Построение «дерева решений» как метода управления рисками

Министерство образования и науки Российской Федерации Калужский филиалфедерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет   имени Н.Э. Баумана» (КФ  МГТУ им. Н.Э. Баумана)

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ	"Социально-экономический"
КАФЕДРА	"Экономика и организация производства"

 

 

 

О Т Ч Е Т

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №2

 

ДИСЦИПЛИНА:		"Управление рисками "
ТЕМА:	" Построение «дерева решений»  как метода управления рисками "

 

 

 

Выполнил: студент гр. ИНК.Б-72	Рощин С.А     _______________
Проверил: доцент кафедры СЭ2-КФ	Ушакова Н.А. _______________

 

 

 

Дата сдачи (защиты) лабораторной работы:
Результаты сдачи (защиты):         Количество  рейтинговых баллов

 

 

 

Калуга, 2014 г

 

 

 

Вариант №1

Тема: «Построение «дерева решений» как метода управления рисками»

Цель работы: Приобретение  практических навыков построения «дерева решений» при анализе и управлении рисками.

Задачи работы:

-  ознакомиться с теоретическими  аспектами метода построения  «дерева решений»;

- исследовать практическое  применение метода построения  «дерева решений» для оценки риска реализации рассматриваемых мероприятий;

- проанализировать полученные  результаты и сделать выводы  и принять управленческое решение  о возможности проведения рассматриваемых  мероприятий.

Порядок выполнения работы

«Дерево решений» - это графическое изображение процесса принятия решения, в котором отражены альтернативные решения и мероприятия и альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций факторов воздействия.

Задание: при помощи построения дерева решений выбрать один из представленных проектов

Руководитель компании «А» может выбрать между строительством крупного предприятия, малого предприятия или продажи патента. При этом учитывается благоприятное и неблагоприятное состояние конъюктуры рынка. Данные по возможным действиям компании «А» приведены в таблице 1 .

Таблица 1- Возможные действия компании «А» и результаты прогноза компании «Б»

Действия компании «А»	Прибыль и убыток компании «А» при разных состояниях рынка без предварительных исследований рынка, млн.руб.
	Благоприятное состояние (вероятность осуществления 0,5)	Неблагоприятное состояние (вероятность осуществления 0,5)
Строительство большого предприятия	+ 150	- 145
Строительство малого предприятия	+ 100	- 90
Продажа патента	+ 10	- 10
Стоимость исследования рынка фирмой «Б»
Точность прогнозов фирмы «Б»	Вероятность осуществления состояния рынка после анализа фирмы «Б»
	Благоприятное состояние	Неблагоприятное состояние
Точный прогноз 0,55	0,67	0,33
Неточный прогноз 0,45	0,37	0,63

 

Перед тем, как принять решение  о строительстве , руководство компании «А» должно решить вопрос о заказе исследования состояния рынка . без привлечения услуг фирмы «Б» вероятность благоприятной и неблагоприятной ситуации на рынке равны 0,5 .

Данная услуга консалтинговой фирмы «Б» обойдется предприятию в некоторую сумму денежных средств. Относительно консалтинговой фирмы «Б», которой можно заказать прогноз, известно , что она способна уточнить значения вероятностей благоприятного и неблагоприятного состояния рынка. При построении дерева решений следует учитывать возможность обращения или отказа от услуг консалтинговой фирме «Б»,а, в случае отказа ее услуг, точность прогноза . и главной задачей будет определение необходимости обращения к консалтинговой фирме.

 

 Решение 

Для того чтобы приступить к построению дерева решений необходимо воспользоваться параметром – математическим ожиданием.

 

)         ( 1 )

 

Где xi- результат ,событие ,исход

Pi – вероятность получения этого результата

N - общее число рассматриваемых случаев

 

 Для построения дерева  решений необходимо определить  возможные действия компании «А», определив «математическое ожидание»  по формуле 1 по каждому варианту , затем принять лучший для реализации вариант.

 Без привлечения консалтинговых  фирм:

 М(с.п.б.) = 150*0,5+0,5*(-145) = 2,5( млн.руб)

 М(с.м.п)= 100*0,5+0,5*(-90) = 5 (млн.руб)

М(п.п)= 10*0,5-10*0,5=0(млн.руб)

С привлечением консалтинговой фирмы:

Мточ.прог.( с.б.п)=0,67*150-0,33*145=52,65(млн.руб)

М точ.прог.(с.м.п)= 0,67*100-0,33*90=37,3 (млн.руб)

М точ.прог.(п.п) = 0,67*10-0,33*10=3,4(млн.руб)

М неточ.прог.(с.б.п)=0,37*150-0,63*145=-35,83(млн.руб)

М неточ.прог. ( с.м.п) = 0,37*100-0,63*90=-19,7 (млн.руб)

М неточ.прог.(п.п) = 0,37*10-0,63*10=-2,6(млн.руб)

 

 За вычетом услуг  консалтинговой фирмы – 5 сумма будет равна

27,8-10=22,8 (млн.руб)

 

        

                                                К                                              

                                                  С

                                                                           

                                                  П

                                              

 к

 с

п

 

      к

   с

        п

 

Рис.1. Построение «дерева решений»

 

Вывод: по построенному «дереву решений» видно, что следует выбрать проект с привлечением  услуг консалтинговой фирмы, который принесет прибыль в 22,8 млн.руб.