Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 13:53, контрольная работа
Целью настоящей работы является анализ процесса регулирования Банком России коммерческих банков.
Введение………………………………………………………………..……3
I. Основные направления регулирования Банком России
коммерческих банков……………………………………………………….4
1. Банковский надзор……………………………………………………….4
2. Направления регулирование деятельности кредитных организаций….8
3. Обязательные экономические нормативы………………………………9
4. Базельские соглашения…………………………………………………..11
II. Современное состояние процесса регулирования Банком
России коммерческих банков…………………………………….………...15
Заключение……………………………………………………….……..…...23
Список литературы……………………………………………………….…24
В начале 2011 года Банк России продолжил ужесточение денежно-кредитной политики. В целях снижения инфляции в январе было принято решение о повышении нормативов обязательных резервов. В феврале Банк России объявил о еще одном повышении нормативов обязательных резервов и о повышении большинства процентных ставок Банка России, включая ставку рефинансирования, на 0,25%. В марте 2011 г. вновь было принято решение о повышении нормативов обязательных резервов.
В текущем периоде Банк России будет работать над укреплением банковского регулирования и надзора, с этой целью были проведены последние структурные изменения профильного департамента и сделаны новые назначения. Об этом сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев в феврале 2012 года.
По словам Сергея Игнатьева, Банк России будет усиливать банковское регулирование и надзор, в том числе может задействовать большее число специалистов на этом участке работы, а также будет побуждать территориальные управления уделять банковскому надзору больше внимания и сил. Он отметил, что считает 2011 год весьма удачным и для экономики, и для банковской системы страны.
Главным фактором, который привел к росту напряженности с рублевой ликвидностью осенью 2011 года, Сергей Игнатьев назвал неожиданно большой отток капитала. «Мы увеличили объемы рефинансирования, пока все идет удачно. Сейчас ситуация с ликвидностью стала легче», добавил глава ЦБ. Ситуация начала 2011 года, когда был избыток ликвидности, вряд ли возникнет в текущем году, и Банк России будет постоянно присутствовать на межбанковском рынке, соответственно ставки будут формироваться на тех уровнях, которые мы определяем, сообщил Сергей Игнатьев.
По его оценкам, ВВП в 2012 году вырастет на 3,5-4%, годовая инфляция будет в пределах между 5% и 6%, кредитный портфель вырастет на 20-25%. Говоря об основных рисках в текущем году, Сергей Игнатьев заявил, что оценивает вероятность кризиса еврозоны в ближайшие 1-2 года как крайне низкую. Он отметил, что ЕЦБ использовал далеко не все инструменты для решения проблем. Политический фактор сложно просчитать, но негативные последствия от развала зоны евро политикам понятны, и они, скорее всего, смогут избежать этого сценария, добавил глава ЦБ.
По оценке Сергея Игнатьева, снижение и закрепление цены на нефть даже по пессимистичному сценарию – на уровне 80 долларов за баррель – повлияет на российский бюджет, но не катастрофически: у нас есть хорошие резервы, а правительство имеет широкие возможности для заимствований на внутреннем рынке. Тем не менее, в ближайшие пять-восемь лет главный риск будет связан с бюджетом – уже сейчас рынок знает о предстоящем существенном увеличении расходов, но не видит, как это будет компенсировано в доходной части бюджета.
Повышенное внимание Банк России уделяет ряду проблем. Одна из них связана с тем, что в последнее время все более важную роль начинают играть специфические риски, связанные с динамикой цен на отдельные финансовые активы и конъюнктурой рынка недвижимости. К высокой концентрации рисков у ряда банков приводит практика кредитования связанных сторон. В связи с этим совершенствование Банком России методов банковского регулирования и надзора идет в направлении развития содержательного (риск-ориентированного) банковского надзора.7
Банковское регулирование будут определять три источника изменений – Базельский процесс, переход на МСФО и текущая практика. Так обозначил приоритеты деятельности новый начальник департамента банковского регулирования ЦБ РФ Василий Поздышев.
Он отметил, что банковское
регулирование будет более
В частности, он отметил, что изменения нормативной базы по достаточности капитала коснутся производных финансовых инструментов – банки должны будут перевести их с внебаланса на баланс. До вступления этих изменений в силу, Банк России предлагает оценивать риск этих инструментов как срочный риск.
Масштабным направлением работы Банка России по сдерживанию потенциальных системных рисков ликвидности стал комплекс мер по повышению возможностей рефинансирования банковского сектора. В него вошли меры по расширению потенциала действующих инструментов рефинансирования, а также по введению дополнительных инструментов. Так, с 26 августа 2011 г. банки получили возможность получать у Банка России кредиты, обеспеченные золотом; с 1 ноября было возобновлено предоставление кредитов, обеспеченных нерыночными активами и поручительствами на срок от 91 до 180 дней.
Важным шагом в области рефинансирования банковского сектора стали меры по изменению условий формирования списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям предоставления банковской ликвидности, а также их параметров. С 5 декабря 2011 г. Банк России снизил на две ступени требования к минимальному уровню рейтинга эмитента (выпуска) ценных бумаг, используемые при принятии решений о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России и исключении из него.
Расширение инструментария в части оценки достоверности активов, практика проверки залогов, мониторинг высоких ставок по вкладам физических лиц – эти темы будут в фокусе внимания Департамента надзора Банка России, сообщил глава этого департамента Алексей Плякин.
«Мы будем усиливать надзорное давление в сторону прозрачности и адекватности снижения рисков», – подчеркнул Алексей Плякин, отмечая направления работы Департамента надзора после разделения функций с Департаментом регулирования ЦБ РФ.8
Совершенствование регулирования будет идти в русле трендов, которые формируются в рамках международной системы финансовой стабильности. Об этом сказал заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. Критерии для нормативов регулирования рисков и формирования резервов будут браться из МСФО, отметил Михаил Сухов. Он сообщил, что Банк России готов рассматривать предложения банков по 254-П и 110-И.
«Я вижу потребность
обратиться к банкам с предложением сформировать
экспертную группу для обсуждения технологии
формирования резервов и оценки рисков
специалистами ЦБ и кредитных организаций»,
– предложил заместитель председателя
ЦБ РФ Михаил Сухов.
Количество проверок банков в настоящее
время сокращается, и вопрос заключается
сейчас не в количестве, а в качестве таких
проверок, заявил заместитель председателя
Банка России Михаил Сухов.
По его словам, одной из целей своей работы он считает такое совершенствование регулирования, при котором стоящие перед надзором задачи решаются в том же объеме с меньшим количеством административных действий. Например, в случаях регулятивного противодействия, когда банки проводят замену плохих активов новыми, с неизвестным качеством, нужно будет усовершенствовать инструментарий, чтобы давать объективную оценку этим активам без дополнительных проверок.
Разделение надзора и регулирования связано с тем, что по этому направлению имеется большое количество задач, которое требует повышенного внимания большего числа руководителей. «Революции в организации наших полномочий не готовим, не ждем, не видим в банковском секторе скрытых мин,» - добавил он.
Заместитель председателя
Банка России сообщил, что департамент банковского
регулирования пойдет по пути более активного
экспертного взаимодействия с банками
при подготовке инструкций и положений.
Отвечая на вопросы журналистов, Михаил
Сухов заявил, что, по его оценке, банковский
сектор работает эффективно и надежно.
В свою очередь, президент
Ассоциации региональных банков России
(АРБР) Анатолий Аксаков сообщил, что
в традиционной встрече представителей
кредитных организаций с
По словам Анатолия Аксакова, руководство
Банка России позитивно оценило результаты
2011 года. Было отмечено, что банковский
сектор получил рекордную прибыль по итогам
прошлого года в размере 848 млрд. руб., что
в 1,5 раза превышает показатели 2010 года.9
Очевидно, что Банк России сделал выводы из ситуации с Банком Москвы, обобщил накопленный опыт и ввел целый набор более жестких требований в банковском надзоре, сообщил президент АРБР. В частности, появились активы с повышенным коэффициентом риска (1,5), затруднено кредитование инвестиционных проектов, повышено внимание к сделкам банков с оффшорами, под вопрос поставлены создаваемые годами холдинговые структуры на Кипре, в Люксембурге и механизмы финансирования российских предприятий.
По оценке банковских экспертов, новые требования к достаточности капитала приведут в 2012 г. к недополучению экономикой кредита в размере до 500 млрд. рублей. Со стороны Банка России наиболее пристальное внимание будет приковано к банкам, которые увеличивают долю активов на нерезидентов, формируют необычные залоги, которые трудно проверить, а также устанавливают высокие ставки по депозитам.
Заключение
В последнее время осознание системной природы рисков финансовой нестабильности, а также опыт противодействия современным кризисным процессам выявили потребность в консолидации регулятивной и надзорной практики с решением задачи по макроэкономической стабилизации.
Усиление надзорного давления в сторону прозрачности и снижения рисков – так обозначили вектор развития на ближайшую перспективу представители ЦБ РФ. Наиболее пристальное внимание будет приковано к банкам, которые увеличивают долю активов на нерезидентов, формируют необычные залоги, которые трудно проверить, поднимают ставки по депозитам.
Поправки в нормативные документы Банка России ужесточили требования к кредитным организациям: повышено внимание к сделкам банков с оффшорными компаниями, появились активы с повышенным коэффициентом риска (1,5), затруднено кредитование инвестиционных проектов. Приоритеты в сфере банковской методологии и регулирования будут определять Базельский процесс, переход на МСФО и современная банковская практика.
Список литературы
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №28. Ст. 2790
2 http://www.banki.ru/wikibank/
4 Основы банковской деятельности / Под ред. К.Р. Тагирбекова. М., 2011
6 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №28. Ст. 2790
7 http://www.cbr.ru/today/
8 http://solid-blog.ru/
Информация о работе Регулирование Банком России коммерческих банков