Анализ региональных рисков банковской деятельности

— обрабатывать и анализировать экономическую статистическую информацию по отдельным интересующим банк регионам и отраслям;

— анализировать и прогнозировать наиболее важные показатели развития регионов, отраслей или групп населения, такие как:

• инфляция, динамика валового регионального продукта и инвестиций в

основной капитал (в разрезе регионов и отраслей)

• доходы промышленности, торговли, сферы услуг и других отраслей региональной экономики;

• доходы населения, фонд оплаты труда (с восстановлением «серых» зарплат, не отражаемых в статистике), склонность к сбережению;

• и множество других показателей.

— соотносить стратегические цели банка и планируемые пути их достижения с полученными значениями прогнозов экономической динамики;

— проводить сравнительную оценку социально-экономического развития регионов присутствия банка в разных разрезах;

— проводить сценарное моделирование развития экономики региона в зависимости от возможного значения инфляции, цен на основные экспортные товары страны, валютных курсов;

— оценивать уровень риска различных макроэкономических параметров региона, проводить анализ чувствительности этих рисков в зависимости от определяющих их факторов, проводить стресс-тестирование для оценки максимального уровня риска;

— проводить оценку отраслевых рисков, с точки зрения продажи банковских услуг и их доходности, в региональном разрезе.

Оценка и моделирование региональной и отраслевой экономики дает возможность оценить среднюю по рынку цену нахождения банка в той или иной отрасли (ожидаемые отраслевые потери) и требования к уровню капитала банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельникова Наталья Юрьевна

РГЭУ «РИНХ», 5 курс, группа 554, 2009-2014гг.

Ростов-на-Дону

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Банковская система Юга заметно оживилась в последние годы: федеральные банки расширяются за счёт малых городов, региональные осваивают соседние субъекты. За два последних года объём рублёвых корпоративных кредитов на Юге увеличился на 56%, в то время как средняя динамика их роста по стране составляет 44%. Динамика привлечения срочных депозитов и кредитования физических лиц тоже опережает среднероссийскую примерно на 10%. 1

В настоящее время в Ростовской области работает 17 региональных кредитных организаций и более 100 филиалов иногородних банков, в основном – столичных. За последние 12 лет число региональных банков сократилось на 11 единиц. Лишь 5 из них ушли с рынка, присоединившись к федеральным банкам, 2 – сменили «прописку» на московскую, у 4 банков была отозвана лицензия.

Современные финансовые рынки представляют собой сложную, нестабильную среду. Поэтому банковское дело связано с разнообразными финансовыми рисками. И в этой ситуации наиболее остро становится вопрос об изучении региональных рисков банковской деятельности Юга России.

Под региональным риском  понимается разновидность внешнего для банка системного риска, обусловленного спецификой политических, экономических и социальных условий функционирования банков региона, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на их финансовые результаты и собственный капитал.

Каждый регион Российской Федерации имеет свои особенности (климатические, экономические, территориальные, политические). Поэтому одним из условий эффективной работы региональных банков является учет всех особенностей и рисков, влияющих на развитие региона.

Региональные риски можно разделить на 3 группы:

• Политические,
• Экономические,
• Социальные.2

В банках существует необходимость проведения исследований, позволяющих оценить уровень развития предоставляемых услуг на территории региона. Значительное внимание при проведении исследования объема банковских услуг уделяется выявлению фактического преобладания типов финансовых потоков в регионе.

Существуют следующие методики оценки рисков:

• STEP-анализ, на основе которого производится изучение факторов внешней среды, разделяющихся на категории (политические, экономические, социальные, технологические);
• «метод Пяти сил», в процессе применения которого изучается влияние рынка (контрагентов — поставщиков ресурсов, клиентов — потребителей услуг, конкурентов);
• SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны банка в сопоставлении с возможностями и угрозами со стороны внешнего окружения.3

Совместно применяя перечисленные методики можно выявить области реализации конкурентных преимуществ конкретного банка и сосредоточить усилия на продвижении определенных банковских продуктов.

Для всесторонней оценки всех стратегических возможностей развития региональных банков используют анализ дальнего и ближнего внешнего окружения банковского сектора региона, который основывается на применении STEP-факторов:

• Общеэкономические – они имеют высокую вероятность воздействия на банковский сектор региона. В экономике Ростовской области промышленность играет важную роль. По данным Минэкономразвития России, Ростовская область входит в двадцатку регионов страны, где отечественные и зарубежные инвестиции работают наиболее эффективно. Повышение инвестиционной активности в регионе создает предпосылки к увеличению активов кредитных организаций.
• Социальные факторы непосредственно оказывают влияние на реализацию стратегии развития банковского сектора региона. Увеличение реальных денежных доходов населения и социальных выплат малообеспеченным слоям населения в конечном итоге определяет динамику развития рынка розничных кредитов и депозитов. Однако, сохраняется высокая дифференциация доходов.
• Технологические. Важнейшим фактором является  развитие высокотехнологических банковских услуг. Наиболее растущим сегментом технологической составляющей в банковском секторе Ростовской области является использование электронных технологий использования платежей, но все же существует проблема недостаточности капитальных вложений в технологическое перевооружение.
• Политические факторы. Развитие промышленности, стимулирование малого и среднего бизнеса, активная социальная поддержка населения, расширение инвестиционной деятельности создает предпосылки для расширения и совершенствования банковской деятельности в регионе.

В общем можно сказать, что Ростовская область является перспективным регионом для развития банковской деятельности, хотя и существует ряд проблем, связанных с общеэкономическими и социальными факторами.

1 Высоков В. Наши клиенты ни перед кем не ползают и туфлю не целуют//Банковское обозрение, http://www.klerk.ru/bank/articles/200372

2 Сиражутин И. Банковские риски: региональный аспект.//Риск-менеджмент,2012, №12, с 38-40

3 http://www.riskovik.com/riski/regionalnye/