Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2015 в 10:17, дипломная работа
Целью дипломной работы является изучение теоретических и методических основ анализа кредитоспособности заемщика и проведение оценки кредитоспособности на практическом примере.
В процессе написания работы решались следующие задачи:
1) характеристика понятий кредитоспособности; изучение принципов анализа кредитоспособности физических лиц;
2) раскрытие места анализа кредитоспособности в системе анализа финансового состояния;
3) постановка цели и задач анализа кредитоспособности заемщика;
4) построение системы нормативно-правового и информационного обеспечения анализа;
5) рассмотрение основных методических подходов к оценке кредитоспособности;
6) изучение методики анализа кредитоспособности заемщика - физического лица в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика
1.1 Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка
1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц
1.3 Сравнительная характеристика мирового и российского опыта в оценке кредитоспособности заемщиков
Глава 2. Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»
2.1 Общая характеристика развития Банка
2.2 Анализ ссудной задолженности Банка
2.3 Методика оценки финансового положения физического лица
Глава 3. Основные проблемы в потребительском кредитовании физических лиц
3.1 Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
3.2 Деревья решений как вариант устранения недостатков скоринговой системы
3.3 Меры по решению проблем не возврата кредитов при применении скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт
Заключение
Список используемых источников и литературы
Приложение
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию |
Достаточность имущества |
Ди = Им/Кр |
5*-Ди |
При определении оценки по критерию «Достаточность незаложенного имущества клиента» требуются:
-- документы, подтверждающие наличие собственности;
-- страховые полисы на имущество. Максимальная сумма баллов по критерию равна 5.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
Наименование характеристики |
Условные обозначения | ||
1. Оценочная стоимость залога |
Оз | ||
2. Залоговый дисконт, % |
Зд | ||
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию | |
Обеспеченность |
Ок = Оз * (1-Зд) / Кр * (1 + 2 * Ст /12) |
100*(1-Дп) | |
5. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Характеристика |
Значение |
Оценка по критерию |
1. Финансирование покупки клиентом |
Ф |
7 * ((Ф / (Ф + Кр)) |
2. Срок кредитования, мес. |
Ср |
3*(Мс-Ср)/(Мс-1) |
Итоговая оценка по критерию |
Сумма оценок параметров |
При определении оценки по критерию «Условия кредитования» от клиента требуется: поп. 1:
-- выписка со счета клиента в Банке. Максимальная сумма баллов по критерию равна 10.
В зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества:
Количество набранных баллов при оценке качества кредита |
Категория качества |
Оценка |
Свыше 65 |
1 |
Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению |
От 30 до 65 включительно |
2 |
Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту |
До 30 включительно |
3 |
Кредитование не рекомендовано |
Кредиту присваивается третья категория качества вне зависимости от итоговой оценки, если выполняется хотя бы одно из условий:
-- клиент не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (пригороде) меньше одного полного года;
-- оценка по критерию «Характер клиента» не положительная;
-- оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная;
-- оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анализ динамики и структуры просроченных ссуд в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Таблица - Просроченные ссуды ЗАО «Банк Русский Стандарт», тыс.руб.
Статья баланса |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Отклонение от | ||||
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
сумма, тыс.р. |
В % к сумме кредитов |
2006 года |
2007 года | |
Государственный сектор |
61,62 |
0,01 |
78,22 |
0,01 |
15332,383 |
1,1 |
15270,76 |
15254,16 |
Коммерческие предприятия |
20951,96 |
3,4 |
46150,80 |
5,9 |
136597,59 |
9,8 |
115645,64 |
90446,79 |
Физические лица |
38822,74 |
6,3 |
61012,92 |
7,8 |
165868,51 |
11,9 |
127045,77 |
104855,58 |
Межбанковские кредиты |
6162,34 |
1 |
8604,38 |
1,1 |
41815,59 |
3 |
35653,25 |
33211,20 |
Всего кредитов |
65998,66 |
10,71 |
115846,34 |
14,81 |
359614,07 |
25,8 |
293615,41 |
243767,74 |
Таблица - Структура просроченных ссуд, %
Статья баланса |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Отклонение от | ||||
сумма, тыс.р. |
уд.вес, % |
сумма, тыс.р. |
уд.вес, % |
сумма, тыс.р. |
уд.вес, % |
2006 года |
2007 года | |
Государственный сектор |
61,62 |
0,09 |
78,22 |
0,07 |
15332,38 |
4,26 |
4,17 |
4,20 |
Коммерческие предприятия |
20951,96 |
31,75 |
46150,80 |
39,84 |
136597,59 |
37,98 |
6,24 |
-1,85 |
Физические лица |
38822,74 |
58,82 |
61012,93 |
52,67 |
165868,51 |
46,12 |
-12,70 |
-6,54 |
Межбанковские кредиты |
6162,34 |
9,34 |
8604,39 |
7,43 |
41815,59 |
11,63 |
2,29 |
4,20 |
Всего кредитов |
65998,66 |
100 |
115846,34 |
100 |
359614,07 |
100 |
0,00 |
0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структура кредитов и авансов за период с 01.01.2007 по 01.10.2009
Кредиты и авансы клиентам |
01.01.2007 |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
Кредиты физическим лицам |
184870,2 |
344175,48 |
669049,44 |
1 140 000 |
Задолженность по кредитным картам |
121569 |
245692 |
465924 |
845692 |
Прочие кредиты по физическим лицам |
63301,2 |
98483,48 |
203125,44 |
294308 |
Итого |
616234 |
688350,96 |
1338098,9 |
1774000 |
Резерв под обесценение кредитного портфеля |
16770 |
33335 |
45505 |
65982 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Динамика выданных кредитов физическим лицам и просроченной задолженности по ней
Показатель |
Остаток срочной ссудной задолженности физических лиц (тыс.руб) |
Остаток просроченной ссудной задолженности физических лиц (тыс.руб.) |
Остаток задолженности по кредитам, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней, в ссудной задолженности физических лиц (тыс.руб.) |
Удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней, в ссудной задолженности физических лиц (%) |
Удельный вес просроченной задолженности, в ссудной задолженности физических лиц (%) |
Среднедневной остаток срочной ссудной задолженности физических лиц (тыс.руб) |
Факт на 01.01.09 |
561 242 |
18 094 |
20 566 |
3,55 |
3,12 |
563 378 |
на 01.02.09 |
582 595 |
21 188 |
24 399 |
4,04% |
3,51% |
568 799 |
на 01.03.09 |
572 544 |
20 636 |
23 407 |
3,95% |
3,48% |
578 449 |
на 01.04.09 |
553 928 |
20 688 |
23 444 |
4,08% |
3,60% |
562 057 |
на 01.05.09 |
541 197 |
20 525 |
23 126 |
4,12% |
3,65% |
547 849 |
на 01.06.09 |
523 305 |
20 431 |
25 588 |
4,71% |
3,76% |
533 077 |
на 01.07.09 |
521 516 |
<span class="Normal__Char" style=" font-fa |
Информация о работе Оценка кредитоспособности физических лиц