Страхование банковских рисков

 

 

 

 

 

 

 

«СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Самылина Н.Е.

Студентка: Оринова А.С

 

 

 

 

Екатеринбург

2015 год

Страхование одновременно выступает как один из стабилизаторов экономической и социальной ситуации в стране и как одна из сфер экономики и бизнеса. Одновременно страхование считается одним из методов управления риском. Специфика страховой защиты состоит в компенсации ущерба при осуществлении страхового случая. Страхование банковских рисков, банковское страхование - уже на протяжении многих лет широко и довольно успешно применяется во многих экономически развитых странах.

Первый банковский страховой полис служил защитой капитала банка от крупных потерь, выданный в 1911 году в США. А в настоящее время, на рубеже веков только в США ежегодно продается более двух тысяч полисов банковского страхования.

В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространенные причины банкротства банков:

неудачные поиски участников нового капитала;

неудачная торговля закладными ценными бумагами;

превышение возможностей над спросом;

некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка и др.

Особенность банковского страхового бизнеса, связанно с высоким риском. Банки работают в области управляемого риска, поэтому очень важно уметь прогнозировать страхование банковских рисков, вовремя оценивать риски на финансовом рынке.

 

 

 

Рис.1. Структура страхования рисков банков [45]

В 20012 году по сравнению с 2013 годом четверка лидеров рынка банковского страхования осталась неизменной. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе – страховой дом ВСК, третье – Ингосстрах, четвертое – РЕСО-Гарантия. На пятое место переместилась компания Цюрих.Ритейл, перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-ое место в рэнкинге в 2012 году, наоборот, существенно снизились (14-ое место по данным 2013 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили Группе Росгосстрах лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования обеспечены, прежде всего, страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков.

 

Страхование рисков банков.

Место в рэнкинге	Компания/ группа компаний	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, шт.
1	Страховой Дом ВСК	1094005	463636	53457
2	ВТБ Страхование	447792	374364	1974
3	Ингосстрах	396758	103846	1440
4	Группа Альфастрахование	217785	108785	1045
5	Группа УралСиб	177291	121318	12940
6	ОРАНТА	172097	110373	1236
7	Группа СОГАЗ	151596	96604	71
8	Московская страховая компания	83306	80493	164
9	Первая страховая компания	66152	47800	134
10	Русский мир	54167	н.д.	н.д.
11	Группа Ренессанс страхование	51985	24093	1127
12	ГУТА-Страхование	51979	47999	14
13	КапиталЪ Страхование	41526	4330	154
14	Цюрих.Ритейл	28358	17018	2329
15	Югория	23953	16395	929
16	РОСНО	21707	6008	292
17	МСК-Стандарт	12044	7030	204
18	Спасские ворота	11560	4647	1019
19	ПАРИ	10618	3351	143

 

В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании Цюрих.Ритейл лидирует, в основном, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО).

 

Комплексное страхование рисков банков (ВВВ)

Место в рэнкинге	Компания/ группа компаний	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, шт.
1	Ингосстрах	93000	1100	26
2	Группа Альфастрахование	62265	0	8
3	ВТБ Страхование	55673	69997	3
4	Группа СОГАЗ	22238	16693	3
5	Московская страховая компания	15223	79090	6
6	Страховой Дом ВСК	12696	20218	7683
7	РОСНО	11685	0	280
8	КапиталЪ Страхование	8787	3989	90
9	Группа УралСиб	937	0	1
10	Система Росгосстраха	657	0	1
11	Группа Ренессанс страхование	437	н.д.	1
12	МСК-Стандарт	242	н.д.	2

 

Рассмотрим более подробно комплексное страхование (BBB) в России.

Полис комплексного страхования банков разрабатывается таким образом, чтобы защищать финансовое учреждение от разнообразных рисков. Приобретая один комплексный полис страхования, финансовое учреждение фактически освобождает себя от покупки нескольких полисов и приобретает, таким образом, комплексное страховое покрытие, обходящееся страхователю дешевле.

Преимущества комплексного подхода:

- снижение стоимости, т. е. два вида страхования в одном пакете стоят дешевле, чем по отдельности.

- полисы являются взаимодополняющими: риски, которые покрываются по одному виду страхования, исключаются по другим. Экономические преступления зачастую носят очень сложный характер, поэтому не всегда просто определить, стал ли убыток следствием какого-то преступного действия или ошибки сотрудника. Имея комплексный полис, Страхователь может быть уверен, что все его убытки будут возмещены.

- максимально широкая страховая защита финансового института, как от преступных действий, так и от ошибок.

Перечень рисков, которые покрываются полисом ВВВ, очень огромен: здесь и утрата ценностей во время перевозки, и подделка платежных документов, и даже таинственные исчезновения ценностей из помещения банка.

Риски, покрываемые полисом ВВВ:

- мошеннические действия персонала;

- ущерб, причиненный находящимся в помещениях Страхователя или его корреспондентов ценностям (в наличных деньгах, слитках и изделиях из драгметаллов и т. д.) в результате:

• кражи, ограбления;
• повреждения, уничтожения, утери;

- ущерб, причиненный принадлежащим Страхователю ценностям во время их перевозки;

- убытки, причиненные подделкой платежных документов или получением мошеннических платежных поручений клиента;

- убытки от работы с фальшивыми ценными бумагами;

- убытки в связи с принятием фальшивых денежных средств;

- ущерб, нанесенный помещениям и внутреннему оборудованию в результате кражи, вандализма, других умышленных действий;

- юридические расходы, понесенные Страхователем при защите по выдвинутым против него требованиям, искам, претензиям, а также в ходе судебных разбирательств в связи с вышеперечисленными страховыми случаями.

Особенности страхования собственных рисков банка.

 

Наиболее актуальным по степени влияние на банковскую деятельность после кредитного риска, признается операционный риск. Не менее значимым в банках признается влияние рыночного риска, что объясняется высокой зависимостью банковских операций от базовых рыночных переменных – уровней процентных ставок, курсов валют.

Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

Процентный риск содержит в себе инфляционный риск - риск убытков в результате обесценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования является индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от изменения определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки.

Страхование валютного и процентного риска

Поскольку функциональной валютой российских банков является российский рубль, колебания других валют относительно рубля могут повлиять на финансовое положение и результаты деятельности банков.

Для осуществления разных методов страхования валютного и процентного рисков в банковской, биржевой и коммерческой практике используется хеджирование (от англ. hedge - ограждать).

Хеджирование - это процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое.

Сделки, предметом которых является поставка актива, в будущем называются срочными. Сделки, имеющие своей целью немедленную поставку актива, называются слоговыми (кассовыми).

Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в то же время лишает его возможности воспользоваться благоприятным развитием конъюнктуры.

Страхование рыночных рисков.

Банки подвергается влиянию рыночного риска. Рыночный риск возникает при финансировании портфеля ценных бумаг и в связи с наличием открытых позиций по процентным ставкам, валютным и фондовым инструментам, подверженным общим колебаниям рынка. Банки должны определять политику в отношении рыночных рисков с целью ограничения и снижения размера возможных убытков по открытым рыночным позициям, которые банк может понести в результате негативных изменений обменных курсов иностранной валюты, процентных ставок и котировок ценных бумаг. Департамент рисков в банке должен ежедневно отслеживает соблюдение лимитов, установленных в отношении рыночного риска.

Страхование операционных рисков

Сегодня банкам предлагается множество видов страхования, ориентированных как раз на защиту от операционных рисков - рисков потерь, вызванных неадекватными, неэффективными или ошибочными процессами, действиями персонала или систем, а также внешними факторами. Эта тема могла бы стать основой для активизации сотрудничества между страховщиками и банкирами, однако роль страхования в управлении операционными рисками до сих пор до конца не выяснена.