Предмет,метод,задачи банковской статистики

Содержание

Введение                                                                                                        3

Предмет, метод, задачи банковской статистики                                          5

Заключение                                                                                                     12

Список литературы                                                                                        14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Банковская статистика является частью финансовой статистики. Финансовый сектор экономики состоит из двух составляющих — банковский подсектор  и подсектор небанковских финансовых учреждений. Банковский подсектор имеет  двухуровневую структуру — центральный  банк как субъект денежно-кредитной  власти и коммерческие банки (кредитные  организации). Ввиду значимости вышеуказанных  подсекторов на практике принято  называть их банковским сектором и  сектором небанковских финансовых организаций. Следовательно, определение банковской статистики имеет два аспекта  — с точки зрения центрального банка и с точки зрения конкретного  банка.

С точки зрения любого центрального (национального) банка банковская статистика призвана формировать блок факторов и показателей, которые достаточно адекватно, достоверно и оперативно выявляют основные количественные и  качественные тенденции развития банковской системы в целом, а также эффективность  принимаемых центральным банком мер по укреплению ее стабильности. Кроме этого, статистика «банка банков»  должна оперативно снабжать национальное и мировое финансовое сообщество, а также все заинтересованные субъекты государственного и нефинансового  секторов экономики открытой, доступной  для понимания информацией.

С точки зрения отдельной  кредитной организации банковская статистика формирует два блока  статистической информации — внешний  и внутренний. Внешний блок формирует  информацию для предоставления в  центральный банк и прочих заинтересованных органов (например, налоговых) и организаций (например, акционеры, клиенты, контрагенты, кредиторы). Наряду с этим банками  формируется и внутренний блок, который  обеспечивает достоверными данными  высшего и среднего уровня менеджеров всех подразделений финансового  посредника. Например, подразделение, занимающееся анализом уровня основных финансовых и банковских рисков, которым подвержена деятельность любого банка, использует широкий спектр экономико-статистических методов и моделей, а результаты предоставляет кредитному, депозитному и прочим подразделениям финансовой организации.

Основные статистические показатели, которые используются ЦБ РФ сгруппированы в 6 блоков:

• Структуры банковского сектора.
• Достаточности капитала и ликвидности.
• Структуры кредитного портфеля.
• Величины и структуры золотовалютных резервов.
• Основных факторов, определяющих официальный валютный курс.
• Индикаторов, определяющих официальные процентные ставки.

Из них прямое отношение  к банковской статистике имеют первые 3 блока.

 

 

Предмет, метод, задачи банковской статистики.

Банковская  статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.

Цель банковской статистики:

1. Макроцель: обеспечить
• характеристику деятельности банковской системы;
• оценку её результатов;
• прогнозирование результатов деятельности банка.

А также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния  банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад  в конечные экономические результаты.

2. Микроцель:
• выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;
• определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;
• соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.

Объекты банковской статистики - совокупность банковской деятельности.

Банковская  статистика изучает:

1. аккумуляцию временно  свободных денежных средств государственных,  кооперативных объединений, предприятий,  организаций, учреждений, общественных  организаций, и населения;

2. кратко- и долгосрочное  кредитование народного хозяйства  и населения.

3. финансирование капвложений;

4. безналичные расчеты;

5. оборот наличных денег  через кассы кредитных учреждений;

6. сберегательное дело;

7. кассовое исполнение  бюджета.

Статистика изучает банковскую систему и её деятельность в различных  аспектах: по количеству, формам собственности  и назначению банков, видам кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых  услуг.

Субъектом статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.

Задачи  банковской статистики определяются содержанием и спецификой её предмета. Они ограничиваются статистическим изучением совокупности объективно обусловленных экономических отношений внутри банковской системы, а также отношений элементов банковской системы с финансовой системой в целом и её элементами.

Основными задачами банковской статистики являются:

• Сбор, обработка и анализ информации об экономических и социальных процессах, протекающих в банковской системе страны.
• Разработка программ статистических наблюдений
• Совершенствование системы показателей ,методологии их исчисления и анализа
• Разработка методов статистического анализа конкретных явлений банковского сектора и др

Метод статистики финансов представляет собой  определенную процедуру, состоящую  из ряда этапов.

Ι этап. является определяющим для последующего статистического исследования. Здесь происходит разработка научной гипотезы. Она предполагает постановку задач исследования для достижения конкретной цели, формулировку этой цели, выделение и ограничение объекта наблюдения, разработку системы показателей, позволяющих описать изучаемый объект.

ΙΙ этап. Статистическое наблюдение, то есть сбор необходимых сведений об изучаемом объекте.

ΙΙΙ этап - сводка и группировка собранных данных. От качества работы, проведенной на Ι и ΙΙ этапах, зависит качество статистического анализа и выводов.

Банковская статистика использует:

а) метод средних. Средняя  величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в исследуемой  совокупности. Характеризует однотипные общественные явления по одному количественному  признаку. Отражает типичный уровень  признака в расчете на единицу  совокупности в конкретных условиях места и времени. Средние величины применяют в работе банков, например, определяют среднюю заработную плату работников банка, средний возраст клиентов банка, средние остатки средств на расчетных счетах предприятий, среднюю оборачиваемость кредитов, средний остаток просроченной задолженности по ссудам и т.д. Основными видами средних величин являются, средняя арифметическая и средняя гармоническая. Средняя арифметическая рассчитывается в двух формах - простой и взвешенной. Средняя арифметическая простая применяется в тех случаях, когда известны только отдельные значения признака (варианты). Средняя арифметическая взвешенная применяется в тех случаях, когда известны не только варианты, но и их вес, то есть частота повторения соответствующих вариант;

б) вариационный анализ. Вариация - это несовпадение уровней одного и того же показателя у разных объектов. От размера и распределения отклонений зависит надежность средних показателей. Основными показателями вариации являются: размах вариации, дисперсия, среднее  квадратическое отклонение и коэффициент  вариации. При измерении вариации чаще всего применяют показатель дисперсии (δ²), который определяется на основе квадратической степенной средней

где

х_i - значение I - того признака (показателя);

х - среднее значение признака (показателя);

n - количество признаков (показателя).

в) индексный метод. Индекс - это относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях. Различия могут проявляться во времени (тогда говорят об индексах динамики), в пространстве (территориальные индексы) и т.д. По способам расчета различаются цепные и базисные индексы. При цепной системе индексов каждый последующий уровень сравнивают с предыдущим. Между базисными и цепными индексами существует взаимосвязь:

• произведение цепных индексов равно базисному индексу;
• частное от деления последующего базисного индекса на предыдущий равно соответствующему цепному индексу.

Эту взаимосвязь индексов используют в тех случаях, когда  отсутствуют абсолютные показатели и известны лишь относительные величины динамики - базисные или цепные темпы  роста;

г) корреляционно-регрессионный  анализ. Корреляционный анализ исследует  силы связи показателей, регрессионный - оценивает формы связи и воздействие  одних факторов на другие.

Основные  методы банковской статистики:

1 сводка и группировка  данных

2 расчет абсолютных, относительных  и средних величин

3 составление рядов распределения  и их динамика, и анализ

4 корреляционно – регрессионный  анализ взаимосвязанных  явлений  и процессов, факторный анализ  для выявления экономических  резервов кредитно- денежной системы

Система показателей банковской статистики состоит из показателей  четырех уровней:

1. Исходные показатели. Содержатся в статистических источниках или получаются расчетным путем из содержащихся в статистических источниках.

Исходные показатели характеризуют  основные факторы уровня развития банковской системы региона или страны в  целом.

2. Базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей, и характеризующие отличие основных фактов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.

3. Индекс сравнительной  привлекательности условий банковской  деятельности. Является итоговым  сравнительным индексом и рассчитывается  по следующей формуле:

,

где J_сп - индекс сравнительной привлекательности условий банковского дела.

J_фп - индекс объема финансовых потоков.

J_кпф - индекс концентрации финансовых потоков.

J_кф - индекс количества финансов.

J_дк - индекс доли нефинансовых операций.

J_да - индекс динамики реальных активов.

4.Удельные показатели  развития банковской системы.

Основные  показатели банковской статистики:

В банковской статистике различают  абсолютные, относительные и средние  показатели

Абсолютные показатели характеризуют  объем и размер банковских операций и их доходность. К ним относятся:

• Активы и ресурсы банка
• Депозиты банка
• Кредиты банка
• Капитал или уставной фонд
• Прибыль

Относительные показатели характеризуют  структуру и динамику изменения  осуществления банком операций ,его  доходность и надежность. Это такие  показатели как темп роста активов  и пассивов банка, структура прибыли, доходов, расходов банка, структура кредитного портфеля и др .К средним показателям относятся расчетная средняя процентная ставка по выданным кредитам и привлеченным вкладам, средние объемы кредитных вложений и привлеченных средств ,средние темпы роста и прироста объемов вкладов, активов банка ,прибыли и прочее. Отличие деятельности банков состоит в балансовом характере банковской статистики. Требования, предъявляемые финансовыми учреждениями, классифицируются по секторам экономики, а обязательства – в соответствии с их уровнем ликвидности. Особенностью банковской статистики является точная регистрация фактов. Банковское законодательство всегда ставило в обязанность банкам раскрывать определенные сведения для надзора и составления статистики, которая необходима для формирования денежно-кредитной политики. Сбором и анализом данных банковской статистики на международном уровне занимаются МВФ, БМС, ОЭСР.