Развитие банковской системы в РК и особенности современного этапа

На 1.10.2012г. провизии ( резервы), сформированные против нестандартных  займов, составили 4008,5 млрд.тенге, увеличившись с начала года на 642,8 млрд.тенге, или на 19,1%.

 

Таблица 5. Динамика провизии по ссудному портфелю ( в млрд. тенге).

	1.01.  2007г	01.01.  2008г	01.01.  2009г	01.01.  2010г	01.01.  2011г	01.01.  2012г	01.10.  2012г.
Ссудный портфель	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066,0	10472,8	11195,5
Провизии, сформированные  по ссудному портфелю	297,5	521,6	1025,58	3631,28	2805,5	3365,7	4008,5
Доля, %	5,0	5,9	11,1	37,7	30,9	32,1	35,8

 

График 5. Провизии по ссудному портфелю ( в млрд. тенге).

В период кризиса произошло значительное ухудшение качество ссудного портфеля по группам крупнейшие и крупные банки, доля провизии к ссудному портфелю на 1.08.2010 года соответственно составляет 43,9% (в 6,3 раза) и 25,9% (в 6,2 раза). По средним и мелким банкам эта доля соответственно составила 17,7% (в 4,4 раза) и 10,4% (в 2,9 раза).

Имеется ряд банков, которые создали провизии сопоставимые с размером ссудного портфеля. Так, за 2009год АО "БАНК ТУРАНАЛЕМ" создал провизии в размере 78,7% от ссудного портфеля, АО "Альянс Банк" – 69,5%, ДО АО "БАНК ТУРАНАЛЕМ" - АО "ТЕМIРБАНК" – 48,26%.

Причина снижения качества активов коммерческих банков – это в снижении требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа. При этом сумма, выданных банками займов из месяца в месяц возрастала, было трудно оценить, насколько качественны банковские активы, т.к. только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов.

Показатели доли неработающих займов значительно превысили допустимые значения, принятые в общемировой  практике. Также, объективно нельзя переоценивать масштаб эффекта девальвации тенге на рост проблемных активов, поскольку как население, так и предприятия независимо от отрасли испытывали снижение доходов и поступлений денежных средств, замедления кредитования.

2.4. Совокупные обязательства.

Депозитная база банковского сектора в течение последних лет имеет стабильную тенденцию роста (таблицы 6, 7 и графики 6, 7).Объем совокупных активов на 1.10.2012г. составили 13,0 трлн. тенге, за 9 месяцев текущего года увеличившись на 1,5 трлн. тенге. В структуре совокупных обязательств доля обязательств перед клиентами значительна. За анализируемый период  вклады клиентов увеличились на 5,8 трлн.  тенге (в 3,3 раза) и составили на 1.10.2012 г. 8,3 трлн. тенге. При этом доля вкладов клиентов в совокупных обязательствах в период до кризиса снижалась (от 61,9% до 38%), в условиях кризиса и посткризисный период, наоборот, произошло увеличение с 38% до 63,9%.

Эта динамика свидетельствует  о перестройке модели фондирования банковского сектора Казахстана: с переориентации с внешних на внутренние ресурсы. Это обстоятельство подразумевает, что банковский сектор Казахстана более не будет расти прежним, докризисным высоким темпом, а его возможности оказываются зависимыми от стабильности динамики доходов населения и предприятий.

Таблица 6. Динамика и структура совокупных обязательств (в млрд. тенге).

Наименование  показателя /дата	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Межбанковские вклады	185,1	257,5	319,9	319	237	215	106,5	186,4
Займы, полученные от других банков и  организаций,  осуществляющих отдельные виды банковских операций	576,8	1419,1	1798,2	1450,2	1247,5	548,5	491,3	443,7
Займы, полученные от Правительства  Республики Казахстан	3,1	2,2	7,7	32	47,5	58,4	72,2	77,9
Займы, полученные от международных финансовых организаций	26,5	27,4	85,1	88,9	98,7	77,8	54,9	40
Вклады  клиентов	2523	3157,9	3895	4588,6	6003,9	6825,3	7 797,50	8 286,30
Вклады  дочерних организаций  специального назначения	0	1557,1	2529	2284,5	1795,5	25,4	1,5	0,8
Выпущенные  в обращение ценные бумаги	273	421,6	467,6	375,1	1307,6	1577,9	1 498,10	2 156,80
Операции  «РЕПО» с ценными бумагами	163,5	530	245,4	269,1	534,7	577,2	497	652,3
Прочие  обязательства	322,4	628,8	911,6	1029,6	1264,4	810,0	995,7	1 131,00
Всего обязательств	4073,4	8001,6	10259,5	10437	12536,8	10715,4	11514,7	12975,2

График 6. Динамика и структура совокупных обязательств ( в млрд. тенге).

Таблица 7.  Динамика вкладов клиентов ( в млрд. тенге).

Наименование  показателя /дата	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Всего совокупные обязательства	4073,4	8001,6	10259,5	10437	12535,8	10715,4	11514,7	12975,2
Вклады  клиентов	2532,9	3157,9	3895	4588,6	6003,9	6825,3	7 797,50	8 286,30
Доля  вкладов клиентов в совокупных обязательствах,%	62,2	39,5	38,0	44,0	47,9	63,7	67,7	63,9

График 7.  Динамика вкладов клиентов (в млрд. тенге).

Необходимо отметить, что  объемы депозитов (таблица 8, график 8) по юридическим лицам выше, чем по физическим лицам, главным образом за счет роста остатков на текущих счетах клиентов. Основным источником роста вкладов физических лиц - срочные депозиты. Доля депозитов физических лиц до кризиса увеличивалась (от 23,7% до 37,2%), в условиях кризиса происходит снижение до 32,3%. Это связано со снижением доходов населения, при этом доверие к банкам сохраняется.

Таблица 8. Динамика депозитов юридических и физических лиц.

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Всего привлеченных депозитов, млрд. тенге	2523,0	3157,9	3895,0	4588,6	6003,9	6825,3	7 797,50	8 286,30
.- депозиты  юридических лиц (ЮЛ)	1926,2	2123,7	2447,1	3088,3	4066,5	4574,4	5033,4	5113,0
.- депозиты  физических лиц (ФЛ)	596,8	1034,2	1447,9	1500,3	1937,4	2250,9	2764,1	3173,3
Доля  депозитов физических лиц в привлеченных депозитах,%	23,7	32,7	37,2	32,7	32,3	33,0	35,4	38,3
Темп  роста по депозитам ЮЛ,%		110,3	115,2	126,2	131,7	112,5	110,0	101,6
Темп  роста по депозитам ФЛ,%		173,3	140,0	103,6	129,1	116,2	122,8	114,8

График 8. Динамика депозитов юридических и физических лиц.

В объеме совокупных обязательств банковского сектора доля крупнейших банков, почти 60%, стабильно. Крупные  банки занимают 25% в совокупных обязательствах. Средние банки в период кризиса увеличили свою долю с 11,9% до 15,9%. Доля сегмента «мелкие» банки незначительна (3,1%).

В крупнейших банках сосредоточена основная часть депозитов юридических и физических лиц, в период кризиса доли этих депозитов снижаются. В этот период крупные банки увеличивают объемы по депозитам для населения. Средние и мелкие банки увеличили свои позиции как по депозитам юридических, так и физических лиц.

2.5. Структура банковского сектора.

 

Банковская система - наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана, несмотря на  финансово- экономический кризис количество банков второго уровня (БВУ) увеличилось до 38 БВУ, в 2006 г. - 33 БВУ (график 9 и 9.1.).

Активное развитие розничного бизнеса, усиление конкурентной борьбы заставило банки активно расширять свои филиальные сети. Основной рост количества филиалов банков пришелся на 2005 год (418 ед). 

 После периода сокращения в 2006 году, связанного с оптимизацией филиальной сети, тенденция роста числа банков, филиалов и РКО продолжена до 2009года. За этот период открыты 4 БВУ, 55 филиалов и 855 РКО.Уменьшение объемов внешнего фондирования, вынудило банки сократить количество филиалов и РКО, за 2009-2012годы закрыто 19филиалов и 277 РКО. Узость внутреннего рынка вынуждает банки диверсифицировать географическое   расположение ведения бизнеса, к приобретению финансовых институтов в странах ближнего зарубежья. Несмотря на кризис, количество открытых представительств БВУ за рубежом значительно, на 1.10.2012г. 14 представительств.

 

График 9. Динамика и структура банковского сектора.

 

График 9.1. Динамика и структура банковского сектора.

      Необходимо отметить, что банковский сектор всегда, несмотря на кризис, был привлекателен для иностранных инвесторов. За рассматриваемый период открыто 12 представительство банков - нерезидентов в Республике Казахстан, на 1.10.2012 г. открыто 29 представительств.

Лидерами в банковском секторе по количеству филиалов являются АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ТуранАлем», АО  «Альянс Банк» и АО «Казкоммерцбанк». Традиционно, тройка крупнейших банков (АО «Казкоммербанк», АО «БТА», АО «Народный Банк Казахстана») является основной составляющей банковского сектора Казахстана, как по размеру активов, так и по объему совершаемых операций. Жесткая конкуренция между ними позволяет избежать образования монополий на банковском рынке Казахстана. Кроме того, банки по размерам активов делятся на сегменты: крупные, средние и мелкие.

Данные финансовые институты являются универсальными банками,  оказывающими широкий спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам.

2.6. Собственный капитал.

Существенный рост активов  вынуждает банки постоянно наращивать размер расчетного собственного капитала для соответствия регуляторным требованиям. На 1.01.2009г.совокупный регуляторный капитал  банков (таблица 9, график 10) составил 1 947,8 млрд. тенге, с 2005года (за 4года) увеличены на 1363,0 млрд.тенге, или в 3,3 раза. Однако за 2009год этот показатель стал отрицательный (- 914,6 млрд.тенге) из-за уменьшения собственного капитала следующих банков: АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО "Темiрбанк". В 2010г. завершены процессы реструктуризации обязательств по перечисленным банкам.

Настоящее время  АО «БТА Банк» находится в процессе второй реструктуризации по решению специализированного финансового суда г. Алматы с 08.05.2012 г.

Без учета АО «БТА Банк»  расчетный собственный капитал БВУ на 1.10.2012г. составил в размере 1780 млрд.тенге.

Таблица 9. Динамика и структура собственного капитала( в млрд.тенге).

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.*	01.10.  2012г*
Капитал 1-го уровня	368,4	816,5	1284	1525,1	-1055,3	1424,9	1228,6	1336
Капитал 2-го уровня	216,4	385,4	558,9	495,1	312,2	456,3	423,9	443,1
Капитал 3-го уровня		1,5	1,7	0,9	1,1	2,5	1,5	0,9
Инвестиции  банков		34,8	64,4	73,3	172,6	50,6
Всего расчетный   собственный капитал	584,8	1168,6	1780,2	1947,8	-914,6	1832,5	1654	1780