Использование опционных стратегий в целях хеджирования риска портфелей ценных бумаг

Целью работы является изучение рисков портфеля ценных бумаг с использованием опционных стратегий хеджирования.
Задачами работы является:
- рассмотреть понятие опциона и опционные стратегии хеджирования;
- проанализировать хеджирование спекулятивного портфеля акций;
- рассмотреть предложения по минимизации рисков захеджированной позиции.

Введение
1. Глава. Теоретические аспекты применения опционов для хеджирования портфельных рисков
1.1. Опционы, их сущность и виды
1.2. Опционные стратегии хеджирования
1.3. Опционы как инструмент хеджирования портфельных рисков
2. Глава. Хеджирование спекулятивного портфеля акций
2.1. Формирование портфеля акций и расчёт коэффициент корреляции портфеля и индекса
2.2. Выбор опциона пут и расчет необходимого количества контрактов
3. Глава. Стратегия активного управления хеджированной позицией
3.1. Выводы и риски по произведённому хеджированию портфеля
3.2. Предложения по минимизации рисков

Заключение
Список литературы