 5 и графы 4, т.е. результат  разности (Н₅–С_t).

5. Размах цен за 5 дней (Н₅-L₅) – разность между данными графы 5 и графы 6 записываем в графе 9.

6. Рассчитанные по  формуле  значения %К заносим в графу 10.

7. В графу 11 заносим  значения %R, рассчитанные по формуле .

8. Шаги 2-7 повторяем для 6-й, 7-й строки и т.д. до конца таблицы.

9. Для расчета %D, начиная с 7-й строки, складываем значения С_t-L₅ из графы 7 за 3 предыдущих дня, включая текущий (t=5, 6 и 7), и записываем в графе 12. Аналогично значения размаха (Н₅-L₅) из графы 9 складывают за 3 предшествующих дня и заносят в графу 13.

10. По формуле  , используя данные граф 12 и 13, рассчитываем %D и записываем в графе 14.

11. Шаги 9 и 10 повторяем  для 8-й, 9-й строк и т.д. до  конца таблицы. 

12. Медленное %D находим как скользящую среднюю от %D (данные берем из графы 14) с интервалом сглаживания, равным трем. Результат записываем в графе 15.

Рис. 6. Стохастические линии

Вывод: График %К показывает, что в пятый, девятый и десятый дни стохастическая линия %K находится в нижней критической зоне, что свидетельствует о перепроданности и рекомендуется начать покупки в 5, 9 и 10 дни; в шестой, седьмой и восьмой дни можно совершать финансовые операции в соответствии с сигналами других индексов, так как график находится в нейтральной зоне.

График %R является зеркальным отражением графика %К. Для него верхняя критическая зона является зоной «перекупленности», а нижняя – зоной «перепроданности». Таким образом, выводы по графику %R совпадают с выводами по графику %К.

График %D показывает, что в 7-9 дни находится в нейтральной зоне; в 10-ый день график входит в критическую зону, рекомендуется начать покупки.

 

 

 

 

Список литературы

1. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых  операций: Учеб. пособие/Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 360 с.

2. Финансовая математика: Методические  указания по изучению дисциплины  и контрольные задания. Для  студентов 4 курса по специальности  060400 «Финансы и кредит» / ВЗФЭИ, - М.: Финстатинформ, 2002. –  78 с.

3. Финансовая математика: Методические  указания по выполнению лабораторной работы на ПЭВМ для самостоятельной работы студентов 4 курса по специальности 060400 «Финансы и кредит» (первое высшее образование). – М.: ВЗФЭИ, 2008.

 

 

 

Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы:21655