Банковская статистика

 

Таблица 2. Типологическая группировка коммерческих банков по величине капитала на 01.01.03:

 

 

 

 

№	Группа банков по величине капитала	Число банков	Капитал	Чистые  активы	Прибыль
1	3564-3914	4	14741	126021	2975
2	3914-4264	2	7950	23450	354
3	4264-4614	2	8824	65753	2060
4	4614-4964	0	0	0	0
5	4964-5314	3	15519	112319	5240
6	5314-5664	1	5400	16068	1463
7	5664-6014	0	0	0	0
8	6014-6364	0	0	0	0
9	6364-6714	2	12836	53289	1874
10	6714-7064	1	6868	57821	2635
11	7064-7414	1	7301	43129	934
12	7414-7764	0	0	0	0
13	7764-8114	0	0	0	0
14	8114-8464	2	16300	142839	1830
15	8464-8814	0	0	0	0
16	8814-9164	0	0	0	0
17	9164-9514	0	0	0	0
18	9514-9864	0	0	0	0
19	9864-102241	0	0	0	0
20	10241-10564	2	31515	106910	1253
Итого		20	127254	747599	20618

Вывод: преобладают малые  банки, величина капитала которых от 3564-3914, общая сумма капитала которых составляет 14741, чистых активов-126021 и прибыль равна 2975.

 

Таблица 2.Структурная группировка коммерческих банков:

№	Группировка банков по величине капитала	Число Банков в %	Капитал в %	Чистые активы в %	Прибыль в %
1	3564-3914	20	11,6	16,9	14,42
2	3914-4264	10	6,2	3,13	1,71
3	4264-4614	10	6,9	8,8	10
4	4614-1964	0	0	0	0
5	4964-5314	15	12,2	15,02	25,41
6	5314-5664	5	4,2	2,14	7,09
7	5664-6014	0	0	0	0
8	6014-6364	10	10,1	7,12	9,1
9	6364-6714	5	5,4	7,73	12,8
10	6714-7064	5	5,7	5,8	4,53
11	7064-7414	0	0	0	0
12	7414-7764	0	0	0	0
13	7764-8114	0	0	0	0
14	8114-8464	10	12,8	19,1	8,87
15	8464-8814	0	0	0	0
16	8814-9164	0	0	0	0
17	9164-9514	0	0	0	0
18	9514-9864	0	0	0	0
19	9864-10241	0	0	0	0
20	10241-10564	10	24,8	14,3	6,07
	Итого:	100	100	100	100

Вывод: преобладают малые  банки, на долю которых приходится 11,6% капитала,16,9% чистых активов и 14,42%прибыли.

 

Таблица 3.Аналитическая группировка банков:

№	Группировка банков по величине  капитала	Число банков	Капитал		Чистые активы		Прибыль
			Тыс.руб.	В ср.на 1банк.	Тыс.руб	В ср.на 1банк	Тыс.руб	В ср.на 1банк
1	3564-3914	4	14741	3685,3	126021	31505,25	2975	743,75
2	3914-4264	2	7950	3975	23450	11725	354	177
3	4264-4614	2	8824	4412	65753	32876,5	2060	1030
4	4614-4964	0	0	0	0	0	0	0
5	4964-5314	3	15519	5173	112319	37439,6	5240	1746,6
6	5314-5664	1	5400	5400	16068	16068	1463	1463
7	5664-6014	0	0	0	0	0	0	0
8	6014-6364	0	0	0	0	0	0	0
9	6364-6714	2	12836	6418	53289	26644,5	1874	937
10	6714-7064	1	6868	6868	57821	57821	2635	2635
11	7064-7414	1	7301	7301	43129	43129	934	934
12	7414-7764	0	0	0	0	0	0	0
13	7764-8114	0	0	0	0	0	0	0
14	8114-8464	2	16300	8150	142839	71419,5	1830	915
15	8464-8814	0	0	0	0	0	0	0
16	8814-9164	0	0	0	0	0	0	0
17	9164-9514	0	0	0	0	0	0	0
18	9514-9864	0	0	0	0	0	0	0
19	9864-10241	0	0	0	0	0	0	0
20	10241-10564	2	31515	15757,5	106910	53455	1253	626,5
	Итого		127254		747599		20618
	В среднем на 1банк			67139,8		382083,55		11207,85

Вывод: преобладают малые  банки, сумма капитала которых составляет 14741,в среднем на один банк приходится-3685,3 млн.руб.

 

Таблица 4.Ряд распределения:

№	Группа банков по величине капитала	Число банков	Капитал
1	3564-3914	4	14741
2	3914-4264	2	7950
3	4264-4614	2	8824
4	4614-4964	0	0
5	4964-5314	3	15519
6	5314-5664	1	5400
7	5664-6014	0	0
8	6014-6364	0	0
9	6364-6714	2	12836
10	6714-7064	1	6868
11	7064-7414	1	7301
12	7414-7764	0	0
13	7764-8114	0	0
14	8114-8464	2	16300
15	8464-8814	0	0
16	8814-9164	0	0
17	9164-9514	0	0
18	9514-9864	0	0
19	9864-10241	0	0
20	10241-10564	2	31515
Итого		20	127254

Вывод: глядя на данную диаграмму  можно сделать вывод, что наибольшая сумма капитала-31515 сосредоточена  в крупных банках, наименьшее-5400 в средних.

 

 

 

Таблица 5.

№	Группы банков по величине капитала	Число банков
1	3564-3914	4	14741	58964	744	2976	553536	2214144
2	3914-4264	2	7950	15900	6047	12094	3566209	73132418
3	4264-4614	2	8824	17648	5173	10346	26759929	53519858
4	4614-4964	0	0	0	0	0	0	0
5	4964-5314	3	15519	46557	1522	4566	2316484	6942452
6	5314-5664	1	5400	5400	8597	8597	73908409	73908409
7	5664-6014	0	0	0	0	0	0	0
8	6014-6364	0	0	0	0	0	0	0
9	6364-6714	2	12836	25672	1161	2322	1347921	2895842
10	6714-7064	1	6868	6868	7129	7129	5082264	5082264
11	7064-7414	1	7301	7301	6696	6696	44836416	44836416
12	7414-7764	0	0	0	0	0	0	0
13	7764-8114	0	0	0	0	0	0	0
14	8114-8464	2	16300	32600	2303	4606	5303809	10607618
15	8464-8814	0	0	0	0	0	0	0
16	8814-9164	0	0	0	0	0	0	0
17	9164-9514	0	0	0	0	0	0	0
18	9514-9864	0	0	0	0	0	0	0
19	9864-10241	0	0	0	0	0	0	0
20	10241-10564	2	31515	63030	17518	35036	306880324	613760648
	Итого	20	127254	279940	56890	94368	470555301	886900064

 

 

Размах вариации:

 

Среднее линейное отклонение:

 

Дисперсия:

 

Среднее квадратичное отклонение:

 

Коэффициент осцилляции:

 

Линейный коэффициент  вариации:

 

Коэффициент вариации:

 

 

 

2.2Оценка специальных  показателей банковской деятельности.

Оценка специальных показателей  я буду рассматривать на примере  Сбербанка России, данные для чего взяты за 30сентября 2008 года.

1. Коэффициент обеспеченности кредитов вкладами:

 

Вывод: согласно расчетам доходные рискованные активы покрыты вкладами на 0,65.

2.Коэффициент обеспеченности  ликвидными активами вкладов:

 

Вывод: обеспеченность ликвидными активами вкладов- 0,526.

3.Доля ликвидных активов в общей сумме активов:

 

Вывод: доля ликвидных активов  в общей сумме активов составляет 0,273

4.Общий уровень рентабельности:

 

Вывод: эффективность банковской деятельности равна 20,44%

5.Отдача собственного  капитала:

 

Вывод: отдача собственного капитала составляет 102,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Состояние и перспективы развития банковской системы в России.

 

Сейчас, когда в основном решены наиболее острые проблемы банковского  сектора, порожденные финансовым кризисом, и завершен первый, наиболее трудный  этап реструктуризации кредитных организаций, остро стоит вопрос определения  стратегии дальнейшего развития банковской системы, ее места в экономике  страны. Сегодня необходимо решить проблему повышения финансовой устойчивости банковского сектора, определить принципы его регулирования, необходимые  изменения в структуре банковской системы, роль государства, частного сектора, иностранных инвесторов в развитии банковской деятельности, создать стимулы  для переориентации взаимодействия банков с экономикой.

Основополагающим изменением в российском банковском секторе  за последнее десятилетие был  переход от устоев плановой экономики  к рыночным принципам. Этот многогранный процесс включал в себя как  институциональные изменения — прежде всего формирование двухуровневой банковской системы с кардинально изменившейся ролью Центрального банка, так и установление принципиально иных по сравнению с плановым хозяйством взаимоотношений банков с экономикой в целом.

Было бы наивно полагать, что столь масштабные преобразования в экономике при наличии структурных  диспропорций пройдут гладко и безболезненно. Формирование ядра банковской системы  и увеличение числа кредитных  институтов происходило в условиях роста дефицита государственного бюджета, стагнации производства, роста числа  убыточных предприятий, нарастания неплатежей, расширения бартерных и  других неденежных форм расчета.

Крайне негативное воздействие  на российскую экономику оказало  падение мировых цен на сырьевые товары, которое привело к сокращению статей экспортных поступлений в  структуре платежного баланса, убыткам  отечественных сырьевых компаний, снижению их кредитоспособности.

Но не только внешние по отношению к банковскому сектору  факторы повлияли на состояние банковской системы. Уже достаточно много анализировались  такие ошибки в управлении банками, как значительный объем выданных кредитов, которые либо не обслуживались  заемщиками, либо не могли быть ими  возвращены, и проведение кредитной  политики в интересах отдельных  крупных клиентов без учета интересов  частных вкладчиков и других кредиторов. Кроме того, отмечались низкий уровень  профессионализма руководящего звена  банков, а также случаи личной хозяйственной  заинтересованности банков и их менеджеров в проведении операций, нарушающих экономические интересы кредиторов и акционеров.

В результате кризиса 1998 года банки понесли значительные убытки. Увеличилось количество финансово неустойчивых кредитных организаций, в число которых попали банки, до тех пор входившие в группу крупнейших и не внушавшие особых опасений. Из-за кризиса ликвидности банковская система перестала выполнять одну из основных своих функций — проведение зачетов в экономике. Нельзя не отметить и кризис доверия — как банков друг к другу, так и клиентов к банкам, что вызвало отток средств с банковских счетов. Одним словом, кризис банковского сектора был кризисом системы.

Преодоление последствий  этого кризиса потребовало значительных усилий со стороны Банка России. Было создано Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), деятельность которого направлена на стабилизацию положения в банковской сфере.

Банк России участвует  в реструктуризации банковской системы  в рамках своих полномочий. Под  контролем Банка России кредитными организациями самостоятельно разрабатываются  и осуществляются планы финансового  оздоровления, направленные на восстановление их капиталов и реструктуризацию банковских активов и пассивов. Банк России поддерживает ликвидность платежеспособных банков путем использования стандартных  механизмов при наличии залогового обеспечения и отзывает лицензии только у нежизнеспособных банков.

Сейчас уже можно говорить о том, что первый этап реструктуризации банковской системы в целом завершен.

Анализ складывающихся тенденций  развития банковского сектора показывает, что меры первого этапа реструктуризации, принятые в 1999 году исполнительной и законодательной властью и Банком России, дали положительные результаты. Вступление в силу в феврале 1999 года Закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” позволило Банку России значительно активизировать деятельность по выведению с рынка банковских услуг кредитных организаций, нарушающих законодательство, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не имеющих перспектив развития.