Статистика кредитного рынка

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Финансово-экономический  факультет

Кафедра финансов и кредита

 

 

 

 

Контрольная расчетная работа по дисциплине «Статистика финансов и кредита»

на тему «Статистика кредитного рынка»

 

 

 

 

 

Студент: Омелькин В.А.           

Группа: 0072-03   

Вариант: 70  

Шифр: 1107070    

Дата сдачи: 14.05.2013             

Преподаватель: Федорова Н.Ю.

 

 

 

 

Псков 2013

Содержание

Введение 3

Глава 1. Статистика кредитного рынка. 4

1.1. Сущность  и основы статистики кредитного рынка 4

1.2. Система показателей кредитного рынка 6

1.3. Статистический анализ кредитного рынка РФ 8

Глава 2. Решение  задач 12

2.1. Задача по  теме «Статистика государственного  бюджета» 12

2.2. Решение задач  по теме «Статистика кредита» 14

Заключение 19

Список использованной литературы 20

 

 

Введение

Необходимость кредитных  отношений в рыночной экономике общеизвестна. С одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников рыночных отношений возникают временно свободные денежные средства: излишки денежных средств в виде амортизационных отчислений, временно свободные средства в связи с несовпадением времени реализации товаров и услуг и времени приобретения новых партий сырья, материалов и т.д., а также в связи с сезонным производством; средства, накопленные, но не использованные для расширения производства, выплаты заработной платы, денежные доходы и сбережения населения.

С другой стороны, у участников рыночных отношений возникает потребность в дополнительных средствах, сверх тех, которые они имеют на данный момент. Данное противоречие вполне разрешимо с помощью особой инфраструктуры рыночного хозяйства - кредитной системы.

При рассмотрении кредитной  системы нужно учитывать, что  она базируется на реализации сложных экономических отношений, прошедших длительный исторический путь развития и играющих главенствующую роль в структуре всех экономических взаимосвязей.

Актуальность данной работы заключается в том, что кредитные  отношения возникают регулярно у всех физических и юридических лиц. А статистика кредитного рынка поможет подробно проанализировать возникающие отношения.

Целью данной работы является изучение статистики кредитного рынка.

Задачами  данной работы являются:

1. Изучение сущности и основы статистики кредитного рынка;

2. Анализ системы показателей кредитного рынка;

3. Статистический анализ кредитного рынка РФ. 

Глава 1. Статистика кредитного рынка.

1.1. Сущность и основы статистики кредитного рынка

Статистика - научная дисциплина, главным образом  заинтересованная в накоплении, анализе, объяснении, и показе данных. Она  также используется для того, чтобы достигнуть заключений относительно каждой сферы бизнеса и правительства. Очевидно, что статистические данные кредитного рынка помогают в определении тенденций рынка и оказывают влияние на взаимоотношения между субъектами. Статистика кредитный рынка – это механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, с одной стороны, и организациями и гражданами, которые им могут одолжить финансовые средства на определенных условиях, с другой стороны[3].

Основными сегментами российского финансового  рынка являются рынок акций и кредитный рынок, объемные показатели этих сегментов составляли на 01.07.2011 1067,9 млрд дол. США (29 765,15 млрд руб. в эквиваленте) и 19 673,4 млрд руб. соответственно [7]. Как свидетельствуют данные, объемы сопоставимы, при этом количественный состав участников и территориальный охват кредитного рынка более значительный. Глубокое изучение кредитного рынка, условий заключения сделок, мотивации участников, причинно-следственных связей между определенны-ми событиями может дать более точную картину текущей ситуации на финансовом рынке страны и ожидаемых изменений на ближайшую перспективу.

Однако  аналитическое исследование кредитного рынка гораздо сложнее по сравнению с большинством других сегментов финансового рынка. Это связано с индивидуальным характером кредитных сделок, низкой степенью стандартизации продуктов и соответственно невысокой транспарентностью кредитного рынка. Кроме того, из-за дифференцированности регионов по экономическому потенциалу и концентрации кредитных организаций кредитный рынок территориально неоднороден.

В современных условиях для комплексного анализа ситуации на кредитном рынке недостаточно информации, получаемой из банковской отчетности, поскольку она включает лишь количественные формализованные характеристики сделок (объемы, сроки, процентные ставки), а такие условия кредитования, как требования банков к финансовому положению заемщиков, обеспечению по кредитам и др., остаются вне поля зрения [5].

Важным  источником информации статистики о кредитном рынке являются результаты выборочных обследований условий банковского кредитования. Также рассмотрим подходы к изучению взаимосвязи изменения условий кредитования с масштабами статистики кредитного рынка и определению значимости отдельных условий кредитования.   

  Следует выделить пять основных  функций статистики кредитного рынка:

1. Обслуживание товарного обращения через кредит;
2. Аккумуляция или собирание денежных сбережений (накоплений) предприятий, населения, государства, а также иностранных клиентов;
3. Трансформация денежных фондов непосредственно в ссудный капитал и использование его в виде капиталовложений для обслуживания процесса производства;
4. Обслуживание государства и населения как источников капитала для покрытия государственных и потребительских расходов;
5. Ускорение концентрации и централизации капитала, содействие образованию мощных финансово-промышленных групп.

Указанные функции статистики кредитного рынка направлены на анализ капиталистического способа производства и изучения функционирования экономической системы государственно-монополистического капитализма [2].

Отражая накопление и движение денежного  капитала, статистика кредитного рынка связана с движением стоимости, с образованием и использованием различных денежных фондов в виде кредитных ресурсов и ценных бумаг. Посредством статистики рынка можно измерить и определить движение, объем, направление денежных фондов, идущих на развитие капиталистического общественного воспроизводства, воздействие его на социально-экономические отношения.

 

1.2. Статистические показатели кредитного рынка

Статистическое  изучение кредитного рынка осуществляется через систему статистических показателей [9]. Здесь представлены наиболее важные показатели.

1) Размер кредитных вложений -  это  сумма выданных за какой-то  период ссуд, определяется как средняя величина за период ( ).

или ,

где размер выданных кредитов на начало отрезков времени исследуемого периода; К_н, К_к – размер кредитных вложений, соответственно, на начало и конец периода.

2) Средний срок, на который представляются  кредиты ( )

 

где К_i – размер i-го кредита; t_i – cрок на который предоставлен i-й кредит.

3) Валовой доход за пользование  кредитом – общая сумма оплаты  за пользование кредитами (Р).

где S_i – номинальная процентная ставка i-го кредита.

4) Средняя процентная ставка кредита  ( ).

.

В условиях инфляции наряду с номинальной  процентной ставкой рассчитывают реальную (S_p).

,

где J – уровень инфляции.

При изучении динамики средней процентной ставки определяют систему средних индексов:

переменного состава  , который показывает общее изменение средней процентной ставки;

фиксированного  состава  , характеризует изменение средней процентной ставки вследствие изменения номинальной ставки по каждому виду кредита;

структурных сдвигов  , характеризует влияние изменений в структуре кредитов на среднюю процентную ставку.

5) Удельный вес несвоевременно  погашенных кредитов (Д_н)

6) Удельный вес просроченной задолженности  (Д_п)

7) Удельный вес возвратности кредита  (Д_в)

8) Средняя кредитоотдача – представляет  собой макроэкономический показатель  совокупной оборачиваемости, т.е.  количество оборотов кредиторской задолженности в целом по стране ( ).

,

где К_выд – сумма выданных кредитов.

Это совокупность статистических показателей, отражает объективно существующие взаимосвязи между явлениями. Также система статистических показателей позволяет получить целостную статистическую характеристику социально-экономического явления, а именно статистического анализа кредитного рынка.

 

1.3. Статистический анализ кредитного  рынка РФ

В современных условиях для комплексного анализа ситуации на кредитном рынке недостаточно информации, получаемой из банковской отчетности, поскольку она включает лишь количественные формализованные характеристики сделок (объемы, сроки, процентные ставки), а такие условия кредитования, как требования банков к финансовому положению заемщиков, обеспечению по кредитам и др., остаются вне поля зрения. Поэтому Банк России, опираясь на мировой опыт, начал проводить ежеквартальные обследования изменений условий банковского кредитования путем анкетирования крупнейших банков–участников кредитного рынка [4].

Данное  обследование включает изучение оценок банками изменений условий выдачи банковских кредитов определенным видам  заемщиков (крупные предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, население) за последние три месяца, при этом оцениваются как общие изменения, так и по семи основным условиям: уровень процентной ставки по кредиту, уровень дополнительных сборов и комиссий, максимальный размер кредита, максимальный срок кредита, требования к кредитоспособности заемщика, требования к размеру обеспечения по кредиту, а также спектр категорий заемщиков или направлений кредитования. Первое и второе условия относятся к группе ценовых условий кредитования, третье и четвертое – к группе неценовых условий кредитования, и три последних – к группе требований к заемщику.

Безусловно, основным кредитором заемщиков является Сбербанк России, но среди других кредитных организаций показатели концентрации весьма низкие (см. табл. 1) [1].

При невысокой концентрации рынка крайне важно постоянно поддерживать репрезентативность выборки кредитных организаций, поскольку в условиях конкуренции состав ключевых игроков на кредитном рынке может меняться. При явной тенденции снижения суммарной доли участников обследования в совокупном кредитном портфеле, в качестве минимальной границы их суммарной доли выбрано 75%.

Ведь  результаты обследования изменений  условий банковского кредитования позволяет объяснить многие противоречивые тенденции (например средневзвешенные процентные ставки по кредитам населения выше ставок для юридических лиц и предпринимателей) [8]. Также объемы банковского кредитования зависят, в первую очередь, от спроса экономических субъектов на кредиты, поэтому сопоставление поквартальной динамики индикатора не всегда дает абсолютное совпадение  конкретные периоды. Тем не менее наличие связи между условиями и объемами кредитования подтверждают тренды изменений.

Если  же рассмотреть на примере крупных  предприятий связь между изменением процентной ставки по кредитам и ростом объемов кредитования, то связь довольно четкая (см. рис. 1).

Исключение  составили лишь данные за IV квартал 2010 года, когда замедление смягчения ценовых условий кредитования сопровождалось усилением роста выданных кредитов, что по логике не должно было происходить. Однако эта ситуация объяснима произошедшим в этот период заметным смягчением требований к финансовому положению заемщиков, которое дало возможность получить кредиты новым заемщикам.

Таким образом, какие-то отдельные условия  банковского кредитования более  значимы для участников кредитного рынка, а какие-то менее.

Динамический ряд результатов мониторинга изменений условий статистики кредитного рынка пока еще мал, и для более весомых, экономически обоснованных заключений требуется отслеживание дальнейших изменений [6].

Но  результаты обследований Банком России участников кредитного рынка (кредитных организаций и нефинансовых предприятий) позволяют качественно дополнить и углубить анализ кредитного рынка, выявить наличие на определенных сегментах рынка дисбаланса спроса и предложения, разобраться в его причинах и найти возможные способы устранения.

Поэтому крайне важно продолжить исследовательскую  работу по изучению изменений условий банковского кредитования в сопоставлении с фактическими параметрами кредитного рынка, статистическими данными и данными мониторинга предприятий, а также доводить эти материалы до участников рынка, особенно до потенциальных заемщиков. Все это позволит достичь понимания всеми участниками рынка экономических предпосылок происходящих изменений в области кредитования и сформировать почву для конструктивного диалога по согласованию спроса и предложения, а в конечном счете будет способствовать восстановлению и развитию экономики регионов после кризиса, дальнейшему экономическому росту.

 

 

Глава 2. Решение задач

2.1. Задача по теме «Статистика государственного бюджета»

Дано: Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 2.