Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Правило Гурвица

В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума  минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную  альтернативу можно рассчитать по формуле:

а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]

где α – коэффициент  оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при  α =0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем  случае необходимо:

- спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;

- разработать список возможных альтернатив

- оценить окупаемость всех альтернатив;

- определить вероятность каждого условия;

- оценить альтернативы по выбранному критерию решения.

 

2.3 Способы оценки степени  риска

 

При принятии управленческих решений требуется оценить степень  риска и определить его величину. Степень риска – это вероятность  наступления случая потерь, а также  размер возможного ущерба от него.

Риск предпринимателя  количественно характеризуется  субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального  и минимального дохода (убытка) от данного  вложения капитала. При этом, чем  больше диапазон между максимальными  минимальным доходом (убытком) при  равной вероятности их получения, тем  выше степень риска.

Риск представляет собой  действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя  вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность  условий политической и экономической  обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения  этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень  риска.

Неопределенность хозяйственной  ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием. Отсутствие полной информации о хозяйственной  ситуации и перспектив ее изменения  заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую  дополнительную информацию, а при  отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность – это то, что в  сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом  количестве наблюдений за случайностями  можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события становятся предметом  теории вероятности только тогда, когда  с ними связываются определенные числовые характеристики – их вероятности.

Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события  представляет собой отношение числа  появлений этого события к  общему числу наблюдений. Частота  обычно обладает статистической устойчивостью  в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около  некоторого числа. Устойчивость частоты  отражает некоторое объективное  свойство случайного события, заключающееся  в определенной степени его возможности.

Мера объективной возможности  случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа  этой вероятности группируются частоты  события А. Вероятность любого события  колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность  равна нулю, то событие считается  невозможным. Если же вероятность равна  единице, то событие определяется как  достоверное. Вероятность позволяет  прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень  неопределенности и степень риска  уменьшаются. Противодействие также  во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое  действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.

Математический аппарат  для выбора стратегии в конфликтных  ситуациях дает теория игр. Она позволяет  предпринимателю или менеджеру  лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные  альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет  улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр – собственно наука о риске. Теория игр позволяет  решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.

Риск имеет математически  выраженную вероятность наступления  потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с  достаточно высокой степенью точности.

Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все  возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность  самих последствий.

Вероятность – это возможность  получения определенного результата. Применительно к экономическим  задачам методы теории вероятности  сводятся к определению значений вероятности наступления событий  и к выбору из возможных событий  самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического  ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно  абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Например, имеются два  варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие  А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а  при вложении капитала в мероприятие  Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4. Тогда  ожидаемое получение прибыли  от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит: по мероприятию  А – 15 тыс. руб. (25 х 0,6); по мероприятию  Б – 12 тыс. руб. (30 х 0,4).

Вероятность наступления  события может быть определена с  помощью:

• объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 25 тыс. руб. была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120: 200);
• субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.п. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать различный выбор. Важное место при этом занимает прием экспертной оценки, т.е. проведение экспертизы, обработка и использование ее результатов при обосновании значения вероятности. Прием экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Этот прием экспертной оценки основан на использовании способности специалиста (его знаний, умения, опыта, интуиции и т.п.) находить нужное, наиболее эффективное решение.

Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями.

• среднее ожидаемое значение;
• изменчивость (колеблемость) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение связано с неопределенной ситуацией.

Среднее ожидаемое значение – это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность  каждого результата используется в  качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем  в среднем.

Например, если известно, что  при вложении капитала в мероприятие  А из 120 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 48 случаях (вероятность 0,4), прибыль 20 тыс. руб. была получена в 36 случаях (вероятность 0,3) и прибыль 30 тыс. руб. была получена в 36 случаях (вероятность 0,3), то среднее ожидаемое значение составит 25 тыс. руб. (25 х 0,4 + 20x0,3 + 30x0,3).

Аналогично можно вычислить, что при вложении капитала в мероприятие  Б средняя прибыль составила 30 тыс. руб. (40 х 0,3 + 30 х 0,5 + + 15 х 0,2). Сравнивая  две суммы ожидаемой прибыли  при вложении капитала в мероприятия  А и Б, можно сделать вывод, что при вложении в мероприятие  А величина получаемой прибыли колеблется от 20 до 30 тыс. руб. и средняя величина составляет 25 тыс. руб.; при вложении капитала в мероприятие Б величина получаемой прибыли колеблется от 15 до 40 тыс. руб. и средняя величина составляет 30 тыс. руб. Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику и не позволяет принять  решения в пользу какого-либо варианта вложения капитала. Изменчивость возможного результата представляет собой степень  отклонения ожидаемого значения от средней  величины.

Риском можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позволяющие в определенной степени  прогнозировать наступление рискового  события и принимать меры к  снижению степени риска. Эффективность  организации управления риском во многом определяется классификацией риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс принятия решений  в технологическом аспекте можно  представить как последовательность этапов, операций и процедур, между  которыми существуют прямые и обратные связи. Фактическое количество этапов, операций и процедур определяется сложностью, типом решаемой проблемы.

Неопределенность проявляется  в невозможности определения  вероятности наступления различных  состояний внешней среды из-за их неограниченного количества и  отсутствия способов оценки. Неопределенность учитывается различными способами. В данной работе приведены общие  критерии рационального выбора вариантов  решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы  возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений.

К этим критериям относятся:

• критерий Ваальда (Правило максимин);

• правило максимакс;

• критерий Севиджа (правило минимакс);

• правило Гурвица (правило оптимизма-пессимизма).

Решение можно рассматривать  как продукт управленческого  труда, а его принятие - как процесс, ведущий к появлению этого  продукта. Правильно принимать решение - это область науки и может  быть познана из книг. Принятие же правильных решений ¬это область управленческого  искусства. Способность и умение делать это развивается с опытом, приобретенным руководителем на протяжении всей жизни. Совокупность знаний и умений составляют компетентность любого руководителя и в зависимости от уровня последнего говорят об эффективно или неэффективно работающем менеджере. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: теория и технология принятия. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2004.

2. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004.

3.       Иванов А.И., Малявин А.И. Разработка управленческих решений. Уч. пособие. -М.: МАЭП, 2000

4. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. – М.: Альфа-Пресс, 2004.

5. Карданская Н.Л. Основы управленческих решений. – М.: Русская деловая литература, 2008

6. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА М, 2005.

7. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений. – М.: Юнити, 2007

8. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 6-е изд., перераб., доп. – М.: ИНФРА М, 2005.

 

 

 

 

¹ Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 6-е изд., перераб., доп. –

М.: ИНФРА-М, 2005

² Карданская Н.Л. Основы управленческих решений. - М.: Русская деловая литература, 2008

³ Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004

⁴ Иванов А.И., Малявин А.И. Разработка управленческих решений. Уч. пособие. -М.: МАЭП, 2000