Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг

В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления. Это означает, что при формировании портфеля и в дальнейшем, изменяя его состав, структуру менеджер-управляющий формирует новое инвестиционное качество с заданным соотношением риск/доход. Однако созданный портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска и бумаг с фиксированным гарантированным государством доходом, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущих поступлений – дивидендов, процентов. Теоретически портфель может состоять из бумаг одного вида.

Введение…………………………………………………………………………...3
1. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг……………...4
1.1 Виды ценных бумаг и оценка их доходности………………………………4
1.2 Формирование и управление портфелем ценных бумаг…………………...6
1.3 Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля………………………………………………………………………….12
2. Практическая часть. Задача…………………………………………………..16
Заключение………………………………………………………………………19
Библиографический список…………………………………………