Теоретические основы портфельного анализа

Цель портфельного анализа – создание диверсифицированного портфеля ценных бумаг с наивысшим уровнем ожидания доходности и удовлетворительным уровнем риска. Портфельный анализ способствует повышению эффективности финансовых рынков. Диверсификация приводит к снижению общего риска портфеля вследствие существенного уменьшения собственного риска и усреднения рыночного риска, так как стандартное отклонение (мера риска) всего портфеля при этом оказывается меньше стандартных отклонений каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель.

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1 Теоретические основы портфельного анализа
1.1. Цели и основные этапы портфельного анализа………………………….4
1.2 Типы портфеля, принципы и этапы его формирования ………………….12
1.3 Модель формирования оптимального портфеля инвестиций предприятия.…………………………………………………………………… 14
1.4 Методики формирования оптимальной структуры портфеля……………23
Заключение………………………………………………………………………33
Список использованной литературы…………………………………..………34