Экспресс-оценки

                                                               (5)

    Далее  получаем оценку КР для этого  случая по индикаторам: Q    = 0,660 и

                                                               и

(5)

D    = 0,032 и комплексную оценку в виде Q  = 0,548 и D  = 0,026.

 и                                        k            k

 

3. Банки

 

Как и выше, рассмотрим из ряда возможных здесь рисков только один - риск ликвидности (РЛ). Градации опасности рассматриваемых индикаторов РЛ те же. Расчеты проведем не для всех возможных индикаторов РЛ, а только для шести (0,8; 0,5; 0,5; 0,4; 0,3; 0,1) как наиболее реального их количества.

Организационная область:

а) значительная нарастающая активность менеджмента  банка - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) частые контакты с прессой не первых лиц банка, профессионально не связанных с  банковской деятельностью, - РЛ "очень  высокий", Q = 0,8;

в) очереди за просроченными вкладами с "черного хода" (чтобы не портить солидный вид фасада) - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

г) отсутствие специального помещения для курения и отдыха (персонал курит и общается у входа, что ведет к утечке информации) - РЛ "высокий", Q = 0,7;

д) чрезмерная "игривость" банковской рекламы, использование нестандартных специфических носителей - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

е) использование  эксклюзивных благотворительных актов  в рекламных целях - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4;

ж) необоснованное увлечение строительством (в том числе жилищным) и приобретением представительских и имиджевых активов (особенно в проблемных ситуациях) - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4;

з) частые перемены в составе правления и совета директоров банка - РЛ "низкий", Q = 0,3;

и) нечетко установленные должностные обязанности персонала - РЛ "средний", Q = 0,5;

к) социальная напряженность  и трудовые споры в коллективе - РЛ "низкий", Q = 0,3;

л) резкое и явно чрезмерное усиление охраны, укрепление дверей, окон и др. - РЛ "средний", Q = 0,5.

Информационная  область:

а) чрезмерная конфиденциальность, отсутствие информации о положении  дел в банке - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

б) отсутствие системы  поэтапного раскрытия информации - РЛ "средний", Q = 0,5;

в) информация раскрыта, но запутана, искажена, модифицирована - РЛ "средний", Q = 0,5;

г) требование от клиентов информации (часто конфиденциального  характера), не относящейся к банковскому  продукту, - РЛ "очень высокий", Q - 0,8;

д) значительные расхождения между декларируемой  специализацией банка и его реальной деятельностью - РЛ "средний", Q = 0,5.

Финансовая  область:

а) падение или  резкий рост дивидендов - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) частая эмиссия  дополнительных выпусков акций (возможно, сопровождаемых низким уровнем выплат дивидендов) - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

в) нечеткая фиксация (расплывчатые формулировки) или множественность  баз плавающих ставок - РЛ "очень  высокий", Q = 0,8;

г) предложения  клиентам и партнерам о переносе сроков возвращения вкладов или  депозитов без переоформления договоров и соответствующих компенсаций - РЛ "средний - низкий", Q =0,4;

д) резкие скачки или необоснованное торможение изменения  уровней меняющихся процентных ставок - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4.

Оперативная область:

а) очереди в  операционных залах как следствие неспособности маневрировать нагрузкой персонала в экстремальные периоды - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) крупные кредиты  предприятиям под государственным  или криминальным контролем - РЛ "случайный", Q = 0,1;

в) отсутствие схем выхода из проблемных ситуаций - РЛ "низкий", Q = 0,3;

г) расхождения  между рекламными предложениями  и реальными характеристиками банковских продуктов - РЛ "средний", Q = 0,5;

д) недостаточная, неадекватная техническая оснащенность - РЛ "средний", Q = 0,5.

Сначала оцениваем  РЛ математическими методами. Пусть рассматриваемый банк 10 раз проверялся на ликвидность и в двух случаях было зафиксировано нарушение ликвидности этого банка. РЛ этого банка составит Qм = 0,273 и дисперсия этой оценки Dм = 0,017.

Вероятность РЛ рассчитаем по шести вышеприведенным индикаторам этого

                 (6)            (6)

риска. Получим: Q    = 0,436 и D    = 0,031.

                 и              и

Комплексная оценка РЛ для данного случая будет иметь  вид:

Q  = 0,313 и дисперсия  этой оценки D  = 0,021.

k                                  k

Несомненно, первые оценки финансовых рисков по этому  методу на реальных событиях покажут  его истинную ценность. Возможно, степени  опасности индикаторов рисков придется снизить, но начинать лучше с максимальных оценок. Было бы целесообразным проверить этот метод оценки финансовых рисков на базе экспериментального банка. Тем не менее и в этом виде метод можно использовать следующим образом:

а) вести текущие  оценки финансовых рисков по предложенному  методу параллельно с оценками финансовых рисков по методам, принятым в данном банке. Сравнивая результаты, можно быстро определить, какой метод лучше и достоин внедрения в практику;

б) можно применять  метод с использованием двух оценок. Первой оценкой будет всегда существующая математическая оценка. В качестве второй можно использовать сумму штрафных баллов. Так, если обнаруженный индикатор риска имеет степень опасности "очень высокий", то это 8 штрафных баллов, если "высокий" - 7, "средний" - 5 баллов, "низкий" - 3 балла и "случайный" - 1 балл. Чем выше будет математическая оценка риска и выше сумма штрафных баллов, тем более вероятен будет финансовый риск.

 

 

Заключение

 

1. Предложен  метод экспресс-оценки финансовых  возможностей физических (население)  и юридических (банки, субъекты предпринимательской деятельности и др.) лиц. Он базируется на комплексной скоринговой модели дефолта клиента, обладающей повышенной точностью оценки за счет расширения используемой информации о клиенте. Это расширение осуществляется путем перевода качественной (экспертной) информации о клиенте в виде индикаторов риска в количественную форму.

2. Практическое  применение предложенного метода  можно осуществлять по следующим  этапам:

1) получение  математических (экспериментальных)  оценок дефолта клиента, которые (оценки) можно получать всегда, даже при полном отсутствии информации о клиенте;

2) перевод качественной  информации в виде индикаторов  риска клиента в количественную  форму;

3) комплектование  математических и индикаторных  оценок и получение выходной  оценки вероятности дефолта клиента.

3. Текущая комплексная  экспресс-оценка вероятностей дефолтов  клиентов на основе превалирующей  экспериментальной (математической) оценки вероятностей этих дефолтов  позволяет достаточно быстро  установить в количественном  виде степень опасности как всех обнаруженных индикаторов риска, так и каждого в отдельности.

4. Применение  данного метода экспресс-оценки  дефолта клиента актуально по  всем направлениям финансовой  деятельности и особенно по  линии потребительского кредитования.

 

 

Литература

 

1. Готовчиков  И.Ф. Кредитные истории в экономике  России // Банковские услуги. 2003. N 6 - 7.

2. Готовчиков  И.Ф. Методы снижения асимметричности  информации от кредитных историй  заемщиков // Оперативное управление  и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2003. N 5.

3. Гусева А.  Кредитные бюро и кредитный  скоринг // Банки и технологии. 2004. N 5.

4. Русанов Ю.Ю.  Индикаторы мониторинга рисков  в банковском менеджменте // Банковское  дело. 2004. N 1.