Портфельная модель Марковица

Подход Марковица к проблеме выбора портфеля предполагает, что инвестор старается решить две проблемы: максимизировать ожидаемую доходность при заданном уровне риска и минимизировать неопределенность (риск) при заданном уровне ожидаемой доходности.

Введение……………………………………………………………………………..3
Глава 1. Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля по теории Г. Марковица……………………………………………………………………….....5
1.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля………………………….....5
1.2. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей………………………………………………………………………….12
Глава 2. Модель Марковица……………………………………………………..20
2.1. Основные постулаты и принципы теории портфеля……………………..22
2.2. Практическое применение и значимость теории………………………….24
Заключение………………………………………………………………………..29
Список литературы………………………………………………………………30