Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2014 в 10:17, контрольная работа
На рынке имеются рисковые активы трёх видов. Ожидаемые доходности этих активов и их ковариационная матрица заданы табл. 1. В ситуации разрешены короткие продажи данных активов, а - запрещены.
Требуется для данных активов и каждой из указанных ситуаций:
1. Сформировать допустимой портфель с наименьшим риском и вычислить ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности этого портфеля.