Управление и оценка портфеля ценных бумаг

Определив для себя структуру портфеля, инвестор занимает по отношению к рынку как бы статическую позицию и может сохранять ее достаточно долго, если сам рынок сохраняет общую динамику и внутренние пропорции. Вместе с тем при резких изменениях в рыночной ситуации или неожиданных сдвигах в доходах и курсах конкретных бумаг, инвестор может срочно откорректировать свой портфель с помощью широчайшего арсенала способов, в том числе предоставляемых опционными сделками и их сочетаниями с короткими и длинными позициями по отдельным бумагам.

Использование компьютерной реализации моделей значительно увеличивает оперативность получения аналитического материала для принятия решения. Следовательно, выполняются такие основные свойства управления как: эффективность, непрерывность и оперативность.

Список использованной литературы

1. Батяева Т.А., Столяров Т.И. Рынок ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 2006
2. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – Спб.: Питер, 2005
3. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007
4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: 1ФКК, 2001
5. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. М: ДЕЛО, 2006;
6. Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии. – М.: Едиториал УРСС, 2002
7. Жуков Е.В., Дягтярева О.И., Коршунов Н.М. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ, 2005
8. Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2005
9. Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. –Сыктывкар, 2002,
10. Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 2006.
11. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера – 7-е изд. – М.: Альпина бизнес букс, 2006
12. Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2006
13. О Брайен Дж. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами / Дж. О Брайен, С. Шриватсава. – М.: Дело, 2002
14. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск / А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская. – М.: Инфра, 2001
15. Тертышный С.А. Рынок ценных бумаг и методы его анализа. – Спб.: Питер, 2004
16. Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. – М.: Юнити, 2001
17. Фабоцци Фрэнк Дж.Управление инвестициями: Университетский учебник. – М., 2000
18. Чикишева Н.М. Применение теории инвестиционного портфеля. - СПб.: СПбУЭФ, 2001
19. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: "Дело",2002.
20. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д.В. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007
21. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. – М.: КомКнига, 2007