Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 10:23, контрольная работа

Описание работы

1. Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными и .
Рассчитайте характеристики случайных величин:
средние значения , ; ;
выборочные дисперсии (вариации) var(x), var(y );
стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y );

Файлы: 1 файл

Контрольная № 1Эконометрика.doc

— 168.00 Кб (Скачать файл)

министерство образования и  науки российской федерации

ФГБОУ ВПО Тольяттинский государственный университет


 

Заочная форма обучения

с использованием дистанционных  образовательных технологий

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1_

 

по дисциплине «Эконометрика »

 

Тема «Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ»

 

 

Вариант № 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент Н.В.Мочайкина

 

Группа   БУз-531ДО

 

Преподаватель  Колачева Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2012г.

 

 

Исходные данные:

 

Номер региона

Среднедушевой прожиточный  минимум в день одного трудоспособного, руб.,

Среднедневная заработная плата, руб.,

1

69

124

2

83

133

3

92

146

4

97

153

5

88

138

6

93

159

7

74

145

8

79

152

9

105

168

10

99

154

11

85

127

12

94

155


 

1. Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными и .

Рассчитайте характеристики случайных величин:

    • средние значения , ; ;
    • выборочные дисперсии (вариации) var(x), var(y );
    • стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y );
    • выборочную ковариацию (выборочный корреляционный момент) cov(x,y);
    • выборочный коэффициент корреляции rxy.
  1. С помощью этих характеристик оцените степень рассеяния случайных величин вокруг средних значений и тесноту связи переменных.

Решение:

Для удобства вычислений составим таблицу

Таблица 2

 

 

 

i

xi

уi

       

хi· уi

1

2

3

4

5

6

7

8

1

69

124

-19,17

367,49

-22,17

491,51

8556

2

83

133

-5,17

26,73

-13,17

173,45

11039

3

92

146

3,83

14,67

-0,17

0,03

13432

4

97

153

8,83

77,97

6,83

46,65

14841

5

88

138

-0,17

0,03

-8,17

66,75

12144

6

93

159

4,83

23,33

12,83

164,61

14787

7

74

145

-14,17

200,79

-1,17

1,37

10730

8

79

152

-9,17

84,09

5,83

33,99

12008

9

105

168

16,83

283,25

21,83

476,55

17640

10

99

154

10,83

117,29

7,83

61,31

15246

11

85

127

-3,17

10,05

-19,17

367,49

10795

12

94

155

5,83

33,99

8,83

77,97

14570

Итого

1058

1754

         

Сред.зн.

88,17

146,17

 

103,31

 

163,47

12982,33


 

1. Построим поле корреляции (диаграмму рассеяния) по данным 2 и 3 столбцов таблицы


 

 

 

Рисунок 1. Поле корреляции

По виду облака рассеяния  предположим линейную форму связи  между переменными

и

 

2.     По формулам (1.3) рассчитаем средние значения , .

, (см. столбец 2 таблицы);

, (см. столбец 3 таблицы).

  1. Для вычисления выборочных дисперсий (вариаций) var(x), var(y ) используем формулы (1.5).

 (см. столбцы 4 и 5 таблицы);

 (см. столбцы 6 и 7 таблицы).

  1. Стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y ) найдем по формулам (1.6)

,

.

  1. Выборочная ковариация (выборочный корреляционный момент) cov(x,y) находится по формуле (1.8). Среднее произведений вычисляется в 8 столбце таблицы, из него вычитается произведение средних.

.

  1. Вычислим выборочный коэффициент корреляции rxy по формуле (1.7):

.

  1. Степень рассеяния величин и вокруг средних значений , хорошо характеризуют стандартные отклонения и . Рассеяние находится в пределах 12%, а рассеяние – 9%. По выборочной ковариации можно судить о зависимости двух случайных величин, их небольшом рассеянии относительно среднего значения. Коэффициент корреляции , величина которого близка к единице, говорит о наличии сильной линейной зависимости между переменными и .

Информация о работе Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ