Эконометрика

Содержание:

1. Введение………………………………………………………2
2. Природа эконометрики………………………………………4
3. Эконометрические модели…………………………………..5
4. Корреляционный анализ финансов предприятия………….6
5. Заключение………………………………………………….12
6. Список использованной литературы……………………...14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность проблематики состоит в понимании того, что  современная эконометрика есть быстроразвивающаяся  отрасль науки, цель которой состоит  в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Иными  словами, эконометрика изучает конкретные количественные взаимосвязи экономических  объектов и процессов с помощью  математических и статистических методов  и моделей. Значение такого подхода  в условиях современного микро- и  макроэкономического развития переоценить  не представляется возможным.

В связи со сказанным особый интерес представляет изучение основополагающих моментов истории институционализации  эконометрики как научной статистико-математико-экономической  дисциплины. В данном ключе важно  выявить предпосылки возникновения  эконометрической науки, специфику  подходов различных экономических  школ и экономистов, их роль и значение в процессе институционализации  и современном развитии эконометрического  знания.

В силу данных обстоятельств, изучение истории эконометрики в  высшей степени актуально, отображает тенденции современного экономического развития, необходимо для понимания  сущности эконометрической системы  знаний.

Планирование эксперимента -математико-статистическая дисциплина, изучающая методы рациональной организации экспериментальных исследований — от оптимального выбора исследуемых факторов и определения собственно плана эксперимента в соответствии с его целью до методов анализа результатов. Начало планирования эксперимента положили труды английского статистика Р.Фишера (1935), подчеркнувшего, что рациональное планирование экспериментадаёт не менее существенный выигрыш в точности оценок, чем оптимальная обработка результатов измерений. В 60-х годах 20 века сложилась современная теория планирования эксперимента. Её методы тесно связаны с теорией приближения функций и математическим программированием. Построены оптимальные планы и исследованы их свойства для широкого класса моделей.

Планирование эксперимента – выбор плана эксперимента, удовлетворяющего заданным требованиям, совокупность действий направленных на разработку стратегии  экспериментирования (от получения  априорной информации до получения  работоспособной математической модели или определения оптимальных условий). Это целенаправленное управление экспериментом, реализуемое в условиях неполного знания механизма изучаемого явления.

В процессе измерений, последующей  обработки данных, а также формализации результатов в виде математической модели, возникают погрешности и теряется часть информации, содержащейся в исходных данных. Применение методов планирования эксперимента позволяет определить погрешность математической модели и судить о ее адекватности. Если точность модели оказывается недостаточной, то применение методов планирования эксперимента позволяет модернизировать математическую модель с проведением дополнительных опытов без потери предыдущей информации и с минимальными затратами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа эконометрики

Первая принципиальная идея, с которой встречается каждый, изучающий эконометрику, – это  идея о взаимосвязях между эконометрическими  переменными. Формирующийся на рынке  спрос на некоторый товар рассматривается  как функция его цены; затраты, связанные с изготовлением какого-либо продукта, предполагаются зависящими от объема производства, потребительские  расходы могут быть функцией дохода и т.д. Все это примеры связей между 2-мя переменными, однако, для  большей реалистичности в каждое соотношение приходится вводить  несколько переменных. Спрос на товар  можно рассматривать как функцию  его цены, потребительского дохода и цен на конкурирующие и дополняющие  товары; производственные затраты будут  зависеть от объема производства, от его  динамики и от цен на основные производственные ресурсы, потребительские расходы  можно определить как функцию  дохода, ликвидных активов и предыдущего  уровня потребления.

Приводимые ниже определения  и высказывания известных ученых позволяют получить представление о различных толкованиях эконометрики.

Эконометрика – это  раздел экономики, занимающийся разра­боткой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (С. Фишер и др.).

Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием  априорные экономические рассуждения (Л. Клейн).

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов (Э. Маленво).

Эконометрика является не более чем набором инструментов, хотя и очень полезных... Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира (Ц. Грилихес).

Р. Фриш указывает на то, что эконометрика есть единство трех составляющих — статистики, экономической теории и ма­тематики.

С.А. Айвазян полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономиче­ской теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.

Остановимся на следующем  определении:

Эконометрика – это  самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических  результатов, приемов, методов и  моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических  измерений, математико-статистического  инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической  теорией.

 

Эконометрические модели

Следующий шаг в развитии экономических теорий состоит в  группировке отдельных соотношений  в модель. Количество связей, включаемых в экономическую модель, зависит  от условий, при которых эта модель конструируется и от подробности  объяснения, к которой мы стремимся.

Традиционная модель спроса и предложения должна объяснять  соотношение между ценой и  объемом выпуска, характерные для  некоторого определенного рынка. Она  содержит 3 уравнения: уравнение спроса, уравнение предложения и уравнение  реакции рынка. В эти уравнения, помимо интересующих нас объема выпуска  и цены, будут входить и другие переменные, так, например, в уравнение  спроса войдет потребительский доход, а в уравнение предложения  – цена. Объяснение, достигнутое  с помощью такой модели, обусловлено  значениями некоторых “внешних”  по отношению к модели переменных, и в том смысле модель является неполной или условной. Более претенциозные  модели содержат гораздо больше уравнений  и с их помощью пытаются определить поведение существенно большого числа переменных, однако и они остаются условными, поскольку содержат переменные, не определяемые и не объясняемые моделью.

Все экономические модели имеют некоторые общие особенности:

1.   Они основаны  на предположении, что поведение  экономических переменных определяется  с помощью совместных и одновременных  операций  с некоторым числом  экономических соотношений.

2.   Принимается гипотеза, в силу которой модель, допуская  упрощения сложной действительности, тем не менее, улавливает главные  характеристики изучаемого объекта.

3.   Создатель модели  полагает, что на основе достигнутого  с её помощью понимания реальной  системы удастся предсказать  её будущее движение и, возможно, управлять им в целях улучшения  результатов.

4.   Каждая модель  определяет зависимости между  некоторыми величинами. Предполагается, что эти зависимости справедливы для всех значений этих величин, по крайней мере, для находящихся внутри некоторой области. Каждая переменная может принимать любое из значений, содержащихся в некотором фиксированном множестве.

5.   Наличие модели  предполагает возможность определения  хотя бы некоторых из рассматриваемых  величин. Переменные величины  тогда можно разделить на две  различные группы. Если переменная  является объектом определения,  она называется эндогенной. Они  определяются явлением, которое  описывает модель. Переменные, входящие  в зависимости, определяющие модель, но рассматривающиеся как определенные независимо называются экзогенными.

 

Корреляционный анализ финансов предприятия

Корреляционный анализ является одним из методов статистического анализа взаимосвязи нескольких признаков. Он определяется как метод, применяемый тогда, когда данные наблюдения можно считать случайными и выбранными из генеральной совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону. Основная задача корреляционного анализ (являющаяся основной и в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнени регрессии.

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой.

1. Парная

 корреляция – связь  между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными).

2. Частная

 корреляция – зависимость  между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков.

3. Множественная корреляция – зависимость результативного и двух или более факторных признаков, включенных в исследование. Финансы предприятий строительства связаны с организацией документооборота и движения материальных ресурсов на всех стадиях строительного цикла.

Специфика финансов предприятий строительства связана с большим объемом источников внешнего финансирования от сторонних заказчиков.

Предприятия строительства имеют на балансе в основном оборудование, инструменты и зарплату работников. Денежные средства предоставляют заказчики в лице бюджетных организаций, промышленных предприятий и других юридических лиц. В результате финансовые ресурсы предприятий строительства зависят от объема монтажных работ а текущем периоде.

Основная цель финансов предприятий строительства- обеспечить единую сумму фактических затрат на строительство и объем плановых смет до начала строительства. Это необходимо, чтобы провести калькуляцию всех строительных работ и разработать техническую документацию.

Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным признаком и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).

Корреляционный анализ – это группа статистических методов, направленная на выявление и математическое представление структурных зависимостей между выборками.

Корреляционный анализ есть метод установления связи и измерения ее тесноты между наблюдениями, которые можно считать случайными и выбранными из совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону.

Корреляционной связью называется такая статистическая связь, при которой различным значениям одной переменной соответствуют разные средние значения другой. Возникать корреляционная связь может несколькими путями. Важнейший из них,  причинная зависимость вариации результативного признака от изменения факторного.

Практическая реализация корреляционного анализа включает следующие этапы:

ü постановка задачи и выбор признаков;

ü сбор информации и ее первичная обработка;

ü  предварительная характеристика взаимосвязей;

ü устранени мультиколлинеарности (взаимозависимости факторов) и уточнение набора показателей путем расчета парных коэффициентов корреляции;

ü исследование факторной зависимости и проверка ее значимости;

ü  оценка результатов анализа и подготовка рекомендаций по их практическому

 использованию.

Корреляционный анализ  решает задачу измерения тесноты  связи между варьирующими переменными  и оценки факторов, оказывающих наибольшее влияние на результирующий признак. Различают парную и множественную корреляцию.

 В первом случае изучается связь между одним фактором и результативным показателем, во втором - между несколькими факторами и результативным показателем. Теснота связи оценивается с помощью коэффициента корреляции (при линейной зависимости) r, или корреляционного отношения (при нелинейной зависимости) η. Величины этих показателей определяется так:

Y - среднеквадратическое  отклонение эмпирических (фактических)  значений y;

σ2yx - среднеквадратическое отклонение у от теоретических значений ух.

Значения этих коэффициентов  колеблются от 0 до 1. При η(r)= 0 связь  между показателями отсутствует, если η (r) = 1, то связь функциональная. Если η (r) имеет отрицательное значение, то связь между показателями отрицательная.

При величине показателей:

0,1 - 0,3 . связь слабая;

0,3 - 0,5 . умеренная;

0,5 - 0,7 . заметная;

0,7 - 0,9 . высокая;

0,9 - 0,99 . весьма высокая.

Исследователя нередко интересует, как связаны между собой две или большее количество переменных в одной или нескольких изучаемых выборках. Например, могут ли учащиеся с высоким уровнем тревожности демонстрировать стабильные академические достижения, или связана ли продолжительность работы учителя в школе с размером его заработной платы, или с чем больше связан уровень умственного развития учащихся — с их успеваемостью по математике или по литературе и т.п.