Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2013 в 16:48, дипломная работа
Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной экономики, оказывает огромное, разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Она не только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала, но и является ключевым элементом расчетного и платежного механизмов хозяйственной системы страны.
Введение
Глава 1. Банковская система РФ, ее сущность, функции и структура
1.1 Понятие и признаки банковской системы
1.2 Правовой статус и функции Центрального Банка РФ
1.3 Деятельность кредитных организаций
Глава 2. Анализ деятельности банков России
2.1 Анализ деятельности Центрального Банка РФ
2.2 Анализ деятельности кредитных организаций
Глава 3 Проблемы и задачи развития и функционирования банковской системы России
3.1 Кризис ликвидности в российских банках
3.2 Проблемы банковской системы и пути их решения
Заключение
Список используемых источников и литературы
Приложение
За 2010 год активы банковского сектора увеличились до 20 241,1 млрд. рублей, или на 44,1%, повторив показатель прироста за 2009 год. На динамику активов в 2011 году существенное влияние оказал прирост кредитования нефинансовых организаций (51,6%) и физических лиц (57,0%). Соотношение активов и ВВП увеличилось с 52,2 до 61,4%.
Собственные средства (капитал) выросли на 57,8% (за 2009 год — на 36,3%). К 1.01.2011 почти 64% российских кредитных организаций имели капитал более 5 млн. евро (на 1.01.2010 — около 57%). Соотношение капитала и ВВП увеличилось с 6,3 до 8,1%.
2010 год характеризовался дальнейшим обострением конкуренции во всех основных сегментах рынка банковских услуг. Наиболее заметным было усиление конкуренции на рынке розничных услуг. Все большее количество банков активно развивало кредитование физических лиц. В 2010 году количество банков, в активах которых доля кредитов физическим лицам превысила 20% (при среднем уровне по банковскому сектору 16,0% на 1.01.2011), увеличилось с 295 до 324. Динамично развивалась конкуренция на рынке вкладов физических лиц.
Все более заметно присутствие контролируемых иностранным капиталом банков на рынке розничных банковских услуг: темпы прироста вкладов и кредитов физическим лицам превышают соответствующие показатели по банковскому сектору в целом. Доля этих банков на рынке кредитования физических лиц за 2010 год выросла с 14,0 до 18,8%, на рынке вкладов физических лиц— с 6,2 до 8,9%. Активно развивают банки, контролируемые нерезидентами, и кредитование нефинансовых организаций: за 2010 год доля предоставленных ими кредитов в совокупном объеме данных кредитов, предоставленных банковским сектором, выросла с 10,0 до 15,6%.
Если на начало 2010 года в России на 100 тыс. населения приходилось 14 кредитных организаций, филиалов и дополнительных офисов, то по состоянию на 1.01.2011 этот показатель увеличился до 17 (с учетом внутренних структурных подразделений— с 22 до 25). Рост этого показателя отмечается во всех федеральных округах.
При благоприятной в целом
Средства, привлеченные от организаций, обеспечили 35,5% общего прироста пассивов банковского сектора.
В 2010 году опережающими темпами росли депозиты организаций: их прирост составил 67,5% (в 2009 году— 64,8%), а доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась с 11,0 до 12,8%.
Прирост объема вкладов физических лиц, достигших к концу 2010 года 5136,8 млрд. рублей, замедлился, составив 35,4% по сравнению с 37,7% в 2009 году. Несколько снизился— с 27,0 до 25,4%— и удельный вес этого источника в совокупных пассивах банковского сек тора. Вместе с тем в 2010 году вклады физических лиц оставались наиболее стабильно увеличивающимся источником ресурсной базы банков. На незначительное снижение темпов прироста вкладов повлияло в том числе увеличение внимания населения к альтернативным направлениям вложений, в частности вложениям в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции Сбербанка России ОАО и ОАО Банк ВТБ в рамках их публичного размещения. Несколько снизилась привлекательность рублевых вкладов как инструмента защиты сбережений населения от инфляционного обесценения на фоне увеличения его темпов.
Средства, привлеченные кредитными организациями от Банка России, в целом составляли небольшую долю пассивов кредитных организаций: около 0,1% на начало и 0,2% на конец 2010 года. Однако в отдельные периоды доля этих средств существенно возрастала: до 0,6% на 1.09.2010, 1,1% на 1.11.2010 и 1,2% на 1.12.2010. Это было связано с существенным увеличением объемов ликвидности, предоставлявшихся Банком России
Активные операции кредитных организаций в 2010 году характеризовались прежде всего дальнейшим ростом кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам. На их долю в совокупности приходилось 68,7% прироста активов банковского сектора в 20010 году. Суммарный объем кредитов этим категориям заемщиков за 2010 год вырос на 53,0%, составив 12 288 млрд. рублей на 1.01.2011, а их удельный вес в активах банковского сектора увеличился с 57,2 до 60,7%. В соотношении с ВВП объем этих банковских кредитов увеличился с 29,9 до 37,3%.
Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 51,6% (в 2009 году — на 39,6%) — до 9046,2 млрд. рублей на 1.01.2011, а их доля в активах банковского сектора за год возросла с 42,5 до 44,7%. Основная часть этих кредитов (73,6%) была предоставлена в рублях. Фактором, стимулирующим повышение темпов прироста кредитования нефинансовых организаций в 2010 году, было улучшение их финансового состояния.
Наибольшее увеличение объема кредитования отмечено по видам деятельности, характеризовавшимся высокой инвестиционной активностью: в строительстве (на 85,1%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 56,4%), транспорте и связи (на 50,8%).
В структуре кредитов российским нефинансовым организациям доля долгосрочных (свыше 1 года) кредитов увеличилась до 51,6% (на начало 2010 года— 45,9%), из них почти 66% было предоставлено в рублях.
По-прежнему высокими темпами (на 57,0%) росло кредитование физических лиц (в 2010 году— на 75,1%). За год доля таких кредитов в суммарном объеме выданных банками кредитов выросла с 21,9 до 22,7%, а в совокупных активах банковского сектора — с 14,7 до 16,0%. Основная часть кредитов физическим лицам — 87,3% — выдавалась в рублях. При этом отмечались высокие темпы прироста ипотечного жилищного кредитования. Задолженность по данным кредитам повысилась в 2,6 раза. Удельный вес ипотечных жилищных кредитов в кредитах населению вырос за отчетный период с 12,5 до 20,6%, но их доля в активах банковского сектора по-прежнему относительно невелика (3,0% на 1.01.2011). Активность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в целом за год несколько возросла: объем вложений банков в ценные бумаги увеличился на 30,2% (в 2010 году на 27,4%) — до 2554,7 млрд. рублей при снижении (с 14,0 до 12,6%) их удельного веса в активах банковского сектора. Более низкие темпы прироста вложений в ценные бумаги на фоне увеличения совокупных активов банковского сектора были обусловлены повышением волатильности российского фондового рынка, связанным с последствиями кризиса ликвидности на мировом финансовом рынке. В результате в III квартале 2010 года наблюдалось снижение вложений банков в ценные бумаги, в основном вследствие сокращения портфелей долговых обязательств, продиктованного задачей накопления “подушки ликвидности”. При этом реакция различных банков на изменившиеся рыночные условия была неодинаковой. Так, более крупные из них, не испытывавшие серьезных проблем с ликвидностью, воспользовались ситуацией для укрепления лидирующих позиций на кредитном рынке: удельный вес 5 крупнейших по активам банков в совокупном объеме кредитования нефинансовых организаций увеличился за второе полугодие 2010 года с 46,1 до 50,3%.
Вложения в долговые обязательства Российской Федерации выросли на 8,0% (до 580,3 млрд. рублей), при этом их доля в объеме долговых обязательств снизилась с 40,1 до 34,7%, а в активах банковского сектора— с 3,8 до 2,9%.
Отношение превышения кредитов, полученных от банков-нерезидентов, над кредитами, предоставленными этим банкам, к пассивам российского банковского сектора за 2010 год выросло с 5,0% на 1.01.2010 до 6,3% на 1.01.2011.
Темп прироста прибыли банковского сектора за 2010 год составил 36,7% (за 2009 год — 41,8%). Прибыль действующих кредитных организаций за 2010 год возросла до 508,0 млрд. рублей, а с учетом финансового результата предшествующих лет — до 627,0 млрд. рублей (в 2009 году — 371,5 и 444,7 млрд. рублей соответственно).
Анализ основных показателей финансового состояния кредитных организаций в 2010 году свидетельствует о достаточной устойчивости банковского сектора. Доля финансово стабильных кредитных организаций среди действующих за год повысилась с 94,7 до 96,3%. При этом удельный вес активов финансово стабильных кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора в 2010 году оставался очень высоким —99,6%.
Собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций на 1.01.2011 составили 2671,5 млрд. рублей. Основными источниками капитализации банковского сектора в 2010 году стали оплаченный уставный капитал и эмиссионный доход. Их прирост составил 645,9 млрд. рублей (62,0% суммарной величины прироста собственных средств). При этом увеличение уставного капитала и эмиссионного дохода банковского сектора более чем на 2/3 сформировано за счет прироста этих показателей у Сбербанка России ОАО и ОАО
Банк ВТБ в значительной мере благодаря публичному размещению их акций. Следующим по значимости источником является прирост на 294,9 млрд. рублей прибыли и сформированных из нее фондов (28,3% общего прироста собственных средств).
В результате опережающего роста собственных средств (капитала) относительно активов, взвешенных по уровню рисков, в 2010 году произошел рост показателя достаточности капитала в среднем по банковскому сектору с 14,9 до 15,5%. Важно подчеркнуть, что высокие показатели капитализации достигнуты в условиях, когда Банк России уделяет повышенное внимание качеству банковского капитала, предпринимая решительные меры по недопущению его “раздувания”.
Нестабильность на международных финансовых рынках во второй половине 2010 года продемонстрировала необходимость применения во всем мире, в том числе в Российской Федерации, более консервативных подходов к оценке принимаемых банками рисков как самими банкирами, так и регулирующими органами.
Что касается кредитного и рыночного рисков, то расширение банковской деятельности в 2010 году не сопровождалось их нарастанием в масштабах, препятствующих возможности банков по их адекватному покрытию капиталом и резервами.
Величина кредитного риска, количественно доминирующего при определении достаточности капитала (доля кредитного риска в совокупной величине рисков на 1.01.2011 составила 94,4%), за рассматриваемый период выросла на 50,5% (за 2009 год — на 46,1%).
Оценки устойчивости российского банковского сектора (методами стресс-тестирования), полученные по итогам 2010 года, показали, что капитал способен абсорбировать потери, рассчитанные исходя из стресс тестов.
В то же время отмечается определенный рост подверженности российского банковского сектора основным видам рисков.
Продолжающийся динамичный рост банковского сектора, в первую очередь кредитных операций российских банков, следует оценивать с учетом изменившихся внешних условий, прежде всего глобальной переоценки финансовых рисков. В связи с этим наметившийся во-второй половине 2010 года у целого ряда банков сдвиг к реализации более консервативных подходов, постепенно замещающих стратегии, которые соответствовали периоду кредитной экспансии, был вполне закономерным и отвечал задачам управления рисками.
Страховые компании. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 857 страховых организаций на 1.01.2011 (918— на 1.01.2010). Основные причины сокращения их числа — отзыв Федеральной службой страхового надзора (ФССН) лицензий у страховых организаций, нарушивших требования к минимальному размеру уставного капитала, а также активизация процессов слияний и поглощений, в том числе с участием нерезидентов. Совокупный уставный капитал достиг 157,9 млрд. рублей на 1.01.2011, увеличившись за год на 2,9% по сравнению с 9,5% за 2009 год.
Доля иностранного капитала в его структуре возросла более чем в 2 раза и составила 9,9%. По данным ФССН, в 20 году 819 страховых организаций, предоставивших отчетность, получили страховые взносы в размере 776,0 млрд. рублей, что на 27,1% больше, чем в 2009 году. Объем страховых выплат, составивший 481,9 млрд. рублей, увеличился на 36,6%. В 2011 году темпы прироста этих показателей были выше, чем в 2009 году.
Темп прироста объема взносов по
обязательному страхованию
По итогам 9 месяцев 2011 года доля перестраховщиков в страховых резервах в активах страховых организаций сократилась и на 1.10.2010 составила 10% суммарных активов (из них 60% приходилось на долю перестраховщиков — резидентов Российской Федерации).
В 2010 году продолжился рост отношения суммарных страховых выплат к взносам, составив 62,1% на 1.01.2011 по сравнению с 57,8% на 1.01.2010. Наиболее существенно этот показатель возрос в имущественном страховании—на 5,0 процентного пункта (до 33,3%).
По данным предоставляемой в Банк России отчетности страховых организаций, основными направлениями вложений оставались ценные бумаги (42,0% на 1.10.2010) и банковские депозиты (22,0%). За 9 месяцев 2010 года вложения в банковский сектор выросли на 24%, а вложения в сектор нефинансовых организаций сократились на 15%.
Паевые инвестиционные институты (ПИФы)
В 2010 году на динамике развития ПИФов в основном сказалась менее благоприятная по-сравнению с 2009 годом конъюнктура российского фондового рынка. Свыше 60% прироста стоимости чистых активов (СЧА) пришлось на первое полугодие 2010 года; средняя годовая доходность большинства ПИФов была ниже, чем в 2009 году. Нетто-приток средств пайщиков более чем в 2 раза превысил уровень 2009 года, однако, в отличие от 2009 года, почти весь его объем обеспечили закрытые ПИФы.
За 2010 год число ПИФов увеличилось на 383 единицы — до 10241 на 1.01.2011. Наиболее существенно возросло количество закрытых ПИФов — на 197. Увеличение доли фондов этого типа в общем количестве ПИФов до 43,4% объясняется высоким спросом на их услуги, прежде всего на рынке недвижимости. Удельный вес открытых фондов составил 46,8%, интервальных — 9,8%.
Суммарная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов достигла 745,1 млрд. рублей, однако темп ее прироста был меньше, чем в 2009 году. В отличие от 2009 года, замедлился прирост СЧА открытых ПИФов (49,4% за 2010 год). Впервые за последние годы уменьшилась СЧА интервальных ПИФов (на 28,0%). Наиболее интенсивно развивались закрытые ПИФы: при темпе прироста СЧА 110,0% они обеспечили 91,4% прироста суммарной СЧА. В результате доля СЧА закрытых фондов в суммарном объеме СЧА ПИФов возросла до 76,0%.
Как и в 2009 году, снижение в структуре стоимости чистых активов доли фондов акций объясняется опережающим ростом СЧА фондов смешанных инвестиций и особенно фондов недвижимости по сравнению со стоимостью чистых активов фондов акций. Интенсивное, хотя и более умеренное по сравнению с 2009 годом, развитие фондов недвижимости (темп прироста СЧА за 2010 год — 161,2%) по-прежнему связано с привлекательностью недвижимости как доходного инструмента сбережений.
За 2010 год число управляющих компаний (УК), имеющих в управлении ПИФы, выросло на 78 по сравнению с ростом на 51 за 2009 год, составив 256. Наиболее существенно, в 1,6 раза (до 177), увеличилось число УК, управляющих закрытыми ПИФами. Одной из мер, предпринятых УК для стимулирования привлекательности ПИФов, было преобразование ряда интервальных ПИФов в открытые, способные более оперативно проводить операции с паями.
Информация о работе Современная банковская система России основные тенденции и перспективы развития