Ликвидность коммерческого банка

Целью настоящей работы является раскрытие теоретических и методологических основ ликвидности коммерческого банка.
Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения следующих задач:
1. Раскрыть содержание понятия ликвидности коммерческого банка;
2. Выявить факторы, влияющие на ликвидность банка;
3. Рассмотреть различные методики банковской ликвидности;
4. Раскрыть существующие подходы к управлению банковской ликвидностью.

Введение - 2 -
1. Сущность ликвидности коммерческого банка - 3 -
1.1 Понятие банковской ликвидности - 3 -
1.2 Эволюция взглядов на понятие ликвидности банка - 7 -
1.3 Ликвидность банковского баланса - 10 -
2. Оценка ликвидности коммерческого банка - 16 -
2.1 Принципы построения системы показателей методики оценки ликвидности - 16 -
2.2 Российская практика оценки банковской ликвидности - 17 -
2.2.1 Эволюция систем оценки ликвидности банков - 17 -
2.2.2 Современная методика оценки ликвидности коммерческих банков - 23 -
2.2.3 Современные тенденции в организации оценки ликвидности банка - 26 -
2.3 Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческого банка - 28 -
2.3.1 Основные показатели ликвидности - 28 -
2.3.2 Оценка ликвидности банка по системе CAMEL - 30 -
3. Управление ликвидностью коммерческого банка - 34 -
3.1 Многообразие подходов управлению ликвидностью коммерческого банка - 34 -
3.2 Современные технологии управления банковской ликвидностью - 38 -
3.2.1 Сценарный подход - 38 -
3.2.1 Прочие методы прогноза банковской ликвидности - 42 -
3.3 Механизмы управления ликвидностью банка - 44 -
3.1.1 Классификация механизмов управления ликвидностью - 44 -
3.3.2 Управление ликвидностью банка инструментами ЦБ РФ - 47 -
Заключение - 51 -
Список использованной литературы - 53 -