Неопределенность, риски и информационная неопределенность

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………...…4

1.НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ……………………………......6

2.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА…………………………………………………………………………………….....10

2.1 Риск…………………………………………………………………………………..…..10

2.2 Неопределенность……………………………………………………………………....11

2.3 Решения, принимаемые в условиях определенности, риска и неопределенности...12

3. РИСК, КАК ОСОБЫЙ ВИД ИЗДЖЕРЖЕК. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА

3.1 Риск, как особый вид издержек………………………………………………………...22

3.2 Методы снижения риска………………………………………………………………..24

4.МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (ВЫБОР УРОВНЯ РИСКА, ОТКАЗ ОТ РИСКОВ, САМОСТРАХОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОБЪЕДИНЕНИЕ РИСКОВ)

ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО………………………………………………………………...…..42

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА……………………………………………….....49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………..55

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………….57

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Деятельность  субъекта хозяйствования постоянно сопряжена с неопределённостью, возникают также ситуации, связанные с риском, когда любой альтернативный вариант приводит к одному из нескольких возможных исходов, однако каждый характеризуется известной вероятностью наступления. Если же сведения о вероятности наступления того или иного исхода отсутствуют, то принятие решений все равно осуществляется в условиях неопределенности и риска. При этом различают три типа неопределенности. Во-первых, неопределенность обстановки, которая возникает под воздействием природной среды, климата и других не управляемых человеком процессов. Эту неопределенность нельзя устранить, ее можно только предугадать, прогнозировать и приспособиться к ней.

Во-вторых, неопределенность, неясность целей  или их многокритериальность.

В-третьих, неопределенность, связанная с действием реальных субъектов, которые могут влиять на последствия принимаемых решений. Отсюда можно выделить два взаимосвязанных компонента категории риска: объективный и субъективный. Риск с объективной позиции отражает ту или иную неопределенность в среде активности субъекта. Как субъективный компонент хозяйственных связей, риск характеризует поведенческую готовность субъекта принимать решение и осуществлять конкретные действия с учетом характера, масштаба и динамики этой объективной неопределенности. Именно в этом контексте риск рассматривается как ожидаемая опасность потерь; ориентированное действие на удачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде получить дополнительные выгоды или снизить до минимума возможный ущерб.

Актуальность темы исследования определяется процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Это особенно актуально в период социально-экономической трансформации системы, поскольку в меняющейся экономике риски многократно возрастают. При этом отсутствуют институты, которые минимизируют этот риск.

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.

Поставленная  цель предполагает решение следующих  задач:

- выявление сущности неопределенности  и риска;

-анализ функционирования  рынка  в условиях ассиметричной  информации;

-классификация риска  и анализ  особенностей риска  в переходной  экономике;

- изучение методов оценки  и  минимизации риска;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ

  Важнейшее значение  для поведения экономических  агентов имеет наличие или  отсутствие информации о последствиях  принимаемых решений. Принятие решений  в условиях неопределенности, оценка  и минимизация рисков, возникающих  при этом, являются новыми принципиально  важными проблемами, с которыми  сталкивается современная экономика.

  Следует отметить, что  наличие точной информации не  гарантирует успеха рынка, но  значительно облегчает его достижение, способствуя повышению эффективности  координации, оптимальному распределению  имеющихся ресурсов. Однако реальная  действительность далека от этой  идеальной картины. Мы сталкиваемся  с асимметричностью информации  каждый день, видя играющих в  азартные игры людей, отправляясь  за покупками в магазины или  на рынки, а также предлагая  свои услуги. Организаторы игрового  бизнеса знают о его тонкостях  гораздо больше, чем рядовые участники; продавцы товара осведомлены  о его качестве лучше, чем покупатели; страхующиеся располагают большей  информацией об объектах страхования, чем страховые компании. Потенциальные  продавцы (как и потенциальные  покупатели) нередко скрывают истинные  цели своего поведения и используют  различные способы для получения  односторонних преимуществ. Рыночный  механизм оказывается несостоятельным  в силу неполноты (асимметрии) информации.[1, с. 393-394].

  В экономике асимметричная информация имеет место, когда одна сторона сделки обладает большей информацией, чем другая (английский термин - asymmetric(al) information, в русской литературе также называется несовершенная информация, неполная информация).

   В реальной действительности асимметрия информации распространена весьма широко. Не будет преувеличением сказать, что все рынки характеризуются той или иной степенью несовершенства информации; в одних случаях эта степень мала, в других - наоборот, значительна. Условия, в которых принимаются экономические решения, чрезвычайно редко соответствуют допущению о полноте и симметричности распределения информации. Напротив, общим правилом являются недостаток и недоступность рыночной информации, что препятствует принятию оптимальных решений. Другая проблема - это неравномерное распределение имеющейся информации среди участников рынка, в результате чего возможны серьёзные деформации в поведении продавцов и покупателей. В этой связи возникает необходимость анализа влияния неполноты и асимметрии информации на принятие решений и функционирование рынка.

  Каждый из экономических рыночных субъектов, используя полную информацию, действует совершенно рационально: домашние хозяйства осуществляют выбор потребительских наборов, а также предложений труда и капитала, максимизируя полезность в рамках бюджетных ограничений; фирмы максимизируют свою прибыль или рыночную стоимость в условиях технологических ограничений, связывающих выпуск продукции с затратами ресурсов. Именно это допущение позволяет доказать, что общее конкурентное равновесие приводит к максимальному общественному благосостоянию, т.е. что оно оптимально по Парето [7, с. 114].

  Таким образом, в условиях полной информированности субъектов рынка и их рационального поведения децентрализованные принятия решений домашними хозяйствами и фирмами приводят к решению проблемы редкости - основной проблеме экономики. Она состоит в том, что, с одной стороны, ресурсы, используемые в экономике, ограничены, а с другой стороны - знания (информация) о потребительских предпочтениях и технико-организационных возможностях их использования рассредоточены по всем субъектам общества. Именно такой механизм как конкурентный рынок обеспечивает наилучшее (оптимальное по Парето) использование ресурсов при распыленности информации между субъектами о возможностях их использования. Следовательно, основным условием достижения экономического оптимума конкурентным рынком является полная информированность экономических субъектов об экономических переменных, относящихся к их выбору и абсолютно рациональное поведение при самом выборе.

  Основные результаты теории общественного благосостояния, достигаемого конкурентным рынком, получены при условии, что информация об экономических параметрах, подлежащих выбору, экзогенна, т.е. задана извне и не изменяется в ходе деятельности субъектов при достижении рыночного равновесия. Кроме того, для этих результатов необходимо выполнение следующего условия: каждый участник рынка является настольно «небольшим», что не будет оказывать воздействие на поведение других.

  Приведенные условия не совсем реалистичны. В действительности приходится сталкиваться в основном с тем, что информация на рынках несовершенна, т.е. она полностью неизвестна ни одному из участников рынка. Ни потребители, ни фирмы не имеют полной информации о ценах и качестве различных товаров, продающихся на рынке, о качестве и усилиях работников, которых нанимают фирмы, об отдаче от инвестиционных проектов.

  Наиболее фундаментальная причина существования рынков с несовершенной информацией состоит в том, что в действительности информация на рынках не экзогенна, а эндогенна, т.е. порождается в ходе взаимодействий субъектов рынка [8, с. 405].

  Готовность предпринимателя держать значительную долю капитала в рамках фирмы (или сохранить значительную долю акций данной фирмы) передает информацию о его представлениях относительно функционирования фирмы в будущем. Если фирма принимает индивида на определенную работу, то это может передавать информацию об оценке фирмой его способностей.

  Тот факт, что эти действия могут обеспечивать передачу информации, влияет на поведение. В некоторых случаях эти действия будут осуществляться таким образом, чтобы сбить с толку, ограничить раскрытие информации. Предположим, что фирма знает, что другие фирмы следят за тем, кого она продвигает по службе. Следовательно, это может привести к более энергичной конкуренции за данных индивидов и повлиять на готовность данной фирмы повысить их в должности или назначить на определенную работу. В других случаях действие будет осуществлено таким образом, чтобы достоверно передать информацию с целью изменения существующих представлений. Тот факт, что потребители будут считать, что фирма, дающая более надежную гарантию, выпускает продукцию более высокого качества, и поэтому будут готовы заплатить за нее более высокую цену, может повлиять на гарантию, которую фирма готова предоставить. Предприниматель, зная, что продажа принадлежащих ему акций передаст негативный сигнал относительно его взглядов на будущее фирмы, может оставить у себя больше акций; его портфель будет менее диверсифицированным, чем в противном случае (и, соответственно, он может действовать более рискованным образом).

  Отсюда следует, что некоторые индивиды желают передать информацию, другие же не желают этого делать (потому, что подобная информация может ухудшить мнение о них других индивидов, или потому, что передача информации может ограничить их возможности по извлечению ренты). В любом случае тот факт, что действия передают информацию, ведет к изменению поведения людей и характера функционирования рынков. Именно поэтому несовершенство информации имеет такие неоднозначные последствия.

  Таким образом, асимметричная информация (несовершенная информация, неполная информация) имеет место, когда одна сторона сделки обладает большей информацией, чем другая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

 

 

2.1 Риск

   К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие решения, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого возможного результата можно определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице.

  Риск при принятии решений может быть различным. В экономике различают несколько типов риска: страховой, валютный, кредитный и т.д. В зависимости от типа риска, вероятность его можно определить математическими и статистическими методами.

  Наиболее желательный способ определения вероятности – объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Вероятность может быть объективно определена, если поступит достаточно релевантной информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным.

   Во многих случаях организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности. В таком случае часто руководители используют суждения о возможности совершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью.

 

 

2.2 Неопределенность

   Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это имеет место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что невозможно получить достаточно релевантной информации, могущей помочь объективно определить вероятность, либо имеющаяся ситуация не подчиняется известным закономерностям. Поэтому вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.