Неопределенность, риски и информационная неопределенность

- Имеется разумно ограниченное число альтернатив или вариантов стратегии для выбора между ними.

- То, что может случиться, с полной определенностью не известно.

- Результаты принятого решения зависят от того, какая именно выбрана альтернатива, и какие события в действительности имеют место.

 - Кроме того, руководитель должен иметь возможность объективно оценить вероятность релевантных событий и рассчитать ожидаемое значение такой вероятности.

  - Вероятность прямо влияет на определение ожидаемого значения – основного понятия платежной матрицы. Ожидаемое значение альтернативы или варианта – это сумма возможных значений, умноженных на соответствующие вероятности.

   - Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и расположив результаты в виде матрицы, руководитель без труда может выбрать наиболее оптимальный вариант.

   Дерево решений – метод науки управления – схематичное представление проблемы принятия решений – используется для выбора наилучшего направления действий из имеющихся вариантов.

   Метод дерева решений может применяться как в ситуациях, в которых применяется платежная матрица, так и в более сложных ситуациях, в которых результаты одного решения влияют на последующие решения. То есть дерево решений – удобный метод для принятия последовательных решений.

   Методы прогнозирования. Прогнозирование – метод, в котором используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения. Результат качественного прогнозирования может служить основой планирования. Существуют различные разновидности прогнозов: экономические прогнозы, прогнозы развития технологии, прогнозы развития конкуренции, прогнозы на основе опросов и исследований, социальное прогнозирование.

   Все типы прогнозов используют различные методы прогнозирования. Методы прогнозирования включают в себя:

-Неформальные методы;

-Количественные методы;

-Качественные методы.

    Неформальные методы включают в себя следующие виды информации:

   Вербальная информация – это наиболее часто используемая информация для анализа внешней среды. Сюда относят информацию из радио- и телепередач, от поставщиков, от потребителей, от конкурентов, на различных совещаниях и конференциях, от юристов, бухгалтеров и консультантов. Данная информация очень легко доступна, затрагивает все основные факторы внешнего окружения, представляющие интерес для организации. Однако она очень изменчива и нередко неточна.

   Письменная информация – это информация из газет, журналов, информационных бюллетеней, годовых отчетов. Эта информация обладает теми же достоинствами и недостатками, что и вербальная информация.

Промышленный шпионаж.

   Количественные методы прогнозирования используются, когда есть основания считать, что деятельность в прошлом имела определенную тенденцию, которая может продолжиться и в будущем, и когда достаточно информации для выявления таких тенденций. К количественным методам относятся:

   Анализ временных рядов. Он основан на допущении, согласно которому случившееся в прошлом дает достаточно хорошее приближение к оценке будущего. Проводится с помощью таблицы или графика.

   Причинно-следственное (казуальное) моделирование. Наиболее математически сложный количественный метод прогнозирования. Используется в ситуациях с более чем одной переменной. Казуальное моделирование – прогнозирование путем исследования статистической зависимости между рассматриваемым фактором и другими переменными. Из казуальных прогностических моделей самыми сложными являются эконометрические модели, разработанные с целью прогнозирования динамики экономики.

   Качественные методы прогнозирования подразумевает прогнозирование будущего экспертами. Существует 4 наиболее распространенных метода качественного прогнозирования:

   Мнение жюри – соединение и усреднение мнений экспертов в релевантных сферах. Неформальная разновидность данного метода – “мозговой штурм”. Совокупное мнение сбытовиков. Мнение дилеров или предприятий сбыта очень ценно, так как они имеют дело непосредственно с конечными потребителями и знают их потребности.

  Модель ожидания потребителя – прогноз, основанный на результатах опроса клиентов организации.

   Метод экспертных оценок. Он представляет собой процедуру, позволяющую группу экспертов приходить к согласию. По данному методу эксперты из различных областей заполняют опросник по данной проблеме. Затем им дают опросники, заполненные другими экспертами, и просят пересмотреть свое мнение либо аргументировать первоначальное. Процедура проходит 3-4 раза, пока в результате не будет выработано общее решение. Причем все опросники анонимны, как и анонимны сами эксперты, то есть эксперты не знают, кто еще входит в группу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 РИСК, КАК ОСОБЫЙ ВИД ИЗДЖЕРЖЕК. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА

 

 

3.1 Риск, как особый вид  издержек

   Любое предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой деятельностью, любой предприниматель отвечает за последствия принимаемых управленческих решений. Фактор риска заставляет предпринимателя экономить финансовые и материальные ресурсы, обращать особое внимание на расчеты эффективности новых проектов, коммерческих сделок и т.д. Фактор риска в предпринимательской деятельности особенно увеличивается в периоды нестабильного состояния экономики, сопровождаемого инфляционными процессами, сверхдолгими кредитами и т.п.

   Риск и предпринимательство- это вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений. Предпринимательский риск можно подразделить на производный, финансовый и инвестиционный.[6,512с.]

   Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельностью предприятия. Под производственным риском обычно понимают вероятность (возможность) невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риском реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства.

   В производственной деятельности промышленного предприятия можно выделить следующие риски:

• Риск полной остановки предприятия из-за невозможности заключения договоров на поставку необходимых при данной технологии материалов, комплектующих деталей и других исходных продуктов;
• Риск недополучения  исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о поставке, а также риск невозврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплат;
• Риск не заключения договора на реализацию произведенной продукции, работ или услуг, т.е риск полной или частичной не реализации;
• Риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за отгруженную на реализацию продукцию;
• Риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск возврата;
• Риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов; инвестиций или кредитов;
• Риск банкротства как деловых партнёров (контрагентов, реализаторов, поставщиков и т.п.), так и самого предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Методы снижения риска

   В системе методов управления рисками предприятия основная роль принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации (методам защиты от рисков, методам снижения рисков). Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков представляют собой методы минимизации их негативных последствий, выбираемых и осуществляемых в рамках самого предприятия. Объекты использования внутренних механизмов нейтрализации — это все виды допустимых рисков, значительная часть рисков критической группы, а также не страхуемые катастрофические риски, если они принимаются предприятием в силу объективной необходимости.[5,520c.]

   Преимуществом использования внутренних механизмов нейтрализации рисков является высокая степень альтернативности принимаемых управленческих решений, не зависящих от других субъектов хозяйствования. Они исходят из конкретных условий осуществления деятельности предприятия и его возможностей, позволяют в наибольшей степени учесть влияние внутренних факторов на уровень рисков в процессе нейтрализации их негативных последствий. Все мероприятия по снижению рисков могут быть разделены на до событийные (планируются и осуществляются заблаговременно) и после событийные (планируются и осуществляются после того, как непредвиденное событие уже произошло).

   В целом методы защиты от рисков могут быть классифицированы в зависимости от объекта воздействия на два вида: физическая защита, экономическая защита.

• Физическая защита заключается в использовании таких средств, как сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качества продукции, защита данных от несанкционированного доступа, наём охраны и т.д.
• Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня дополнительных затрат, оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего финансового механизма для ликвидации угрозы риска или его последствий.

Методы экономической защиты включают:

• избежание риска;
• лимитирование концентрации риска;
• хеджирование;
• диверсификацию;
• создание специальных резервных фондов (фонды самострахования или фонд риска);
• страхование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (ВЫБОР УРОВНЯ РИСКА, ОТКАЗ ОТ РИСКОВ, САМОСТРАХОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОБЪЕДИНЕНИЕ РИСКОВ)

Методы трансформации рисков.

   К числу наиболее  часто встречающихся конкретных  методов трансформации рисков (Risk control) относятся следующие:

- отказ от риска;

- снижение частоты ущерба  или предотвращение убытка;

- уменьшение размера убытков;

- разделение риска (дифференциация  и дублирование);

- аутсорсинг риска.

   Перечисленные методы  трансформации рисков представляют  разные процедуры управления  рисками. Так, отказ от риска является  единственной реализацией процедуры  управления рисками "уклонение  от риска". Методы снижения  частоты ущерба или предотвращения  убытка, уменьшения размера убытков  и разделения риска представляют  процедуру "сокращение риска". А метод аутсорсинга риска  относится к процедуре "передача  риска".

   Метод отказа от риска

 

   В практике работы  компании существуют крупные  риски, уменьшить которые бывает  просто невозможно, - это риск  банкротства, риск возникновения  обвинения в причинении ущерба, риск преждевременной смерти  сотрудников и т.п. Даже если  такие риски могут быть частично уменьшены, это практически не снижает опасности последствий их реализации. Поэтому наилучшим методом работы с ними может быть попытка вообще избежать всех возможностей их возникновения, т.е. уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков. В этом и состоит метод отказа от риска (Risk avoidance).

  Применение указанного  метода означает, что причины  возникновения крупных катастрофических  для фирмы убытков ликвидированы. Поэтому целью и сутью использования  данного метода управления рисками  является создание таких производственно-хозяйственных  условий, при которых шанс возникновения  соответствующих убытков заранее  ликвидирован.

  Примерами использования метода отказа от риска являются прекращение производства определенной продукции, отказ от сферы бизнеса, в которой такие риски присутствуют, и выбор новых, в которых данные риски отсутствуют. Применяя этот метод, компании предпочитают избегать рисков, нежели пытаться получить прибыль в условиях большей неопределенности.

   Этот метод управления  рисками является особенно эффективным, когда велики вероятность возникновения  убытков (реализации рисков) и возможный  размер убытка. Избежание рисковых ситуаций в этом случае является наилучшей и единственной практической альтернативой. Метод применяется к разным типам рисков (однородным и неоднородным, единичным и массовым), так как независимо от конкретных значений параметров однородности и количества рисков размер возможного ущерба все равно для фирмы является большим и нежелательным.