Основные эконометрические модели

3.Системой одновременных уравнений называется модель, которая описывается системами взаимозависимых регрессионных уравнений. Системы одновременных уравнений могут включать в себя тождества и регрессионные уравнения, в каждое из которых могут входить не только факторные переменные, но и результативные переменные из других уравнений системы. Регрессионные уравнения, входящие в систему одновременных уравнений, называются поведенческими уравнениями. В поведенческих уравнениях значения параметров являются неизвестными и подлежат оцениванию. Основное отличие тождеств от регрессионных уравнений заключается в том, что их вид и значения параметров известны заранее. Для нахождения параметров системы взаимозависимых уравнений используются более сложные методы: двух и трехшаговый метод наименьших квадратов,  методы математического программирования

Примером системы одновременных уравнений является модель спроса и предложения, в которую входит три уравнения:

а) уравнение предложения:  Qst=а0+а1*Рt+a2*Pt-1;

б) уравнение спроса:  Qdt=b0+b1* Рt+b2I*t;

в) тождество равновесия: QSt = Qdt,

где QSt – предложение товара в момент времени t;

Qdt – спрос на товар в момент времени t;

Рt – цена товара в момент времени t;

Pt-1 – цена товара в предшествующий момент времени (t-1);

It– доход потребителей в момент времени.

В модели спроса и предложения выражаются две результативные переменные:

а) Qt– объём спроса, равный объёму предложения в момент времени t;

б) Pt– цена товара в момент времени t.

12

Рекурсивные системы

На практике как правило стремятся упростить системы взаимозависимых моделей и привести их к рекурсивному виду. Для этого сначала выбирают эндогенную переменную (внутренний показатель), зависящую только от экзогенных переменных (внешних факторов), обозначают ее у1. Затем выбирают внутренний показатель, который зависит только от внешних факторов и от y1, и таким образом, каждый последующий показатель зависит только от внешних факторов и от внутренних предыдущих. Такие системы называются рекурсивными. Параметры первого уравнения рекурсивных систем находят методом наименьших квадратов, их подставляют во второе уравнение и опять применяется метод наименьших квадратов.

Многообразие и сложность экономических процессов предопределяет многообразие моделей, используемых для эконометрического анализа. Правильный выбор вида экономической модели является отправной точкой для качественного ее анализа. Безусловно, на практике неизвестно, какая модель является верной, и зачастую подбирают такую модель, которая наиболее точно соответствует реальным данным. При этом необходимо учитывать, что идеальной модели не существует. Одно из главных направлений эконометрического анализа – постоянное совершенствование моделей. Здесь следует отметить, что какого-то глобального подхода, определяющего заранее возможные пути совершенствования, нет и, скорее всего, быть не может. Исследователь должен помнить, что совершенной модели не существует. В силу постоянно изменяющихся условий протекания экономических процессов не может быть и постоянно качественных моделей. Новые условия требуют пересмотра даже весьма устойчивых моделей. До сих пор достаточно спорным является вопрос, как строить модели: начинать с самой простой и постоянно усложнять ее или начинать с максимально сложной модели и упрощать ее на основе проводимых исследований.

Список сокращений

ARIMA ― модель авторегрессии и скользящего среднего

Приложения

12