Управление инвестиционными рисками коммерческого банка

Целью выпускной квалификационной работы являются обобщение и анализ моделей оценки инвестиционных рисков, изучение теоретической концепции и методологии управления рисков для использования в банковской практике.
Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе будут решены следующие задачи:
изучение основных видов инвестиционных рисков и их классификации в инвестиционном анализе;

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков 6
. Понятие инвестиционных рисков………………………………………………6
1.2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 14
1.3. Классификация инвестиционных рисков……………………………………....17
Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков 25
2.1. Качественный анализ инвестиционных рисков 25
2.2. Количественный анализ инвестиционных рисков…………………………….28
2.3. Вероятностный анализ………………………………………………………......29
2.4.Экспертный анализ рисков 30
2.5. Классические модели оценки риска 32
2.6. VаR – модели оценки инвестиционных рисков 44
Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке 52
3.1.Система управление инвестиционными рисками 52
3.2. Учет неопределенности инвестирования риска 56
3.3. Методы оценки ставки дисконта 57
3.4. Метод хеджирования 59
3.5. Модель оценки капитальных активов 62
3.6. Финансовое управление рисками 65
Заключение.....................................................................................................................71
Список использованной литературы........................................................................73