Методика оценки кредитоспособности физических лиц

- при кредитовании физических  лиц характерны небольшие размеры  ссуд, что порождает большой объем  работы по их оформлению и  достаточно дорогостоящим риском; 0 – за профессию с высоким  риском, 0,16 – другие профессии;

- финансовые показатели: наличие банковского счета – 0,45, наличие недвижимости – 0,35; наличие  полиса по страхованию – 0,19;

- работа: 0,21 – предприятия  в общественной отрасли, 0 – другие;

- занятость: 0,059 – за каждый  год работы на данном предприятии.

Также определяется порог, перейдя который, человек считался, которомудавать илине давать кредит. Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. Т.е. должно быть известно, находятся ли они в одном узле или нет. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При существенном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, при возникновении просроченной задолженности. На этой основе составляется кредитная история.

В России ведение кредитных историй заемщиков регулируется Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 2185, который определяет условия по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

Организация занимается сбором, обработкой и распространением сведений, относящихся к кредитной истории заёмщиков физических лиц, информацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России в целях проверки информации, входящей в состав кредитных историй.

Кредитная история – это информация, которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй;

Схема обмена информацией, содержащейся в кредитной истории:

Рисунок 2.Схема обмена информацией

1. Субъект кредитной истории (потенциальный заемщик) обращается в банк за кредитом.

2. Банк просит субъекта дать письменное согласие на получение банком кредитного отчета в бюро кредитных историй.

3. Субъект дает такое согласие.

4. Банк (как пользователь кредитной истории) запрашивает кредитный отчет о субъекте в бюро кредитных историй, с которым (которыми) у него заключен договор об оказании информационных услуг. В свою очередь, бюро предоставляет такой отчет или отвечает, что кредитная история данного субъекта в его базе данных отсутствует.

5. Банк, обращается в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с запросом, в каком бюро содержится кредитная история данного субъекта. ЦККИ отвечает, и банк обращается в указанное бюро.

6. Банк выдает заемщику кредит и просит его дать согласие на представление информации о нем и полученном им кредите в бюро.

7. Банк представляет эту информацию хотя бы в одно из бюро кредитных историй.

8. Все бюро передают титульные части кредитных историй субъектов в ЦККИ.

9. Любой субъект (бывший, нынешний или будущий заемщик) может запросить в бюро свою кредитную историю, и бюро обязано ее предоставить в полном объеме, если она имеется в его базе данных. Если кредитная история субъекта в базе данных этого бюро отсутствует, оно должно направить субъекту мотивированный отказ.

10. Любой субъект вправе запросить информацию о том, в каком бюро находится его кредитная история, в ЦККИ. А эта организация обязана ему ответить.

По 1 главе можно сделать следующие выводы: кредит - это экономическая категория, связанная с движением денежного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возврата за плату в виде процента. Основными принципами кредита являются возвратность, срочность, платность по договору - то есть погасить кредит и уплатить проценты за его пользование. Среди современных экономистов до сих пор не существует единого мнения по поводу определения термина «кредитоспособность». Одни из них определяют кредитоспособность заемщика как способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. По мнению других под кредитоспособностью заемщика следует понимать не только способность (то есть наличие возможности), но и готовность (наличие желания) лица своевременно и в полном объеме погашать свои долги. Второй подход свойственен западной банковской практике, которая предполагает оценку creditworthy, то есть того, насколько клиент «достоин» кредита. Изучение кредитоспособности осуществляется для оценки потенциального заемщика до решения вопроса о возможности и условиях кредитования. Оценка кредитоспособности является одним из способов предупреждения или сведения к минимуму кредитного риска, связанного с кредитованием клиента.

 

 

Глава 2. Анализ существующих методов оценки кредитоспособности физических лиц.

2.1. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности физических лиц

Оценка кредитоспособности физических лиц основывается на изучении факторов, определяющих его репутацию, способность погасить ссуду в срок и полностью, наличие обеспечения кредита и др. Например, в Германии для получения потребительского кредита необходимо представить ряд документов, характеризующих личные качества заемщика и его кредитоспособность, и включающих следующую информацию:

- личные качества предпринимателя: характер, манеры поведения, внешность, выразительность речи, степень откровенности, семейное положение, социальная роль, почетные должности, хобби;

- общее образование: квалификация, предпринимательский склад ума, отношение к риску, азартность, интерес  к экономике, организация производства, способность к планированию;

- специальное образование: ход профессионального развития, профессиональный опыт, специализация в работе;

- состояние здоровья: сведения  о прошлых, хронических заболеваниях, занятие спортом, пределы нагрузки;

- имущество: степень участия  в делах предприятия, личное имущество, владение недвижимостью, другие источники дохода, имущественное положение членов семьи.

Кроме этих сведений в банке проводят расчеты месячных доходов, месячных расходов и определяют располагаемый доход как разницу между доходами и расходами.

Банк, проверив доход клиента и сравнив его с месячной суммой по обслуживанию долга, определяет кредитоспособность клиента. Доход должен быть равен сумме долга и процентов по нему. Если располагаемый доход меньше необходимой суммы, то заявление отклоняется. Кредитоспособность считается хорошей, если сумма по обслуживанию долга составляет 60 % и ниже от располагаемого дохода.

В США популярна методика, предложенная Дюраном в начале 1940-х гг. Он выделяет группу факторов, которые определяют степень кредитного риска и целесообразность выдачи кредита. Методика основана на бальной оценке кредита. Потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы сумма баллов превысила определенный уровень.

Упрощенная модель бальной оценки заемщика выглядит следующим образом.

1.Возраст Заемщика: 0,01 балла  за каждый год сверх 20 лет при  максимуме 0,3 балла.

2.Пол: 0,4 балла – женский; 0 – мужской.

3.Оседлость: 0,042 балла за  каждый год, прожитый в данной  местности, при максимуме 0,42 балла.

4.Занятость: 0,55 балла за  профессию с низким уровнем  риска для жизни; 0 – с высоким  риском; 0,16 – за остальные профессии.

5.Отрасль: 0,21 балла для  работников коммунальных служб, государственных и банковских  служащих, 0 – для всех остальных.

6.Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на  данном месте работы при максимуме 0,59 балла.

7.Наличие сберегательного  счета в банке: 0,35 балла.

8.Наличие недвижимости: 0,35 балла

9.Страхование жизни: 0,19 балла.

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Во Франции кредитоспособность физического лица оценивается по системе скоринга. Программа определения целесообразности и условий выдачи потребительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту и по клиенту, финансовое положение клиента.

В первый раздел вводятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье клиента, название агентства, вид и сумма кредита, периодичность его погашения, процентная ставка, дата предоставления кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, ответ на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения кредита со страховым платежом и без него, общий размер процентов и страховых платежей, которые будут уплачены банку.

Во второй раздел программы вводятся данные о профессии клиента, его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.

На основе ввода перечисленной информации служащие банка получают заключение, можно ли выдать кредит. При отрицательном ответе агентство банка может направить клиента в свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставления кредита.

 

 

2.2. Российская  практика оценки кредитоспособности  физических лиц

Рассмотрим российскую практику оценки кредитоспособности физического лица на примере методики, используемую учреждениями Сберегательного Банка РФ.

При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным документам составляют 50 % заработка.

Банк принимает в качестве обеспечения своевременного возврата кредитов залог, поручительство (гарантию) и обязательства в других формах, принятых банковской практикой.

Для определения кредитоспособности клиента рекомендуется изучить как месячные доходы, так и расходы заемщика. Доходы, как правило, определяются по трем направлениям:

1)доходы от заработной  платы;

2)доходы от сбережений  и ценных бумаг;

3)другие доходы.

К основным статьям расходов заемщика можно отнести выплаты подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные платежи по ранее полученным кредитам и товарам, купленным в рассрочку, выплаты по страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д.

Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи кредита - финансовая и социальная стабильность заемщика. При всех равных условиях предпочтение оказывается клиенту, имеющему более достаточные для погашения кредита стабильные расходы, а также длительный стаж работы на предприятии, в организации и более длительное проживание по данному адресу.

Для получения кредита заемщик представляет следующие документы, подтверждающие его кредитоспособность:

- справку с места работы, где указывается его заработная  плата по месту основной работы  с указанием размера и видов  удержаний, а также стажа работы  на предприятии.

- книжку по расчетам за коммунальные услуги, квартплату;

- документы, подтверждающие  доходы по вкладам в банках;

- другие документы, подтверждающие  доходы клиента.

На основании вышеуказанных документов проводится анализ платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы заемщика с учетом его заработной платы, процентов по вкладам в банках, ценным бумагам и других доходов. Среднемесячные расходы заемщика определяются с учетом размеров уплачиваемых подоходного и других налогов, отчислений от заработной платы (алименты, погашение ранее выданных ссуд и т.д.), платежей за квартплату и коммунальные услуги и других расходов.

Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с ним определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в части его размера, сроков, организации погашения кредита.

Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности поручителя заемщика.

По данным, полученным в результате анализа документов, предъявленных заемщиком и его поручителем, определяется сумма доходов и расходов. На основании полученных данных анализируется возможность заемщика осуществлять ежемесячные платежи в погашение основного долга и процентов, а поручителя – осуществлять их в случае неплатежа основного заемщика. Для этого: