Проблема морального риска в отношениях банка и вкладчика

Уральский институт (филиал)

Российской академии народного хозяйства и государственной службы

Кафедра экономической теории

 

Институциональная экономика

 

 

Домашняя контрольная работа №2

Тема: проблема морального риска в отношениях банка и вкладчика.

 

 

 

Выполнила ст. гр. Э-041

В.О. Кузьмина

Проверил к.э.н., доцент

А.Ф. Титков

 

 

Екатеринбург 2014

                                                       

План

Введение.

1. Взаимодействие вкладчика и банка
2. Проблема выбора банка
3. Надежность банков в Российской Федерации
4. Роль государства и систем страхования вкладов
5. Моральный риск

Вывод.

 

 

Введение

На сегодня очень актуально и популярно среди физических лиц сберегать деньги в банках. Многие из людей не задумываются о безопасности своего вклада и предпочитают банки (в основном частные), которые предлагают высокий процент, но это зачастую рискованно, в связи с этим возникают различные риски, проблемы, чаще потеря суммы вклада. Для того, чтобы обезопасить граждан от рисков, Банк России и Правительство РФ реализуют различные мероприятия. Одним из основных можно назвать принятие в 2003 году Федерального Закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", который в целом положительно повлиял на развитие сберегательного дела в современной России. Этот закон устанавливает организационные основы системы страхования вкладов и обеспечивает необходимую правовую базу для защиты интересов вкладчиков.

1. Взаимодействие  вкладчика и банка

Привлечение средств юридических и физических лиц, проведение операций по депозитным счетам традиционно являются одними из основных видов деятельности для банковских учреждений. Однако мировой практике известны также случаи банкротств банков, приводящие к полной либо частичной потере вкладчиками своих денег. Проблема сохранности вкладов и депозитов, размещенных в банках, не является особенностью экономической ситуации стран с переходной экономикой, к которым относится и Республика Беларусь. В разные периоды времени с этим вопросом сталкивались практически все государства. Как следствие практически во всех развитых странах были разработаны в различной форме гарантийные системы компенсации банковских депозитных вкладов, представляющие собой комплекс мер, обеспечивающих защиту вкладов на случай невыполнения коммерческими банками обязательств по возврату привлеченных денег.

Наиболее надежным способом вложения денег под проценты для частных лиц во всех странах считаются банки. В России на сегодняшний день они остались почти без конкурентов: и финансовые компании и быстро растущие акционерные общества ушли в тень. Банки же кажутся солидными и надежными организациями. Однако эта солидность дает многим из них основания общаться с вкладчиками "с позиции силы": не только предлагать невысокие проценты, но и навязывать не слишком дружественные условия договора. С другой стороны, уже несколько десятков банков не выполняют своих обязательств перед вкладчиками.

За последние три года объем вкладов населения в банках увеличился на 6,5 триллионов рублей, что сопоставимо с доходом страны от нефтегазового сектора. Объем кредитования, растет примерно в той же пропорции. Более 60% вкладов в российских банках делаются на срок более года. Каждый десятый вклад, размещается на срок более трех лет. Это еще один показатель рациональности поведения населения: ставка по долгосрочным вкладам выше. И этот фактор свидетельствует о повышении доверия населения к банкам.

Процентные ставки по банковским вкладам, по мнению главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Турбанова, на сегодняшний день нельзя назвать сверхвысокими. Банки адекватно оценивают свои риски. Рассматриваемый в Думе законопроект, который предусматривает наделение Центрального банка правом ограничивать сверхвысокие ставки по вкладам, по мнению главы АСВ, является абсолютно правильным. Это надо рассматривать не как ограничение вкладчиков, а как инструмент регулирования рисков банков. Риски вкладчиков при этом также будут уменьшаться. Тубанов утверждает, что ставка по вкладам выше 12% обозначает высокий риск для вкладчика.

Моральный риск - риск, возникающий в результате изменения поведения стороны по контракту. Представляет собой разновидность постконтрактного оппортунизма. Проявляется в том, что одна из сторон по контракту меняет своё отношение к предмету контракта (осуществляет действия или бездействие), в результате чего увеличиваются риски для другой стороны.

Банковский вклад - это минимум риска потери основной вложенной суммы плюс гарантированный и заранее известный размер дохода, который клиент сможет получить по истечении определенного договором срока. Действие системы страхования вкладов, контроль за рискованностью, проводимой банками политики со стороны Центрального банка, - эти факторы определяют максимальную надежность вложений сбережений во вклады.

По сравнению с другими финансовыми инструментами, рассчитанными на частных лиц, вклады имеют максимальную ликвидность. ГК РФ определяет обязанность банка по выдаче средств со вкладов по первому требованию клиента, в то время как по многим другим вариантам размещения средств назад свои деньги можно получить только по истечении определенного времени после подачи заявки.

2. Проблема  выбора банка

На что следует обратить внимание, когда стоит выбрать вид вклада: Государственный банк или частный: деньги вкладывать лучше в государственный банк, хоть и не под большой процент, так как вклады в банк частный подвержены огромному риску провала.

а) когда начисляются проценты на ваш вклад - периодически или в конце срока, существует ли у вклада возможность внесения дополнительных взносов;

б) существует ли у вклада возможность внесения дополнительных взносов;

в) существует ли возможность совершать расходные операции в пределах неснижаемого остатка

Что должно насторожить - необъяснимо высокие проценты, предлагаемые банками: на фоне повсеместных 6-11% годовых предлагают 14 или даже 15%. Банки строят свою выгоду на привлечении денежных средств от юридических лиц и населения и последующем их размещении в кредиты - населению же, предприятиям, и вложении в ценные бумаги предприятий. Слишком высокая доходность, которую может обещать банк, означает только одно - банк поместит ваши деньги в какие-то рискованные операции, те, которые могут принести сверхприбыль (и обеспечить обещанный доход), а могут и оказаться убыточными, следовательно, высокие проценты - это плата за риск.

3. Надежность  банков в Российской Федерации

Необходимо особо выделить так называемые "государственные банки". С юридической точки зрения - это банки, значительная доля в уставном капитале которых принадлежит государству. Несмотря на провозглашенное властями стремление к разгосударствлению, доля госбанков в банковской системе остается весьма значительной. Хотя с формальной точки зрения "государственные банки" уравнены в правах и обязанностях с обычными коммерческими банками, но в силу своей "государственной принадлежности" они имеют ряд существенных преимуществ перед последними:

- особые подходы  в регулировании: индивидуальные  требования по обязательному  резервированию, соблюдению обязательных  нормативов банковской деятельности, кредитных рисков;

- особые подходы  при осуществлении надзора.

Банки по своей природе являются "оболочечными" фирмами, осуществляющими посредничество на финансовых рынках. Они не обладают производственными фондами, за исключением необходимых офисных зданий, технического и программного обеспечения. По сути, банк представляет собой совокупность обязательств перед клиентами и контрагентами, принятых на себя банком (отражаются в пассиве баланса), обязательств клиентов и контрагентов перед банком (отражаются в активе баланса), собственных средств банка, а также команду специалистов и акционеров, порождающую и обслуживающую все эти обязательства.

Поскольку банки неотрывно связаны с денежными инструментами, основные направления их деятельности естественным образом проистекают из функций денег. Они обеспечивают осуществление расчетов, хранение сбережений, кредитование (то есть перераспределение средств во времени и пространстве). Помимо этого, банки работают на финансовых рынках, являющихся по сути производными от рынка обязательств. Стратегии поведения банков заключаются в определении структуры активов и пассивов, а также объемов и темпов роста их элементов. Очевидно, что эти стратегии в совокупности определяют функционирование банковской системы в целом, ее взаимодействие с другими секторами экономики. При этом внутренняя структура банковской системы, концентрация на рынках различных банковских услуг позволяет понять, поведение каких банков преимущественно влияет на отдельные показатели всей системы в целом, на ее устойчивость и на динамику ее развития.

На сегодня наиболее ликвидные и стабильные банки - это Сбербанк, ВТБ-24: вклады физических лиц в банк ВТБ-24 составляют 982 миллиона рублей, 24,5 миллиардов - средства физических лиц в Сбербанке, третий банк по надежности Газпромбанк. Его рассмотрим конкретнее. Информационное агентство "BankStars" по результатам проведенного экспресс-анализа финансовой отчетности присваивает банку ГПБ (ОАО) "удовлетворительный" рейтинг надежности. По мнению финансового директора "BankStars" данный банк характеризуется умеренным риском неисполнения своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками, однако устойчивость банка чувствительна к неблагоприятному развитию ситуации. "BankStars" присвоило рейтингу надежности ГПБ (ОАО) дополнительный балл в связи с отнесением этого банка к категории банков, связанных с государством. Необходимым условием для повышения оценки надежности до умеренно высокой является увеличение уровня капитализации банка.

4. Роль государства  и систем страхования вкладов

В целом государственные средства (то есть деньги налогоплательщиков) должны использоваться только в исключительных случаях.

Банки являются частными коммерческими предприятиями, несущими риск банкротства, поэтому государственное вмешательство должно ограничиваться защитой вкладчиков и ситуациями, когда существует опасность значительного ущерба для всей финансовой системы и, таким образом, потенциальный риск системного кризиса.

Возможные формы государственного вмешательства в ходе кризисного управления и финансового оздоровления банков включают следующие:

- поддержка  сделки, в рамках которой слабый  банк передается

приобретателю (сделка P&A);

- обеспечение  прямого вливания капитала;

- покупка безнадежных  активов банка-банкрота. В дальнейшем  эти активы возвращаются государством  в исходное состояние, обычно  при помощи специального, контролируемого  государством агентства;

- национализация  или решение о создании "мост-банка".

Во всех случаях важно тесное сотрудничество между правительством (которое несет политическую ответственность за государственные средства), надзорным органом и центральным банком (который в экстренном случае может поддержать банк ликвидностью). Полная поддержка, когда государство принимает на себя все расходы в связи с банкротством в финансовом секторе, может обойтись чрезвычайно дорого и связана с моральным риском, так как участники рынка не будут иметь стимулов для осторожного и благоразумного ведения своей деятельности, если будут рассчитывать на такое вмешательство.

При полной государственной гарантии от банкротства в финансовом секторе все заинтересованные стороны будут стремиться исключительно к увеличению своих доходов, поскольку будут считать себя застрахованными от риска убытков в случае банкротства. Во избежание этой проблемы акционеры должны понимать, что их права прекращаются после банкротства банка, поэтому они должны быть заинтересованы в назначении руководства, которое, с одной стороны, обеспечит рост их доходов, а с другой стороны, гарантирует сохранение стоимости их акций.

Разъяснительная работа среди населения, направленная на понимание и принятие им ограниченности масштабов государственной помощи в случае банкротства банка, является нелегкой, но необходимой задачей. Страхование вкладов является важной составляющей формирования и сохранения доверия к национальной банковской системе.

Хотя основная цель надзорного органа состоит в защите интересов вкладчиков и поддержании доверия населения и организаций к банковской системе, структура, прямо гарантирующая возврат определенной суммы вкладов, может также сыграть в этом значительную роль. В некоторых странах ЕС системы страхования вкладов являются одним из элементов системы кризисного управления, применяемым, когда их вмешательство дешевле, чем покрытие убытков вкладчиков в случае вынужденного закрытия банка. Они могут помочь в проведении реструктуризации, сделок M&A и P&A или выплате возмещения вкладчикам в случае постепенной ликвидации.

 

5. Моральный  риск

После принятия Закона о совершенствовании деятельности Федеральной корпорации страхования вкладов ФКСВ вклады в застрахованных банках обеспечиваются совокупными капиталами всей банковской системы. Дело в том, что этот акт предоставляет ФКСВ полномочия в принудительном порядке требовать повышения страховых взносов банковских и сберегательно-кредитных учреждений, если объем Фонда банковского страхования или Фонда страхования ассоциации сберегательных банков составит менее 1,25% общей суммы застрахованных вкладов. До этого ФКСВ и ее аналог, специализирующийся на сберегательно-кредитной сфере, должны были выплачивать страховку по вкладам из средств, накопленных за счет фиксированных ежегодных взносов застрахованных финансовых учреждений. Если общие потери фонда превышали сумму, накопленную за счет взносов, разницу должно было внести государство -- то есть налогоплательщики.

Именно это произошло в начале 90-х, когда убытки, понесенные сберегательно-кредитной отраслью, превысили объем накоплений в страховом фонде.Однако когда Конгресс предоставил ФКСВ право увеличивать страховые взносы банков и сберегательно-кредитных институтов -- в любой момент и неоднократно -- для пополнения фонда, обеспечивающего страхование вкладов, изменилась сама сущность этой системы. Наличие у ФКСВ полномочий по дополнительному обложению всех застрахованных институтов, если у нее возникнет потребность в средствах для компенсаций вкладчикам лопнувшего банка или кредитно-сберегательного учреждения, означает, что главным обеспечением системы страхования теперь служит капитал самих застрахованных структур. Его совокупного объема -- 866 миллиардов долларов для банков и 186 миллиардов для сберегательно-кредитных структур -- более чем достаточно для защиты вкладчиков при любом из мыслимых вариантов негативного развития событий в экономике. Таким образом, в практическом плане американское государство и налогоплательщики больше не обязаны обеспечивать страхование вкладов.