Управление основным капиталом кредитной организации

Одновременно с этим портфель ценных бумаг для продажи уменьшился на 672,9 млн.руб. или на 13,9%, а также наблюдается снижение вложений ООО «Запсибкомбанк» в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, на 133,0 млн. руб. или на 8,9%.

В 2012г. остатки средств, размещенных в депозит Центрального ООО «Запсибкомбанк» составили 3 500,0 млн.руб.

В рамках генерального соглашения о проведении депозитных операций в  валюте Российской Федерации за 12 месяцев 2012 г. Банком было размещено в депозит  Центрального ООО «Запсибкомбанк» Российской Федерации 75 600 млн.руб. сроком от 1 до 11 дней, заключено 48 сделок.

 

Рисунок №3 Динамика активов ООО «Запсибкомбанк» г.Тюмени  в 2011-2012гг.

 

В составе активов наибольший удельный вес занимает чистая ссудная  задолженность  64 988,2 млн.руб. или 77,9%, денежные средства 5 849,0 млн.руб. или 7,0%, вложения в ценные бумаги для продажи 4 179,7 млн.руб. или 5,0%. Распределение чистой ссудной задолженности по сегментам ООО «Запсибкомбанк» г.Тюмени представлено в таблице №1.

Так, согласно таблице №1, по состоянию на 2012г. чистая ссудная  задолженность ООО «Запсибкомбанк» составляет 64 988 млн., за 2012 г. в абсолютном выражении увеличение составило 7 496 млн. руб. или 13%.

На 01 января 2013 г. наибольший удельный вес занимают вложения в малый, средний бизнес и розничный сегмент рынка, 20% и 57% соответственно.

Таблица № 1

 

Распределение чистой ссудной  задолженности по сегментам

Показатели	2011г., в млн.руб.	2012 г., в млн.руб.	Отклонение 2012г. от 2011г.
Чистая ссудная задолженность	57 492	64 988	7 496
- крупный корпоративный  рынок	1 945	2 219	274
- малый и средний бизнес (МСБ)	13 854	12 709	-1 145
- розничный рынок	28 320	37 094	8 774
- органы власти	0	0	0
- МБК	1 340	3 739	2 399
- просроченная задолженность	13	25	12
- векселя	5 933	4 892	-1 041
- депозиты в Банке России	3 400	3 500	100
- участие в совместной  деятельности	2 665	262	-2 403
- прочие	22	548	526

 

Более наглядно распределение чистой ссудной задолженности по сегментам представлено на рисунке №4.

Портфель кредитов, предоставленных  физическим лицам, составил 37 094 млн. руб., что по объему и по удельному весу превышает показатели портфеля корпоративных кредитов.

Кредиты,  предоставленные юридическим  лицам занимают значительную долю в структуре вложений ООО «Запсибкомбанк» (23%) и составляет 14 928 млн. руб., преобладает кредитование строительных и торговых предприятий, а также лизинговых компаний.

Рисунок №4 Распределение чистой ссудной задолженности по сегментам ООО «Запсибкомбанк» г.Тюмени

Кредитные вложения ОАО «Запсибкомбанк»в территориальном разрезе представлены в таблице №2.

Таблица № 2

 

Структура кредитных вложений в разрезе территории

Показатели	2011г., в млн.руб.		2012 г., в млн.руб.			Отклонение 2012г. от 2011г.
Юг Тюменской области	35 459		35 899			440
Ханты-Мансийский АО	9 995		14 130			4 135
Ямало-Ненецкий АО		11 290		13 067			1 777
г. Москва		512		916	404
г. Екатеринбург		236		902	666
г. Челябинск		0		72	72
г. Нижний Новгород		0		2	2
ИТОГО:		57 492		64 988	7 496

 

По-прежнему, наибольший удельный вес  в структуре кредитных вложений занимают кредитные вложения по югу Тюменской области (включая г. Тюмень): на их долю приходится 55,3% в общем объеме вложений. Произошло изменение структуры вложений в отчетном году за счет расширения географии присутствия ОАО «Запсибкомбанк».

Более наглядно структура кредитных вложений в разрезе территорий ООО «Запсибкомбанк» г.Тюмени в 2011-2012гг. представлена на рисунке №5.

Рисунок №5 Кредитные вложения ООО «Запсибкомбанк» в территориальном разрезе в 2011-2012гг.

 

Портфель ценных бумаг в разрезе  инструментов ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг. представлен в таблице №3.

Таким образом, данный показатель свидетельствует о достаточном качестве кредитного портфеля и позволяет отнести кредитные вложения ООО «Запсибкомбанк» к категории кредитных вложений с низким уровнем риска.

Таблица № 3

Портфель ценных бумаг  в разрезе инструментов

Показатели	2011г., в млн.руб.	2012 г., в млн.руб.	Отклонение 2012г. от 2011г.
Портфель ценных бумаг	6 341,7	5 535,9	-805,8
- облигации (включая государственные)	5 637,3	4 991,0	-646,3
- акции	376,1	215,8	-160,3
- участие в хозяйственной деятельности организаций	328,3	328,3	0,0
- паи SWIFT	0,0	0,8	0,8

 

Удельный вес активов ООО «Запсибкомбанк» в виде вложений в ценные бумаги составил 6,6%, с начала года их величина уменьшилась на 805,8 млн. руб. или на 12,7% до 5 535,9 млн. руб.

Основную часть портфеля ценных бумаг составляют государственные  и корпоративные облигации – 90,2% портфеля. Доля акций в портфеле ценных бумаг была снижена и составляет – 3,9%.

В кредитном портфеле ООО «Запсибкомбанк» на конец 2012г. числится 128,2 тысячи  кредитных договоров, прирост количества договоров за год составил 36,5 тысяч шт.

Средневзвешенная процентная ставка (с учетом МБК и кредитов в иностранной  валюте) составила 13,37%. Размер просроченной задолженности, за минусом созданного резерва, составил 25 млн. руб. (величина просроченной задолженности 939 млн. руб., величина созданного резерва 914 млн. руб.).

Структура портфеля облигаций ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг. представлена в таблице №4.

 

Таблица № 4

Структура портфеля облигаций ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг.

Показатели	2011г., в млн.руб.	2012 г., в млн.руб.	Отклонение 2012г. от 2011г.
Портфель облигаций	5 637,3	4 991,0	-646,3
- государственные	3 426,1	3 401,8	-24,3
- нефтегазовая и нефтехим. отрасль	387,9	134,3	-253,6
- машиностроение	299,9	139,8	-160,1
- металлургия	229,1	127,0	-102,1
- транспорт	168,1	0,0	-168,1
- потребительский сектор	934,6	1 038,9	104,3
- энергетика	191,6	149,2	-42,4

 

Таким образом, в портфеле облигаций ООО «Запсибкомбанк» значительную долю составляют государственные ценные бумаги как инструмент с низким уровнем риска – 61,4 % всего портфеля ценных бумаг.

Портфель облигаций за 2012 г. снизился на 646,3 млн. руб. или на 11,5%. Основную часть портфеля составляют государственные ценные бумаги – 68,2%.

Портфель корпоративных облигаций  содержит ликвидные ценные бумаги крупных  компаний ведущих отраслей экономики (Внешэкономбанк, Восточный экспресс банк, Ростелеком, Московский кредитный  банк, НК Альянс, Россельхозбанк, Газпромбанк, Мечел, Куйбышевазот, Номос-Банк, НПК Иркут и другие).

В течение 2012 г. ООО «Запсибкомбанк» уменьшил вложения в акции, реализовав часть портфеля ценных бумаг, достигших установленных целевых уровней.

Структура портфеля акций представлена в  таблице №5. Таким образом, портфель акций сократился на 160,3 млн. руб. или на 42,6% и в 2012г. составил 215,8 млн. руб.

 

Таблица №5

Структура портфеля акций ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг.

Показатели	2011г., в млн.руб.	2012 г., в млн.руб.	Отклонение 2012г. от 2011г.
Портфель акций	376,1	215,8	-160,3
- нефтегазовая отрасль	239,1	171,0	-68,1
- электроэнергетика	123,1	44,8	-78,3
- потребительский сектор	13,9	0,0	-13,9

 

Денежная позиция ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг. представлена в таблице №6.

Таблица №6

Денежная позиция ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг.

 

Показатели	2011г., в млн.руб.	2012 г., в млн.руб.	Отклонение 2012г. от 2011г.
Денежная позиция	7 519,5	9 024,1	+1 504,6
- денежные средства	5 493,5	5 849,0	+355,5
- средства в Банке России	1 148,5	1 095,5	-53,0
- средства депонированные по Фонду обязательных резервов в ЦБ	705,5	753,9	+48,4
- кор. счета в Банках-корреспондентах	172,0	1 325,7	+1 153,7

 

Согласно таблице №6 денежная позиция  ООО «Запсибкомбанк» в 2012г. составляет ОАО составляет 10,8% от активов банка.

Структура денежной позиции ООО «Запсибкомбанк» в 2011-2012гг. представлена в таблице №7.

Таблица №7

Структура денежной позиции

Структура	2011г.	2012 г.	Отклонение 2012г. от 2011г.
- денежные средства	73,1%	64,8%	-8,3%
- средства в Банке России	15,3%	12,1%	-3,2%
- средства депонированные по Фонду обязательных резервов в ЦБ	9,4%	8,4%	-1,0%
- кор. счета в Банках-корреспондентах	2,2%	14,7%	+12,5%
ИТОГО	100%	100%	-

Таким образом, наибольший удельный вес  в структуре денежной позиции ООО «Запсибкомбанк» в 2012г. занимают денежные средства (64,8%), что меньше аналогичного показателя 2011г. на 8,3%.

Денежные средства на корреспондентских  счетах в Банках-корреспондентов в 2012г. увеличились на 12,5%, что положительно характеризует деятельность ООО «Запсибкомбанк» в отчетном периоде.

В заключении следует отметить, что  формирование инвестиционного портфеля в ООО «Запсибкомбанк» строится по принципу максимальной надежности и направлено на минимизацию рисков. Исходя из этого, Банк инвестирует средства в самые надежные инструменты, представленные на российском финансовом рынке.

Основная часть активов ООО «Запсибкомбанк» вкладывается в высоконадежные государственные ценные бумаги РФ и ценные бумаги корпоративных эмитентов с участием Российской Федерации, сравнимые по уровню надежности и ликвидности с государственными.

Часть средств ООО «Запсибкомбанк» инвестируется в корпоративные ценные бумаги с учетом высоких требований к уровню кредитоспособности их эмитентов.

Доходы ООО «Запсибкомбанк» г.Тюмени в 2011-2012гг. представлены в приложении 2.

Согласно приложению 2, за 2012 год доходы ОАО «Запсибкомбанк», рассчитываемые по сопоставимой методике, согласно публикуемым формам отчетности, увеличились на 1 507,3 млн.руб. или на 17,8% и составили 9 991,5 млн.руб., что обусловлено увеличением процентных доходов на 1 583,6 млн.руб. или на 24,8%, при одновременном снижении непроцентных доходов на 76,4 млн.руб. или на 3,6%.