Управление активами банка ОАО "Альфа-банк"

Оглавление

 

 

Введение	3
1.  Кредитная система РФ	7
1.1 Структура кредитной системы РФ	7
1.2 Сущность и значение  активных операций для кредитных  организаций	12
1.3  Основные инструменты  управления активами банка	19
2  Управление активами  банка на примере ОАО "Альфа-банк"	27
2.1  Организационно- экономическая характеристика ОАО "Альфа-банк"	27
2.2 Анализ экономического состояния  и  результатов деятельности  ОАО "Альфа-банк"	31
2.3 Состояние и динамика развития активов ОАО "Альфа-банк"	40
3. Направления повышения эффективности управления активами	50
3.1  Предложения по совершенствованию системы управления активами банка	50
3.2. Организация и предоставление новых видов услуг для клиентов в целях повышения эффективности управления активами	55
Заключение	67
Список литературы	72
Приложение	77

 

 

Введение

 

 

Эффективность деятельности банка  – это такое распределение  и использование  финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие на основе роста прибыли и капитала при  сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска; параметр положения банка, то есть позиция банка по вопросам управления и соотношения активов и пассивов в течение определенного периода времени.

Банковская система России –  один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной экономики, переход на рыночные отношения, в котором, произошел наиболее быстро.

          Практическая  роль банковской системы в  экономике народного хозяйства,  связанной рыночными отношениями,  определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками, направляет сбережения населения к фирмам и производственным структурам. В то же время, эффективность осуществления инвестирования денежных средств, в значительной степени, зависит от способности самой банковской системы направлять эти средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального и эффективного использования. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно- кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении.

Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединяются единой стратегией управления банковским делом, цель которой – достижение доходности и ликвидности.

Важная экономическая  роль коммерческих банков существенно  расширила сферу их деятельности.

Это выражается, не только в увеличении числа предлагаемых клиентам услуг, но и в качественном изменении  структуры операций, снижении удельного  веса ссудосберегательных операций и увеличении объемов операций с  ценными бумагами.

Таким образом, в современных условиях продолжается развитие тенденции расширения функций коммерческих банков, которые для улучшения банковской ликвидности, получения доходов, занятия позиций на рынке, развивают нехарактерные ранее для банков операции и услуги.

Основой создания и выпуска банковского продукта является целенаправленное управление активами пассивами банка, в целях максимально эффективного их использования.

Являясь элементом производственной инфраструктуры, своей деятельностью  банки создают возможность эффективной работы современной рыночной экономики.

Развитие рыночных отношений в  России, возрастающая роль потребителя  в формировании спроса на конкретные услуги, как по количеству, так и  по качеству объективно выдвигают новые  требования к системе управления банками, увеличению   объёма   продаж    банковских    продуктов, совершенствованию существующих услуг.

Феноменальный рост числа  коммерческих банков за последние годы неизбежно привёл к появлению  конкуренции между ними. Перед  руководителями  банка остро встали такие  проблемы,  как  выбор стратегического управления развития банка, формулирование глобальной цели и постановка конкретных задач перед его главными подразделениями определение основных принципов тактики и политики во всех без исключения сферах банковской деятельности. Для решения данных проблем руководству банка необходимо проанализировать все возможные варианты развития. И одним из аспектов, которому необходимо уделять большое внимание, является именно выбор стратегии управления активами банка.

От качества решения этой задачи в полной мере зависит успех деятельности банка.

В современных условиях ставится задача интенсификации деятельности банка путём создания системы управления активами, обеспечивающей их максимальную эффективность и минимальный риск. Всё это определило актуальность темы и её выбор для исследования.

Цель дипломной работы: изучение системы управления активами банка и разработка рекомендаций по ее оптимизации..

Задачи:

-изучение основ управления активами в условиях рынка;

- изучить финансовую политику в банках;

- проанализировать деятельность Альфа-банка в области управления активами,;

- рассмотреть  динамику  и структуру активов;

- дать рекомендации  по улучшению кредитной политики банка и повышению доходности активов.

Объектом исследования является система управления активами банка. 

Предмет исследования - теория и практика управления финансовыми ресурсами банка и оценка эффективности стратегии деятельности банка.

Теоретической основой  исследования послужили положения, изложенные в работах зарубежных и отечественных авторов, посвященных теории, управления финансовыми ресурсами.

Информационную базу исследования составили положения  и инструкции  ЦБ РФ, а так же нормативные акты Альфа-банка.

 При выполнении  анализа использовались данные сервера Альфа-банка, а так же  Федеральной Государственной  службы статистики России http://www.rg.ru/.

Проводимый в работе анализ деятельности банка должен помочь в выработке стратегии развития в области управления активами в целях повышения эффективности работы Альфа-банка.

Дипломная  работа состоит  из введения, трех глав основного текста, заключения. 

 

1. Кредитная система РФ 

 

1.1 Структура кредитной системы РФ

 

 

Кредитная система в институциональном аспекте — совокупность кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих всю сферу кредитных отношений. Все кредитные учреждения взаимосвязаны и составляют определенную иерархическую структуру (рис. 1).

Ядро всей кредитной  системы составляет банковская система. Одноуровневая банковская система предполагает использование в основном горизонтальных связей между банками, универсализацию проводимых ими операций и выполнение аналогичных функций.

Рис. 1. Структура кредитно-банковской системы

Двухуровневая банковская система основана на связях между  банками в двух плоскостях: по горизонтали  и вертикали. По вертикали возникают  отношения подчинения центральному банку как руководящему и регулирующему органу низовых звеньев системы.

Рис. 2  Двухуровневая банковская система

Кредитная система государства  складывается из банковской системы и совокупности, так называемых небанковских банков, т. е. небанковских кредитно-финансовых институтов, способных аккумулировать временно свободные средства и размещать их с помощью кредита. В мировой практике небанковские кредитно-финансовые институты представлены инвестиционными, финансовыми и страховыми компаниями, пенсионными фондами, сберегательными кассами, ломбардами и кредитной кооперацией. Эти учреждения, формально не являясь банками, выполняют многие банковские операции и конкурируют с банками. Однако, несмотря на постепенное стирание различий между банками и небанковскими кредитно-финансовыми институтами, ядром кредитной инфраструктуры остается банковская система…