КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
по дисциплине
«Информационные системы в экономике»
Вариант 10
Выполнила:
Преподаватель:
г. Омск,
2011
ТЕМА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ
Известен
номинал облигации, процент ежегодных
доходов (процент на купоне) и срок действия
облигации. Кроме того, известны банковская
ставка в момент выпуска облигации и момент
времени когда банковская ставка изменяется
и до какой величины.
Задание.
- Определить рыночную стоимость облигации в течении всего периода ее действия.
- Построить график изменения рыночной стоимости.
- Кратко описать действия в EXCEL.
- Номер индивидуального задания соответствует последней цифре в зачетке.
- №
- Задания
|
- Номинал облигации
- (S)
|
- Процент на купоне (k)
|
- Срок погашения (срок действия)(n)
|
- Банковская ставка в момент выпуска (j)
|
- Год изме-нения банковской ставки (начиная с которого ставка меняется)
|
- Новая банковская ставка (j)
|
- 1
|
- 1000
|
- 15
|
- 8
|
- 10
|
- 3
|
- 17
|
- 2
|
- 3000
|
- 12
|
- 10
|
- 15
|
- 2
|
- 10
|
- 3
|
- 5000
|
- 20
|
- 12
|
- 20
|
- 5
|
- 15
|
- 4
|
- 6000
|
- 5
|
- 13
|
- 7
|
- -
|
- -
|
- 5
|
- 4000
|
- 8
|
- 10
|
- 6
|
- 5
|
- 12
|
- 6
|
- 8000
|
- 15
|
- 11
|
- 18
|
- 6
|
- 13
|
- 7
|
- 10000
|
- 10
|
- 12
|
- 5
|
- 6
|
- 15
|
- 8
|
- 7000
|
- 12
|
- 10
|
- 15
|
- 3
|
- 5
|
- 9
|
- 9000
|
- 13
|
- 15
|
- 10
|
- 5
|
- 20
|
- 10
|
- 10000
|
- 15
|
- 10
|
- 20
|
- 5
|
- 10
|
-
- АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
- Стоимость облигации в момент времени t=0,1,2,…,n рассчитывается
по формуле:
- CO
=(Y (1-(1+j)
))/j + S/(1+j)
,
- CO
- стоимость
облигации в момент времени t;
- j – СС банковская
ставка (десятичная дробь);
- t – момент времени: 0-момент выпуска,
1 – через год после выпуска, 2- через два
и т.д.;
- n – срок действия облигации
(кол-во лет);
- S – номинал
облигации;
- Y – ежегодный доход, определяется
по проценту на купоне по формуле S*k.
- (k - процент по облигации).
- Используя Excel можно формулу вычисления стоимости разложить на составляющие, например, для таких исходных данных: n=10, S=3000, j=15%, k=12%.
- Ниже показан фрагмент экрана Excel
-
-
-
-
- ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ В ЭКОНОМИКЕ
- по погашению задолженности по частям
- Даны:
- величина кредита, ставка простых процентов, по которой был взят кредит; момент открытия кредита, срок погашения и график поступления частичных платежей.
- ЗАДАНИЯ.
- Используя табличный процессор Excel определить
остаток долга на момент погашения, используя
актуарный метод.
- Построить график изменения основного долга
- Рекомендации к решению.
- Завести следующие столбцы как приведено в алгоритме решения задачи на следующем листе. Столбец B:” момент открытия, дни поступления
платежей и дата погашения» должен иметь формат ячеек «Дата». Установить с помощью последовательности «Формат» - «Ячейки» - «Дата»
- Для определения кол-ва дней между поступлением платежей использовать функцию «ДНЕЙ360» категории «Дата и время» мастера функций.
- Для определения значений в столбцах: «количество дней от момента
последнего списания долга»; «накопленные платежи»; «остаток долга»;
- использовать функцию «ЕСЛИ» категории «Логические» мастера функций
- Последовательность заполнения указанных столбцов.
- Вычисляем процент на остаток долга. Заполняем следующую ячейку столбца «Кол-во дней от момента последнего
списания долга». Сравниваем накопленные платежи
с вычисленными процентами, если накопленный
платеж меньше начисленных процентов,
то к значению в предыдущей ячейки столбца «Кол-во дней от момента последнего списания
долга» добавляем кол-во дней между предыдущим
и текущим платежом, иначе в эту ячейку
заносим . кол-во дней между предыдущим
и текущим платежом.
- Аналогично заполняется ячейка в столбце «Накопленные платежи».
- Столбец «Остаток долга». Если накопленные платежи
меньше начисленных процентов, то в текущую
ячейку этого столбца заносим значение
из ячейки предыдущей строки. Иначе складываем
накопленные платежи и проценты и сумму
вычитаем из остатка долга.
- НОМЕР ЗАДАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ В ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ!!!
- Задание 10.
- А Л Г О Р И Т М
- Алгоритм опишем на конкретном примере. Клиент получает кредит 13.01 в размере 67 тыс.руб. под 12%. Срок погашения 10.11. Кредитор согласен получать частичные платежи, график которых приведен в таблице.
- Определить остаток долга на момент погашения, используя актуарный метод.
- Частичные платежи
- Решения задачи по частичным платежам по актуарному методу
- Определяются проценты на каждый момент поступления частичного платежа. Вычисления ведутся по схеме 360/360. Если проценты меньше поступившего частичного платежа, то частичный платеж идет в первую очередь на погашение процентов, а разница на погашение основной суммы долга. Непогашенный остаток служит базой для начисления процентов за следующий период. Если частичный платеж меньше начисленных процентов, то никакие зачеты в сумме долга не делаются. Такое поступление приплюсовывается к следующему платежу.
- Предлагается определить следующие столбцы в Excel
-
-
-
- ТЕМА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
- Денежные средства могут быть использованы для финансирования 2-х проектов А и В. Период инвестиций в проект А кратен 1 году , а в проект В – 2 годам . Известно сколько гарантирует прибыли на вложенный рубль каждый проект (данные в таблице). Как следует распорядиться заданным капиталом, чтобы через 4 года капитал был максимальным?
- Задание.
- Составить модель линейного программирования.
- Используя средство «ПОИСК РЕШЕНИЯ» в «EXCEL» найти оптимальный план распределение
капитала по проектам.
- Найти границы эффективности проектов, при которых вложения в проект А меняется на вложения в проект В и наоборот, (т.е. начиная с какой прибыли копеек на рубль менее эффективный проект становится более эффективным)
- Кратко описать действия в EXCEL.
- Номер индивидуального задания соответствует последней цифре в зачетке.