Кейнсианская теория управления

План

 

 

Введение

 

Сегодня, когда вопросы рыночной экономики особенно актуальны для России, мы обращаемся к опыту развитых капиталистических стран, к их прошлому и настоящему.

Анализ послевоенного развития большинства промышленно развитых стран и особенно новых индустриальных государств свидетельствует о том, что существует прямая зависимость между экономической политикой государства и уровнем рыночных отношений: чем сильнее развиты рыночные отношения, тем значительнее государственное влияние на формирование рыночных механизмов и регуляторов. Именно государство создает условия для свободного предпринимательства и добросовестной конкуренции.

В середине ХХ века в экономике развитых стран господствовала концепция кейнсианства. С конца 60-х гг. оно уступило место новым теориям. И тем не менее многие элементы государственного вмешательства в экономику кейнсианского типа продолжают очень эффективно использоваться. В настоящее время существует две альтернативные концепции экономического регулирования: кейнсианство и монетаризм.

Кейнсианство провозглашает активное вмешательство государства в экономику посредством фискальной политики, тогда как монетаризм предполагает менее сильное вмешательство и как его инструмент прежде всего использует кредитно-денежную политику.

В России же при провозглашенных в начале реформ исключительно монетаристских методах воздействия на ход экономического развития удельный вес налогов до сих пор достигает такого уровня, при котором значительная часть производств становится фактически нерентабельной.

В условиях, когда наличная долларовая масса в России в пересчете по официальному курсу примерно в два раза превышает рублевую наличность, невозможно нормальное кредитно-денежное регулирование исключительно монетаристскими методами.

Потому особый интерес представляет обращение к кейнсианской модели экономики с ее сильным государственным вмешательством, поскольку государство России традиционно было очень сильным.

Цель настоящей работы – рассмотреть кейнсианскую модель экономики в ее эволюции.

В соответствии с целью ставятся следующие задачи:

ознакомиться с историко-экономической ситуацией возникновения теории Кейнса;

рассмотреть личностный путь Кейнса как экономиста, удачно соответствовавшего требованиям времени;

рассмотреть новые идеи, давшие толчок для «кейнсианской революции»;

рассмотреть ключевые понятия в теории Кейнса;

проследить эволюцию кейнсианства через усовершенствование модели Кейнса Хиксом и Хансеном, а также через корректировку, данную модели Филлипсом;

рассмотреть симптомы и причины кризиса кейнсианства.

 

1. Теория Кейнса: ключевые понятия

 

1.1 Предельная склонность  к потреблению

 

По представлениям классиков сбережения являются функцией, зависящей от нормы процента, а потребление представляет собой разность между доходом и сбережениями. Инвестиции и сбережения могут уравновешиваться только установлением определенной (равновесной) нормы процента.

Как представляется ситуация, когда при данной процентной ставке инвестиции снижаются? Обратимся к формулам.

Спрос на товары (потребление):

 

C=I-S     (1)

 

Предложение товаров:

 

Q=Y-I     (2)

 

Поскольку I стало меньше, чем S, возникает неравновесная ситуация:

 

Q>C       (3)

 

Итак, предложение превышает спрос. Далее идут расхождения в теориях. Согласно классикам, снижение цен ведет за собой снижение заработной платы, но сбережения не снижаются – согласно логике теории - , поскольку они зависят только от нормы процента. Значит, спрос не может возрасти и должен, соответственно, снизиться выпуск продукции. Однако в жизни зарплата сказывается на сбережениях.

Кейнс на передний план выводит потребление, а сберегается то, что остается от дохода за вычетом потребления:

 

S=Y-C     (4)

 

Рассматривая причины склонности к потреблению, Кейнс обозначает объективные (изменение покупательной силы единицы зарплаты, изменение соотношения между доходом и чистым расходом и прочее) и субъективные (желание иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств и так далее).

Отсюда основной психологический закон: "Люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход"1.

С – размер потребления,

Y – доходы.

 

C=h∆Y (5)

∆S=(1-h)∆ Y (6)

 

Величина предельной склонности к потреблению:

 

dC/dY=h (7)

 

функция потребления – монотонно возрастающая кривая с постепенным убыванием приращения (рис.1)

 

Рисунок 1. Функция потребления по Кейнсу

 

 

 

Если бы потреблялся весь доход, функция потребления была бы биссектрисой угла координатных осей.

А – нулевое сбережение

Отрезок аb показывает размер сбережения.

Коэффициент при ∆Y в выражении (6) – предельная склонность к сбережению:

 

1-h=dS/dY      (7).

 

1.2 Мультипликатор

 

Условием равновесия является S=I.

Если инвестиции (I) постоянны (то есть не зависят от уровня производства), то есть I= I0, то в равновесии S= I0 , а доход:

 

Y=C(Y)+ I0 (8)

 

Что будет, если инвестиции получают прирост ∆I0 ?. Происходит увеличение спроса на товарном рынке на I0 , равновесие нарушается и происходит расширение производства. Но насколько выше? Если

 

Y0 =C(Y0 )+ I0 (9), то

∆Y0 = ∆ C(Y0 )+ ∆I0;

Y0 =h ∆Y0 + ∆I0 (10)%

Y0 =1- (1-h) ∆I0 =u I0 (11)

 

h не может быть ни 0, ни 1, следователь, если I0 =1, то Y0 > 1, то есть единичный прирост инвестиций вызывает прирост производства на большую величину – в этом и состоит эффект мультипликатора.

Проверим это на числах:

Если h = 0,2; 0,4; 0,6,

То u = 1,25; 1,7; 2,5

Чем больше предельная склонность к потреблению, тем сильнее увеличивается ∆Y0 на единицу ∆I0.

Коэффициент u является мультипликатором дохода.

Итак, мультипликатор – это число, обратное предельной склонности к сбережениям.

Действие мультипликатора распространяется в обоих направлениях – если инвестиции получили отрицательный прирост, например, на 1000, то национальный доход уменьшается на 2500.

Важно отметить, что инвестиции определяются независимо от сбережений частных лиц, то есть именно объем сбережений должен приспосабливаться к объему инвестиций, а не наоборот. Следовательно, рост производства продукта Y имеет верхний предел, задаваемый поведением функции инвестиций: по мере роста Y масса сбережений будет расти (так как h<1) и она может достичь такой величины, что ее не смогут поглотить потребности инвестирования, предложение превышает спрос. Из этого выходит, что инвестиции являются важнейшим показателем в экономической системе.

Согласно данной раскладке, возможным становится следующая ситуация: предел производства, задаваемый функцией инвестиций, оказывается ниже, чем предел производства, задаваемый полной занятостью. Это положение легло в основу учения Кейнса о безработице.

Важно отметить, что в состоянии полной занятости мультипликатор вообще не действует, поскольку отсутствие свободной рабочей силы ставит предел росту производства. И если при этом возникает дополнительный инвестиционный спрос, то в системе образуется источник инфляции.

 

1.3 Предпочтение ликвидности

 

Предпочтением ликвидности можно назвать желание иметь при себе денежную наличность.

Классики мотивом этого желания считали, прежде всего, операционный мотив (потребность иметь наличность для ведения операций купли – продажи и так далее). Кейнс основным считает спекулятивный мотив, когда выжидают снижения курса ценных бумаг.

Спекулятивная функция ликвидности зависит от нормы процента – i.

Чем ниже i, тем выше спрос на наличность по спекулятивным мотивам.

М – общий спрос на деньги,

 

M=kpV      (12) – согласно классикам.

M=kpY+L(i)     (13) – согласно Кейнсу.

 

Кейнс связал спрос на денежном рынке с нормой процента:

 

dL/di<0 (14).

 

Из графиков видно, что существует такая ставка процента i, ниже которой никому не интересно вкладывать наличность в ценные бумаги. Это явление называется «ловушкой ликвидности».

 

Рисунок 2. Функция ликвидности.

 

 

 

2. Усовершенствование модели Кейнса его последователями

 

2.1 Общие положения «модели  дохода-расхода»

 

Наиболее общепринятой интерпретацией того, что имел в виду Кейнс, является так называемая "модель дохода-расхода", связанная с именами Джона Хикса и Элвина Хансена, В 1937 г. Хикс в статье "М-р. Кейнс и "классики" предложил диаграмму из кривых IS и LМ.

По его мнению она выражала сущность кейисианской экономической теории. Однако его диаграмма не имела никакого отношения к рынку труда, тогда как другие комментаторы теори Кейнса видели сердцевину кейнсианской системы в новой формулировке Кейнсом функции предложения труда.

Другой экономист – Элвин Хансен стал главным популяризатором варианта кейнсианской теории, основанного на концепции доходов-расходов. Возможно, на Хансена большое впечатление произвела статья Франко Модильяни "Предпочтение ликвидности и теории процента и денег" (1944). Он включил в свой вариант знаменитую диаграмму IS - LМ, но добавил к ней уравнение спроса и предложения на рынке труда

Каким был возможный ход рассуждений, приведший к созданию нового варианта кенсианской модели? Проследим его основные этапы.

 

2.2 Рынок товаров, денежный  рынок и равновесие рынков

 

У Кейнса (как и у классиков) от движения нормы процента зависит инвестиционный спрос:

 

I=I(i), I’<0.

 

Равновесие на товарном рынке означает равенство спроса на инвестиционные блага и их предложение:

 

I=I(i)=S(Y).     (16)

 

При внешенем сходстве с классическим уравнением S=Y отметим существенное отличие: S определено как функция не процента, а дохода.

Что если норма процента вырастет? Балансовое уравнение полдсказывает: уменьшится колличество рентабельных инвестиций. Это означает снижение инвестиционного спроса. Отсюда – через мультипликатор – снизится объем производства. Предложение сбережений должно к этому обстоятельству приспосабливаться.

Функция предложения инвестиционных благ имеет обычный вид Маршалловой кривой предложения (рис 7).

 

Рисунок 7. Предложение инвестиционных благ.

 

Какова же кривая инвестиционого спроса? Она является нам на рис. 8.

 

Рисунок 8. Инвестиционный спрос.

 

 

Это чрезвычайно много для нормальной экономики - 20% годовых. Выше практически не бывает. За этим пределом спрос на ссуды падает очень низко, но некоторый уровень инвестиций остается за счет средств и резервов фирм – без этого никак нельзя. В диапазоне же от 0 до 20 % функция ведет себя почти так же, как обычная кривая спроса.

Возникает вопрос - как же выйти из порочного круга 45-градусной модели? Как определить i, если оно связано с Y, а это последнее, в свою очередь, зависит от i.

Для этого и была придумана так называемая кривая Хикса –Хансена.

Уравнение (16) говорит о том, что в состоянии равновесия каждому значению i соответствует определенное значение Y. Выход найден: то и другое должно определяться одновременно. Кривая Хикса – Хансена – это кривая IS (инвестиции – сбережения). Она строится на двух кривых:I(i) и S(Y), а выглядит, как на правой диаграмме рис. 9.

Кривая IS строится путем переноса на ось абцисс значений Y с кривой S(Y), а на ось ординат – соответствующих значений i, взятых с кривой :I(i). В основе ее лежит равенство: I=S.

Заметим, что в неоклассической модели равновесие : I=S определяется только для единственного значения i=io.

Если спрос на деньги возрастает, когда люди .желают держать больше наличности, то рост предложения денег можно понимать как изъятие наличности из запаса и запуск ее в обращение. Однако экономически удобнее для себя считать такое изменение наличности отрицательным спросом на деньги (включая его концепцию спроса на деньги со знаком “минус”)

Предложение денег - что это такое? Можно сказать, это выпуск их в обращение центральным эмиссионным банком. И потому в краткосрочном плане предложение денег принимается как величина постоянная (М = M0).

Равновесие на денежном рынке в таком случае выражается формулой Кейнса

 

M0 = kpY+L(i), L’<0.    (13)

 

Формула (13) показывает, что при данном уровне производства (деловой активности) Y цены и норма процента не могут быть просто определены независимо друг от друга.

Если уровень цен зафиксирован (p= p0) , тогда по формуле (13) продолжало выполняться. Для этого норма процента i= i0. Поскольку M тоже зафиксировано (М = M0), при возрастающем Y должно снижаться I , чтобы равенство (13) продолжало выполняться. Для этого норма процента i должна повышаться (вспомним, что спекулятивный спрос на деньги тем выше, чем ниже норма процента и наоборот).

Из формулы (13) получаем:

 

L= M0 - kp 0Y.

 

Если L=O, то Y= M0 / kp0.

При Y=O имеем L= M0.

Графически зависимость между Y и L выглядит как прямая, соединяющая обе точки.

 

2.3 Равновесие рынков

 

На товарном рынке равновесие отвечает любой паре (i, Y), лежащей на кривой IS. На денежном рынке равновесие отвечает любой паре (i, Y), лежащей на кривой LM.

Совместное равновесие определяется пересечением кривых LM и IS (рис. 12).

 

Рисунок 12. Равновесие товарного и денежного рынков при различных LM (модель IS - LM).

 

 

Процентная ставка связывает оба рынка. Следует отметить, что каждому уровню цен (p0, p1, p2,…) соответствует своя кривая LM и, следовательно, своя точка пересечения ее с кривой IS и свое равновесное значение Y0 (возьмем на заметку точку YA).