Управление кредитными рисками

p style="text-align:justify">Однако слабость страхового надзора в Казахстане приводит к появлению различного рода злоупотреблений. Чрезмерно высокие страховые премии приводят к получению страховыми организациями " незаработанной" прибыли; повышение издержек производства за счет страховых платежей вызывает необоснованное повышение цен на товары и услуги.

И самое главное обязательство заключается в том, что коммерческие банки не могут сегодня без опасений для себя использовать страхование кредитов как одну из форм защиты от возникающих рисков в ходе банковской деятельности.

Практическое отсутствие страхового аудита и широкого освещения в печати балансов страховых обществ ставит под сомнение платежеспособность последних. С учетом этих недостатков процесс страхования кредитов развивается в Республике Казахстан чрезвычайно медленно.

По моему мнению, существует ряд вопросов, постановка которых в целом по стране сможет помочь решению проблемы кредитных рисков.

В нашей стране отсутствует пока отлаженная система сбора информации о кредитоспособности клиентов, а также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах.

Например, во Франции создана Центральная служба рисков, которая занимается указанной деятельностью. Всякий банк, желающий получить информацию о клиенте, перед тем как выдать или увеличить ему сумму кредита, вправе обратиться за услугами к этой службе. Банк, получающий такую информацию, не уведомляется о том, какой банк уже выдал кредит, и тем более, на каких условиях заключен кредитный договор. Он может осведомиться только о том, какова его общая сумма.

Работа по созданию в нашей стране системы сбора информации о клиентах - потенциальных заемщиках еще только начинается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной курсовой работы.

Огромные неплатежи в стране, в настоящее время, связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике.

При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий казахстанский опыт.

Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами, существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов, на которые необходимо обратить внимание:

                       Достаточность капитала - поддержание достаточного уровня капитала для решения  стратегических задач и выполнения требований регулятивных органов;

                       Качество активов - минимизация убытков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной деятельности;

                       Ликвидность- доступность недорогих средств для удовлетворения текущих потребностей бизнеса;

                       Чувствительность к изменениям процентной ставки и валютных курсов - управление балансовой и забалансовой деятельностью и для удержания риска в границах общей политики и т.д.

Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Национального Банка Республики Казахстан и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Национального Банка Республики Казахстан; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы.

 

1.        Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30.03.1995 № 2155

2.        Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. № 2444 имеющий силу Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»

3.        Абишев А.А., Святов С.А.- Настольная книга банкира (Банковское дело)/учебное пособие– Алматы: Экономика 2007г.

4.        Галанов В.А.- Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г.

5.        Ильясов С.М.- Управление активами и пассивами банков. // Деньги и кредит. 2000г.

6.        Кулмагамбетов А.Р.- Управление финансовыми рисками.// Рынок ценных бумаг Казахстана. 1998г.

7.        Лаврушин О.И. - Банковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008г.

8.        Осипенко Т.В. - О системе рисков банковской деятельности// Деньги и кредит. 2000г.

9.        Сейткасимова Г.С.  Банковское дело / Астана 2007г.

10.    Сейткасимов Г.С. Деньги, Кредит, Банки. - Алматы: Экономика, 1999г.

11.    Сенчагов А.И., Архипов А.И.- Финансы, денежное обращение и кредит.// Учебник. – М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2005г.

12.    Тюрина А.В. - О кредитных рисках и возможностях кредитования// Финансы и кредит. 1999г.

13.    Хамитов Н.Н.  - Банковское дело / Алматы 2007г.

14.    Челноков В.А. - Деньги, кредит, банки. / Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2005г.

15.    Шевчук Д.А. - Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. - М.: Гросс Медиа, 2007г.

 

 

2