Банковские риски и методы их регулирования

Кроме того, коммерческие банки учитывают уровень кредитных рисков в зависимости от формы обеспечения ссуд. Считается наиболее благоприятным обеспечением для банка выступает залог государственных ценных бумаг, которые являются высоколиквидным, надежным, пользующимся спросом активом, что позволяет банку достаточно быстро реализовать и покрыть ущерб, вызванный невозвратом кредита.

Для отечественных  коммерческих банков такая форма обеспечения, как страхование ответственности, сопряжена с большим риском, нежели для зарубежных банков, что в немалой степени связано с двумя причинами: неустойчивостью самих страховых компаний и уровнем страхового обеспечения (чаще всего страхуется не вся сумма кредита, а лишь небольшая его часть (25—50% стоимости кредита). [8]

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В курсовой работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Принятие рисков – основа банковского дела.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый  ряд проблем – от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной  оценки. Каждый банк должен думать о  минимизации своих рисков. Это  необходимо для его выживания. Минимизация  рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс включает в себя: предвидение  рисков, определение их вероятных  размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с  ними потерь. [18]

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов управления рисками относят  следующие методы: метод избежания  рисков или отказа от них, принятие рисков на себя, предотвращение убытков, страхование, передача рисков. Таким  образом, для менеджмента кредитных  организаций на современном этапе  важным является построение систем управления рисками и в их рамках выбор  методов управления адекватных характеру  и масштабам деятельности кредитных  организаций. [14]

Несмотря на быстрое  распространение практики управления рисками в банках, до сих пор  существуют различные определения  рисков, что затрудняет разработку единых норм и правил управления ими. Поэтому возникает необходимость  выбора наиболее оптимального по точности и полноте определения. И таковым, на мой взгляд, является следующее. Банковский риск - это ситуативная  характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризуется вероятностью негативного отклонения действительности от ожидаемого. В этом определении уделяется должное внимание всем ключевым понятиям, необходимым для осмысления банковских рисков - неопределенность ситуации и вероятность негативного отклонения от желаемого. [6]

На деятельность банка оказывают воздействие  внешние и внутренние факторы. При  этом говорить о чисто банковских  рисках можно лишь в последнем  случае, так как именно они обусловлены  деятельностью самого банка, его  клиентов или его контрагентов, Однако несмотря на то, что внешние риски  непосредственно не связаны с  деятельностью банка и его  контактной аудитории, они тем не менее решающим образом влияют на финансовое положение банка. [8]

Четкая формулировка определения банковских рисков и  их классификация необходимы для  осуществления целенаправленного  воздействия на развитие деятельности и минимизацию потерь, то есть для достижения качественного уровня управления рисками. Управление рисками является важнейшим процессом механизма сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и возникает теория управления рисками. [5]

Важным  аспектом  управления  рисками  являются  организационные  моменты.  Чтобы  обеспечить  экономически  безопасное  функционирование,  банкам  необходимо:  переориентировать  свою  организационную  структуру  на  развитие  подразделений,  которые  могли  бы  вести  системный  анализ,  диагностику  и  прогнозирование  рисков;  в  соответствии  с  изменениями  оргструктуры  перестроить функциональную  организацию своей деятельности;  наладить  информационно-аналитическое обеспечение процесса  управления  рисками.

Другими  словами,  обязательное  условие  стабильной  работы  банка  -  существование  органа  управления  рисками  с  определенными  функциональными  обязанностями  и  необходимыми  материальными,  финансовыми,  трудовыми  и  информационными  ресурсами. [21]

Следует  отметить,  что  непосредственная  реализация  мероприятий,  осуществляемых  подразделениями,  выполняющими  функции  управления  рисками  и  контроля  за  ними,  зачастую  противоречат  деятельности  основных  доходообразующих  подразделений банка,  так как требует затрат,  не  приносящих  сиюминутной прибыли.  Именно этим,  чаще  всего,  объясняется отсутствие  во  многих  российских  банках  целостной концепции управления  рисками,  в том числе кредитными.  Поэтому крайне  важно,  чтобы стоящие перед банком  глобальные  цели,  связанные с обретением  стабильности  и устойчивости  работы,  улучшением  финансового положения (а ради  их  достижения  и существуют  отделы  управления  рисками),  не  заслонялись промежуточными целями  отдельных  подразделений  и  их  управляющих,  поскольку  создание  подобных  подразделений  позволит  усилить  целенаправленность  процесса  управления  банковскими  рисками  и  их  минимизацию,  а  также  повысить  разумность  и  ответственность  банков  и  администрации. [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г., N 86-ФЗ
2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г., № 395-1
3. Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003 г., № 242-П
4. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 09.07.2003 г., № 232-П
5. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и специальности 060400 «Финансы и кредит» / Под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2008.
6. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Бабичевой Ю.А. - М.: Экономика, 2007.
7. Банковский менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
8. Банковские операции: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2007.
9. Банковские операции: учебное пособие / С. Б. Варламова, под. ред. О. И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2010.
10. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004.
11. Деньги. Кредит. Финансы : учебное пособие / С. В. Галицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008.
12. Козловская Э.А. Основы банковского дела. - М.: Финансы и статистика, 2009.
13. Основы банковского менеджмента. / Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Инфра-М, 2009.
14. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник / С. Л. Ермаков, Ю. Н. Юденков. - Москва.: КНОРУС, 2009.
15. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учебное пособие / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов. - М.: КНОРУС, 2011.
16. Оценка рисков финансовой устойчивости в банковском менеджменте: учебное пособие / Н. В. Фотиади. - М.: Издательство «Палеотип», 2007.
17. Пещанская И.В. / Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010.
18. Риски в экономике / Под ред. В.А.Швандора. – М.: ИНФРА-М, 2009.
19. Тагирбеков К.Р. / Организация и управление коммерческим банком: Учебное пособие – М.: Весь мир, 2008.
20. Фомичев А.Н. / Риск-менеджмент: Учебное пособие – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.
21. Хохлов Н.В. / Управление риском. – М.: Финансы, 2010.