Управление рисками в инновационной деятельности

     3.  Разработка методов управления рисками.

Методы управления рисками  в инновационной деятельности принято  разделять в зависимости от природы рисков:

Ø Если параметры рисков не зависят от действий команды управляющих проектом (чистые риски), управление рисками ориентировано на смягчение последствий возникновения рисковых ситуаций ;

Ø     В остальных  случаях деятельность по управлению рисками инновационной деятельности направлена на полное исключение или снижение возможности возникновения рисковых ситуаций (профилактика рисков, тренинг, формирование системы управления рисками и другие).

Поскольку в основу теории управления рисками положены подходы  теории вероятностей и математической статистики, то количественная оценка риска оперирует теми же понятиями, которые использованы в этих областях науки.

     4.   Мониторинг инновационного процесса и принятие решений по "снижению рисков     необходимы     для     корректировки     инновационной

 деятельности и достижения целей организации в условиях нестабильности окружающей среды.

     2.2. Методы анализа рисков.

Главным методологическим принципом  анализа рисков является обеспечение сопоставимости оценки эффективности инновационного проекта и меры его риска.

Не случайно, среди принципов  американского менеджмента выделяется тезис о том, что «все хорошее и превосходное каждую минуту балансирует на тонкой грани между «это опасно» и «за это надо бороться», подчеркивая необходимость управления рисками на всех этапах производственного и инновационного циклов.

Существует бесконечное  число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность. Полный анализ их сочетаний не возможен.

Поэтому при принятии решений  в области управления рисками  задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.

Среди методов анализа  рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.

     Метод аналогии  представляет собой разработку  стратегии управления

риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных   факторов и   экстремальные   ситуации    как   источники потенциального риска.     

Метод аналогии применяется  как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему циклу. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.

     Метод балльной  оценки риска - это один из  методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:

1)  определение факторов, определяющих степень риска проекта;

2)  выбор     обобщенного      критерия      и     частных     показателей, характеризующих каждый фактор;

3)  оценка   обобщенного   критерия   степени   риска   инновационного проекта;

4)  выработка рекомендаций  по управлению риском при реализации  инновационного проекта.

Данный  метод  широко  используется  в деятельности рейтинговых  и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.

     Метод дерева  решений - это метод, оценивающий  наиболее вероятные значения   результатов   инновационной   деятельности   в зависимости   от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценке промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяет рассчитать математическое ожидание результатов по каждому из вариантов реализации инновации.

     Метод Монте-Карло  (статистических испытаний) - это  метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проектов на данном или аналогичном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

Статистические данные и  ограничения служат основой имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев реализации проекта.

Метод позволяет разработать  наиболее вероятный сценарий реализации проекта.

  Методы экспертных оценок риска - это методы прогнозирования и анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов. К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.

   Метод Дельфи - это метод прогноза, при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих гипотетических событий.

Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.

  Методы портфолио - это общее название группы методов анализа и управления инвестициями, позволяющих на основе экономико-математических, статистических и других методов разработать с учетом риска:

Ø     принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, отраслям и/или рынкам);

Ø     условия изменения  структуры инновационного портфеля (покупки или продажи конкретных ценных бумаг и т.п.).

Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для профессиональных участников финансового рынка, и, как правило, являются ноу-хау.

     Моделирование риска  - это метод анализа и оценки  риска

проекта, используемый в случае, если необходимо учесть большое число

проявляющихся факторов риска. Для  моделирования риска заранее  определяетс множество учитываемых параметров и возможный диапазон их значений Моделирование риска позволяет построить динамическую характеристик изменяемых факторов и их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно выбираются значения переменных (с учетом присвоенных им заранее вероятностей и рассчитывается конечный показатель. Эти и другие методы анализа позволяют оценить риски. Оценка рисков -это один из этапов анализа рисков, который заключается в качественной или количественной оценке возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Она проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений.

     Качественная оценка  рисков осуществляется в основном  посредством рейтинга. Рейтинг - это способ качественной оценки риска в какой либо области деятельности на основе формализации экспертных методов. Одной из первых и самой простой формой проведения рейтинговой оценки стал так называемый ранкинг, то есть ранжирование.

     Ранжирование предполагает  упорядочение оцениваемых объектов  в порядке возрастания или убывания их качеств. Ранжирование может осуществляться несколькими методами, но в основе каждого из них лежат экспертные методы. Рассмотрим лишь некоторые из них.

     Мягкая рейтинговая  оценка - наиболее распространенная  форма проведения рейтинга. Согласно этому методу эксперты оставляют в списке, не указывая приоритет, наилучшие, с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысший   ранг получает   объект,   набравший   большее   число   голосов экспертов.

     Непосредственное ранжирование - самый простой способ проведения  рейтинга. Сущность этого метода состоит в том, что эксперты располагают в определенном порядке (как правило, возрастания или убывания качеств) оцениваемые объекты, затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением составляется окончательно упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы проверяется по значению коэффициента конкордации - согласованности методов экспертов.

     Попарное сравнение - более сложный вариант ранжирования, в соответствии с которым эксперты, сопоставляя поочередно каждые дна оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняются и составляется окончательный рейтинг по правилу; «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше С». Проблема применения этого способа связана с тем, что экспертам приходится анализировать большое число пар, при этом усреднение может привести к логическому тупику: «А лучше В, В лучше С, С лучше А». Кроме того, непосредственное ранжирование невозможно применить, если список оцениваемых объектов остается открытым.

     Ранжирование на основе  балльной оценки сочетает в  себе преимущества

непосредственного ранжирования и  ранговой корреляции. При этом список

оцениваемых объектов может быть неограничен. Эксперты сами называют число объектов и оценивают их в баллах или располагают их в определенном порядке. Приэтом порядковому номеру присваивается соответствующее число баллов. Для получения окончательного упорядоченного списка ранжируемых объектов баллы складываются, а объекты располагаются в порядке возрастания или убывания баллов. Балльное ранжирование стало одним из наиболее популярных методов рейтинговой оценки среди российских информационных и аналитических агентств. Главная проблема ранжирования связана с тем, что сравнения объектов осуществляются по нескольким показателям, и результаты могут быть неоднозначными: лидер по одному показателю может стать аутсайдером по другому. Чтобы снизить субъективное влияние экспертов, в рейтинг включаются объективные характеристики объектов, реально поддающиеся измерению без участия экспертов. Рейтинг в этой форме получил наименование скоринга, который является оцениваемым на основе системы показателей и балльной оценки.

     Количественная оценка  рисков. При оценке риска вполне  обосновано применения аппарата математической статистики и теории вероятностей.

Для обобщенной оценки риска используются следующие правила:

а) правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области

деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по максимальному значению:

                       Po= max {pi}                      

где Po - общая степень риска в данной области;

pi - степень частных рисков в одной области.

     Пример. Для реализации  инновационного проекта необходимо  обеспечение производства сырьем, электроэнергией и комплектующими.

Надежность поставщика сырья (вероятность  своевременной поставки качественного сырья) - qс=0,95; поставщика комплектующих – qк

=0,9; надежность работы электроэнергии  – qэ =0,97.

Определить максимальную степень  риска (Р).

    Решение:

                                     p=1 - q                                    

где q - вероятность свершения события (например, надежность);

р - вероятность отказа (риска).

рс = 1-0,95 =0,05

рэ= 1-0,97 = 0,03            }              mах {рi;}

рк= 1 -0,9= 0,1

Максимальная   степень   риска   (вероятность   остановки   внедряемого

производственного процесса)

                                Р=0,1 (или 10%).                               

б) правило математического сложения рисков: если риски относятся к

различным областям деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления (р0) оценивается по правилам теории вероятности для суммы вероятностей независимых событий. Для двух факторов:

    p0 = p1+p2 +p1* p2   

Пример. На реализацию инноваций влияют: квалификация персонала и точность работы оборудования. Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций. Сбои оборудования в среднем происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы. Определить степень риска всего инновационного

проекта.

     Решение. Степень  риска может составить в результате:

ü     ошибок персонала -   3:100=3%;

ü     сбоя оборудования - 12:1000=1,2%.

Тогда степень риска всего инновационного проекта равна:

           Ро= (0,03 + 0,012 + 0,3*0,012) * 100% = 4,236%.          

в) правило логического сложения рисков: если риски относятся к  разным

областям деятельности, а негативные факторы проявляются в зависимости  один от другого, вероятность их проявления оценивается на основе правила логического сложения - степень риска в этом случае рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы других: