Анализ региональных рисков банковской деятельности

Банковская система Юга заметно оживилась в последние годы: федеральные банки расширяются за счёт малых городов, региональные осваивают соседние субъекты. За два последних года объём рублёвых корпоративных кредитов на Юге увеличился на 56%, в то время как средняя динамика их роста по стране составляет 44%. Динамика привлечения срочных депозитов и кредитования физических лиц тоже опережает среднероссийскую примерно на 10%.

В настоящее время в Ростовской области работает 17 региональных кредитных организаций и более 100 филиалов иногородних банков, в основном – столичных. За последние 12 лет число региональных банков сократилось на 11 единиц. Лишь 5 из них ушли с рынка, присоединившись к федеральным банкам, 2 – сменили «прописку» на московскую, у 4 банков была отозвана лицензия. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков убеждён, что, несмотря на консолидационные процессы и ужесточение требований регулятора к капиталу банков, региональные кредитные организации могут и должны отстаивать свою территорию.

Современные финансовые рынки представляют собой сложную, нестабильную среду. Поэтому банковское дело связано с разнообразными финансовыми рисками. И в этой ситуации наиболее остро становится вопрос об изучении региональных рисков банковской деятельности Юга России.

Под региональным риском  понимается разновидность внешнего для банка системного риска, обусловленного спецификой политических, экономических и социальных условий функционирования банков региона, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на их финансовые результаты и собственный капитал.

Каждый регион Российской Федерации имеет свои особенности (климатические, экономические, территориальные, политические). Поэтому одним из условий эффективной работы региональных банков является учет всех особенностей и рисков, влияющих на развитие региона. Безусловно, региональные банки испытывают на себе особенности того субъекта, на территории которого они функционируют: неодинаковый уровень их экономического развития, доходов населения, условий предпринимательства и др. Соответственно на устойчивость региональной банковской системы влияют региональные неравенства, вызванные различиями природно-климатических условий жизни и предпринимательства; местоположением региона (центральное или периферийное); наличием зон роста; уровнем инвестиционной и инновационной активности; комплексным развитием региона или отраслевой направленностью; демографическими различиями; уровнем экономического состояния предприятий и т.д.

Региональные риски можно разделить на 3 группы:

• Политические,
• Экономические,
• Социальные.

Видами политических рисков являются: риск дестабилизации политической ситуации в регионе; риск политической системы; риск пассивности власти по осуществлению региональной экономической и социальной политики; риск возникновения и значимости лоббизма в политической системе.

К региональным экономическим рискам относятся: риск специфики региональных условий хозяйствования; риск повышения цен (ценовые риски); риск снижения конкурентоспособности банковской системы региона.

К видам группы социальных рисков можно отности: риск изменения социального самочувствия региона; риск изменения потребительского потенциала.

 Большое воздействие на банки оказывает государство, формируя среду банковской деятельности в границах определенной территории.

 Взвешенный подход к управлению налогово-бюджетной сферой, непрерывное совершенствование системы управления долгом, а также финансовый резерв государства, - это факторы, сводящие к минимуму риск возникновения суверенного дефолта в среднесрочной перспективе.

Риски, связанные с законодательными изменениями, которые могут повлечь ущемление прав Инвесторов, можно считать маловероятными в связи с проводимым руководством страны курсом на либерализацию финансовых рынков и приведение их к мировым стандартам. Ситуация, когда Кредитной организации - эмитенту будет недоступна валюта денежного обязательства в связи с особенностями национального законодательства (независимо от его финансового положения), невозможна, т.к. валюта обязательства совпадает с национальной.

Риски введения чрезвычайного положения и забастовок ограничены грамотным поведением органов государственной власти по разрешению подобного рода ситуаций.

Риски стихийных бедствий и ущерб от природных явлений не являются критическим в силу природно – климатических условий в зоне деятельности организации-эмитента.

В банках существует необходимость проведения исследований, позволяющих оценить уровень развития предоставляемых услуг на территории региона. Значительное внимание при проведении исследования объема банковских услуг уделяется выявлению фактического преобладания типов финансовых потоков в регионе. По характеру активных банковских операций выделяют кредитные, портфельные, операционные и процентные риски. Исходя из того, что кредитные операции являются основным видом деятельности банков, наибольшее внимание они уделяют анализу уровня кредитного риска.

Для оценки региональных банковских рисков важным является обеспеченность кредитов. Повышенные региональные кредитные риски связанны с тем, что на местных рынках отсутствуют ликвидные инструменты залога.

В ЮФО присутствует большое количество сельскохозяйственных предприятий. Однако, они, как правило, получают государственные кредиты через региональные государственные структуры (Министерство Сельского Хозяйства) или пытаются самостоятельно решать вопросы своего финансирования, и, следовательно, не нуждаются в кредитовании.

Крупные предприятия, предоставляющие разного рода услуги, в сфере оптового и розничного сбыта, являются для банков наиболее выгодными клиентами – здесь меньше рисков, у них быстрый оборот финансовых средств.

Мелкие и средние предприятия, в сфере обслуживания или торговли, могут быстро менять направление своей деятельности в зависимости от потребностей на рынке. Они получают довольно высокую прибыль и риски для банков, работающих с ними, незначительны. Однако, если такие клиенты не имеют разветвленной сети клиентов и контрагентов, контролируют небольшие рыночные сегменты, у них может быть высокий риск банкротства.

Крупные хозяйственные субъекты, добывающей отрасли промышленности, не нуждаются в кредитных ресурсах, т.к. они привязаны к крупным сырьевым банкам. Крупные предприятия перерабатывающего комплекса нуждаются в больших объемах инвестиций и кредитах под оборотный капитал. Но такие предприятия низкорентабельны, избежать рисков не могут. Кредиты для них имеют повышенный риск.

Бизнес региона имеет достаточно дифференцированную структуру экономики и не связан с экспортом нефти и газа и поэтому напрямую не зависит от колебаний цен на нефть на мировом рынке, поэтому кризисные эффекты коснулись его в меньшей степени.

По данным администрации Ростовской области, за первые два месяца 2013 г по сравнению с аналогичным периодом 2012 г: оборот организаций составил 218,4 млрд. рублей и вырос в действующих ценах на 26,9 %, промышленное производство области выросло на 25,7%.

Одним из важных инструментов оптимизации уровня кредитного риска служит гарантия – согласие третьей стороны погасить кредит в случае, если заемщик не способен сделать этого сам. Если гарантом выступает правительство региона, то уровень кредитного риска значительно ниже.

Банк России также активно проводит оценку изменений в структуре рисков и выявляет кредитные организации, наиболее подверженные тем или иным рискам. Для этого Банк России применяет метод стресс – тестирования. Этот метод позволяет дать оценку потерь капитала действующих кредитных организаций в условиях заданного воздействия на баланс трех основных видов риска: кредитного, рыночного, потери ликвидности.

Активно внедряя в свою деятельность инновации, используя новые информационные технологии и программно-аппаратные средства, банки значительно расширяют число предоставляемых услуг, повышают культуру и качество обслуживания клиентов, однако, увеличивается и рисковая составляющая их деятельности. Оценка регионального потенциала банка будет более полной, если она включает в себя оценку риска реализации стратегий банка, а также учитывает степень влияния со стороны клиентов и конкурентов. Существуют следующие методики оценки рисков:

• STEP-анализ, на основе которого производится изучение факторов внешней среды, разделяющихся на категории (политические, экономические, социальные, технологические);
• «метод Пяти сил», в процессе применения которого изучается влияние рынка (контрагентов — поставщиков ресурсов, клиентов — потребителей услуг, конкурентов);
• SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны банка в сопоставлении с возможностями и угрозами со стороны внешнего окружения.

Совместно применяя перечисленные методики можно выявить области реализации конкурентных преимуществ конкретного банка и сосредоточить усилия на продвижении определенных банковских продуктов.

Для всесторонней оценки всех стратегических возможностей развития региональных банков используют анализ дальнего и ближнего внешнего окружения банковского сектора региона, который основывается на применении STEP-факторов:

• Общеэкономические – они имеют высокую вероятность воздействия на банковский сектор региона. В экономике Ростовской области промышленность играет важную роль. По данным Минэкономразвития России, Ростовская область входит в двадцатку регионов страны, где отечественные и зарубежные инвестиции работают наиболее эффективно. Повышение инвестиционной активности в регионе создает предпосылки к увеличению активов кредитных организаций. Вместе с тем существует ряд факторов, которые могут отрицательно сказаться в будущем на темпы роста промышленного производства и, следовательно, банковского сектора области. К ним относятся: недостаточный удельный вес инновационной продукции; высокий уровень энергоемкости продукции; финансовые трудности субъектов малого бизнеса. На расширение или снижение объемов кредитования в регионе оказывает влияние финансовый результат организации.
• Социальные факторы непосредственно оказывают влияние на реализацию стратегии развития банковского сектора региона. Увеличение реальных денежных доходов населения и социальных выплат малообеспеченным слоям населения в конечном итоге определяет динамику развития рынка розничных кредитов и депозитов. Однако, сохраняется высокая дифференциация доходов.
• Технологические. Важнейшим фактором является  развитие высокотехнологических банковских услуг. Наиболее растущим сегментом технологической составляющей в банковском секторе Ростовской области является использование электронных технологий использования платежей, но все же существует проблема недостаточности капитальных вложений в технологическое перевооружение.
• Политические факторы. Развитие промышленности, стимулирование малого и среднего бизнеса, активная социальная поддержка населения, расширение инвестиционной деятельности создает предпосылки для расширения и совершенствования банковской деятельности в регионе.

В общем можно сказать, что Ростовская область является перспективным регионом для развития банковской деятельности, хотя и существует ряд проблем, связанных с общеэкономическими и социальными факторами.

Выявление тенденции состояния  внешней среды банковского сектора региона учитывается при последующей разработке стратегии развития банка и оценки риской её деятельности.

Особенности банковской стратегии размещения и привлечения денежных ресурсов отражаются в депозитной и кредитной политиках, проводимых кредитными организациями регионов. Экономическая нестабильность и ужесточение требований к качеству заемщиков банков привели к некоторому снижению кредитования региональными банками реального сектора экономики и населения.

Эффективно построенная политика привлечения ресурсов от физических и юридических лиц позволила банкам Ростовской области не только удержать, но и увеличить объем привлеченных средств. Основные привлеченные ресурсы кредитных организаций формировались за счет средств юридических лиц и депозитов физических лиц

Для минимизации рисков, связанных с деятельностью банка, необходимо, в первую очередь, совершенствовать систему внутрибанковского контроля. Именно отсутствие надлежащего внутрибанковского контроля над инвестиционными и кредитными операциями, управлением активами и пассивами явилось одной из главных причин кризиса банковской системы. Из всего механизма контроля над банковскими рисками целесообразно выделит две группы:

• Микрориск-менеждмент представляет собой комплекс взаимосвязанных действий по выявлению, анализу и минимизации рисков банков на уровне рабочего места.
• Макрориск-менеджмент, как правило, представлен решениями по управлению банковскими рисками на уровне всего банка.

Роль внутрибанковского контроля заключается в формировании механизмов, позволяющих учитывать изменения как во внутренней, так и внешней среде деятельности банка. Формирование таких механизмов направлено на избежание получения убытков от деятельности банка.

В рамках совершенствования системы управления рисками кредитные организации внедряют риск – ориентированные  системы ценообразования по источникам фондирования и по предлагаемым банком продуктам.

Осуществляя свою деятельность, банки должны осмысленно выбирать регионы своего присутствия, привлекательные отрасли экономики и группы населения, на обслуживании которых рассчитывают заработать прибыль. Для принятия обоснованных решений о деятельности в том или ином регионе банки внедряют системы макроэкономического анализа и моделирования, которые обеспечивают их всей необходимой информацией. Эти системы позволяют: