Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

Рассмотрим способы  ее исключения в рядах динамики. Коррелирование отклонений от выравненных уровней (тренда). Этот способ состоит в том, что коррелируют не сами уровни, а отклонения фактических уровней от выравненных, отражающих тренд, т. е. коррелируют остаточные величины. Для этого каждый ряд динамики выравнивают по определенной, характерной для него аналитической формуле, затем из эмпирических уровней вычитают выравненные (т. е. находят d_x = х_t - ;d_y = у_t - ;) и определяют тесноту связи между рассчитанными отклонениями (d_x и d_y ) по формуле

     Коррелирование последовательных разностей. Исключить влияние автокорреляции можно путем вычитания из каждого уровня предшествующего ему, т. е. находя разности уровней (у_i – у_i-1).При переходе от уровней к их разностям исключается влияние общей тенденции на колеблемость. При этом при изменении уровней по прямой можно коррелировать первые разности, при изменении по параболе n-го порядка - n-е разности. Формула коэффициента разностей, используемая для измерения тесноты связи между исследуемыми рядами, имеет вид:

Коэффициент корреляции, рассчитанный для измерения тесноты зависимости изменения уровней двух рядов, является средним, обобщающим показателем. Однако для длительного периода эта зависимость может меняться во времени. Поэтому чтобы судить о том, в какие периоды зависимость между изменениями уровней двух рядов слабая или сильная, надо рассчитывать серию скользящих коэффициентов корреляции для определенного интервала времени.