Прогнозирование уровня инвестиций и капитального строительства в национальной хозяйственной системе

Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их расхода.

В переходный период к рыночным отношениям усиливается роль прогнозных балансов, разрабатываемых на макроуровне: платежного баланса, баланса доходов и расходов государства, баланса денежных доходов и расходов населения, сводного баланса трудовых ресурсов, балансов спроса и предложения. Результаты балансовых расчетов служат основой при формировании структурной, социальной, финансово-бюджетной и кредитно-денежной политики, а также политики занятости и внешнеэкономической деятельности. Балансы применяются также для выявления диспропорций в текущем периоде, вскрытия неиспользованных резервов и обоснования новых пропорций. В данном случае нас интересует баланс в инвестиционной деятельности и капитальном строительстве.

Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики.

Основная задача экономической  науки - конструктивная разработка научных  методов планирования и управления экономикой. Поэтому в экономической  науке существует множество моделей  управляемых и регулируемых экономических  процессов используемых  для преобразования экономической действительности. Такие  модели называются нормативными. Если ориентировать нормативные модели только на подтверждение действительности то они не смогут служить инструментом решения качественно новых экономических  задач.

Специфика верификации нормативных  моделей экономики состоит в  том, что они, как правило, “конкурируют”  с другими уже нашедшим практическое применение методами планирования и  управления. При этом далеко не всегда можно поставить чистый эксперимент  по верификации модели, устранив влияние  других управляющих воздействий  на моделируемый объект.

Ситуация ещё более  усложняется когда ставится вопрос о верификации моделей долгосрочного  прогнозирования и планирования (как дескриптивных, так и нормативных) Ведь нельзя же 10-15 лет и более пассивно ожидать наступления событий, чтобы проверить правильность предпосылок модели.

Несмотря на отмеченные усложняющие  обстоятельства, соответствие модели фактам и тенденциям реальной экономической  жизни остаётся важнейшим критерием  определяющим направления совершенствования  моделей. Всесторонний анализ выявляемых расхождений между действительно  и моделью, сопоставление результатов  по модели с результата полученными  иными методами, помогают выработать пути коррекции моделей.

Методы экономико-математического  моделирования или оптимального планирования позволяют решать задачи отыскания минимальных или максимальных значений целевой функции. Основные положения экономико-математического  моделирования состоят в определении  методики выбора и задания критерия оптимальности, формализация модели функционирования объекта управления, построения ограничений, по ресурсам и заданиям, разработка алгоритма численного анализа модели, анализа фактического развития и  совершенствования разработанных  средств формирования решений при  управлении производством.

Можно выделить основные этапы  экономико – математического  моделирования.

• постановка экономической проблемы
• построение математического моделирования
• математический анализ модели
• подготовка исходной информации
• решение задачи
• анализ численных результатов и их применение

Основная проблема методов  экономико – математического  регулирования заключается в  сложности разработки этих моделей  и их совместимостью с реальностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности и капитального в национальной экономике России

2.1 Перспективы и возможности прогнозирования уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства в РФ

 

Государственное прогнозирование  социально – экономического развития в России осуществляется в соответствии с федеральным законом "О государственном  прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" от 20 июля 1995 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09. 07. 1999 года № 159 ФЗ.

Настоящий федеральный закон  определяет цели порядок, содержание, порядок разработки и рассмотрения системы государственных прогнозов, концепций, программ социально –  экономического развития Российской Федерации  и индикативных планов.

Прогнозирование как одна из форм регулирования служит начальным  этапом, предшествует разработке программ, планов , разработке основных направлений стратегий социально – экономического развития Российской Федерации.

Задача состоит в том, чтобы учесть взаимодействия множественных  объективных и субъективных факторов (внутренних и внешних), добиться, чтобы предвидение как элемент управления общественным развитием было по-настоящему научным и достоверным.

Цель прогнозирования  состоит в создании научных предпосылок, включающих: научный анализ тенденций развития в экономике вариантное предвидение предстоящего развития общественного воспроизводства, учитывающее как существующие тенденции, так и намеченные цели, оценку возможных последствий принимаемых решений, обоснование направлений социально- экономического  развития для принятия управленческих решений.

Прогнозы социально –  экономического в целом по Российской Федерации разрабатываются:

• по народно – территориальным комплексам (в том числе в территориальном разрезе)
• по отраслям (нас в данном случае интересует как раз такое прогнозирование)
• по регионам (экономическим районам)

Прогнозы основываются на системе экологических демографических, научно- технических, инновационных, экономических, природных и других факторов.

Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности в России имеет достаточно большие перспективы и возможности. Нашу страну в течение всего периода  ее существования населяло множество  умных людей, совершались научные  открытия в различных областях. Не исчерпаны человеческие ресурсы  и сегодня. Существуют различные  венчурные фонды, лаборатории, научно–исследовательские центры, институты в которых разрабатываются новые методы и подходы, новые способы прогнозирования.

Методические и методические разработки прогнозирования и планирования в России  являются прерогативой тех организаций, которым правительство  поручает разработку данных прогнозов. [2]

В настоящее время мы живем в эпоху инноваций, высоких технологий, глобализации, что позволяет России и другим странам обмениваться опытом в решении тех или иных проблем, такой проблемой может стать, в частности проблема прогнозирования уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства.

Основная проблема прогнозирования  сегодня – это создание точного  достоверного прогноза с минимальными затратами средств и времени. Для решения данных проблем необходимо использовать самые современные  технологии при составлении прогноза, а также, как говорилось ранее, сочетать государственное регулирование и рыночные методы прогнозирования инвестиционной деятельности на разных уровнях управления, так как при переходе к рыночным методам хозяйствования контроль государственных органов за экономическими процессами в хозяйствующих субъектах (и, в частности, на промышленных предприятиях) существенно снижается.

В связи с этим возникла потребность в разработке теории и практики прогнозирования, которая  совмещает государственное регулирование  с рыночными способами хозяйствования. Для этого в предлагается использовать системный многоуровневый подход с  целью решения различных задач  экономического прогнозирования. 

В качестве уровней анализа  могут выступать федеральный, региональный, областной, городской, районный и уровень  предприятия. Каждый из указанных уровней  характеризуется набором целей, критериев, областей применения, методов  прогнозирования, средств достижения целей, которые используются при  прогнозировании. При декомпозиции целей системы осуществляется декомпозиция критериев эффективности инвестиционных проектов. При этом каждому уровню анализа соответствует свой набор  критериев, и, следовательно, на разных уровнях управления рассматриваются  различные виды эффективности инвестиционных проектов: коммерческая, бюджетная, народно-хозяйственная. Между целями и критериями эффективности  прогнозирования на разных уровнях  иерархии существуют противоречия, поэтому  возникает необходимость их согласования и определения эффективных решений.

В России в настоящее время  уже используются самые различные  методы прогнозирования уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства, например используется различное современное программное обеспечение, которое разрабатывается, в том числе и внутри Российской Федерации. Одной из таких программ является Prognoz Platform. 

Prognoz Platform состоит из 3 уровней.

Презентационный уровень  содержит ряд инструментов для работы конечного пользователя: это конструкторы аналитических панелей, отчетов  и карт показателей, экспресс-анализ и анализ временных рядов, моделирование  и прогнозирование.

На системном уровне представлены инструменты и компоненты для  прикладного разработчика, а именно: конструктор хранилища данных, модули ведения нормативно-справочной информации, модули извлечения, загрузки и преобразования данных, базовые компоненты разработчика, компоненты деловой графики и  средства интеграции с социальными  сетями.

Интеграционный уровень  включает инструменты и компоненты для системного разработчика: модули администрирования и информационной безопасности и управления метаданными, веб-сервисы.

В Prognoz Platform реализован мощный инструментарий для исследования данных, создания моделей бизнес-процессов  и осуществления на их основе аналитических  расчетов. Он позволяет строить сложные  иерархические многошаговые модели для сценарных многовариантных  расчетов, включая многоуровневые, прогнозные («что будет, если») и оптимизационные («что необходимо для») задачи. В Prognoz Platform представлена богатая библиотека статистических и математических алгоритмов, методов  и моделей.

Gartner, ведущее мировое  консалтинговое агентство в сфере  IT, включило эту платформу(разработанной одной российской компанией) в «Магический квадрат платформ бизнес-аналитики»* за 2012 год.[2]

В Российской Федерации используются самые различные способы, методы и инструменты прогнозирования, их набор зависит от каждого конкретного  случая и региона страны. Различные  виды и методы прогнозирования уровня инвестиционной деятельности и капитального использовались при подготовке к проведению саммита АТЭС – 2012, используются для подготовки универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, чемпионату мира по футболу 2018 и других мероприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства в Приморском Крае

Если рассматривать процессы инвестирования в 2007 г. в Приморском крае, то можно отметить следующее. В 2007 г. инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах увеличились по сравнению с предыдущим годом в целом на 7507,2 млн руб. или на 31,7%. В первую очередь это произошло за счет роста инвестиций в развитие транспорта и связи на 4291,6 млн руб. (+51,1%), в образование — на 1058,2 млн руб. (+95,2%), в производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 440,3 млн руб.(+18,8%).  Вместе с тем в 2007 г. произошло снижение инвестиций в такие виды деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 84,8 млн руб. или на 6,4 %, в обрабатывающие производства — на 114,7 млн руб. или 7,4%, в строительство — на 44,1 млн руб. или на 24,2%. Инвестиции в основной капитал по видам экономической  деятельности в Приморском крае, без  учета субъектов малого предпринимательства  за период 2003–2007 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1- Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), в фактически действовавших ценах, млн руб. Источник - Примкомстат[2]

Несмотря на то, что по отдельным отраслям в рассматриваемом  периоде происходили различные  изменения динамики инвестирования, в целом тенденция роста инвестиций выражена достаточно четко. В 2007 г. по сравнению  с 2003 г. инвестиции в фактически действовавших  ценах выросли в 2,5 раза. Подобная устойчивая тенденция представляет интерес для анализа с применением  математических методов.  Выявленная закономерность на основании статистических данных может быть выражена формулами с помощью специальных математических методов (например, метода наименьших квадратов). Формулы позволяют экстраполировать значения интересующих нас параметров на последующие годы, т.е. давать их численный прогноз на будущее. Одним из таких параметров могут являться инвестиции. Существуют формулы математической статистики, позволяющие численно оценить достоверность полученного прогноза. Сущность применения метода наименьших квадратов состоит в том, чтобы из данного класса кривых выбрать такую кривую, которая пройдет ближе всего по экспериментальным (наблюдаемым) точкам; такую кривую можно назвать сглаживающей кривой. Динамику инвестиций в  основной капитал на территории Приморского  края, характеризуемую определенную тенденцией, можно выразить с помощью  математических формул. Покажем это  на конкретном примере.

Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал в Приморском крае. Источник - Примкомстат[2]

Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал в Приморском крае за 2000–2007 гг., млн руб. Источник - Приморскстат[2] Анализ табличных значений инвестиций, перенесенных на график (рис. 1), позволяет сделать вывод, что процесс инвестирования в основной капитал в экономике Приморского края в течение 2000–2007 гг. развивался не по прямой линии. С течением времени объем  инвестирования идет с ускорением. Самая простая кривая, описывающая  такой процесс, — это квадратная парабола на некотором ее участке: y=аt2+bt+c, где у - объём инвестиций,t – текущий год, a,b, c – параметры параболы. Наилучшие значения параметров по методу наименьших квадратов находятся  из решения следующей системы  уравнений:

- формула 3

Для нахождения значений параметров а, b, c используем статистические данные за 7 лет: с 2000 г. по 2006 г. (табл. 3), а данные за 2007 г. не используем с целью оценки достоверности прогноза, т. е. 2007 г. —  контрольный год. После проведения соответствующих  расчетов получаем следующие значения параметров прогностического уравнения: a – 620 b- 640 c – 7880 Таким образом, уравнение  прогноза (1) примет вид:  y=620t2 + 640t + 7880,(2) где t=0 соответствует 2000 г.,  t=1 соответствует 2001г., t=2 соответствует 2002 г.  и т.д. Тогда по формуле (2) расчетное  значение инвестиций для 2000 г. составит y(0)=7880. Для последующих годов с 2001 г. по 2006 г. получим соответственно значения: y(1)=9140 y(2)=11640 y(3)=15380 y(4)=20360 y(5)=26580 y(6)=34040 Полученные значения представлены в табл. 3. Для 2007 г. Значение y(7)=42740. Таким образом, прогноз на 2007 г. значений инвестиций в основной капитал, составленный на основании  данных статистики за период 2000–2006 гг., составил 42 740 млн руб., а реальное значение — 43 158 млн руб. Отсюда следует, что относительная погрешность расчетного значения составляет 0,97 %, т.е. менее одного процента. Это является показателем того, что выбор квадратичной модели для прогнозирования оказался удачным. Данные таблицы 3 изображены графически на рисунке 2. В рамках построенной математической модели прогнозное значение инвестиций в основной капитал экономики  Приморского края на 2008 г. составит 52 680 млн руб., что на 22% больше фактического значения инвестиций в 2007 г.

Таблица 3 – Уровень инвестиций в основной капитал в Приморском крае за период 2000–2008 гг., млн руб. Источник - Приморскстат[2]

Рисунок 2 - Фактические и прогнозные значения инвестиций в основной капитал для Приморского края. Источник - Приморскстат[2]

Таким образом, в настоящей  работе показана принципиальная возможность  математически описать имеющиеся  тенденции в региональных инвестиционных процессах и на основании этого  осуществлять их численный прогноз. Наличие численных прогнозов  инвестиций позволяет экономистам  и управленцам делать адекватные выводы о существующих тенденциях в  области инвестиционной практики и вносить соответствующие коррективы в инвестиционную политику последующего периода. Представленный вариант  прогноза инвестиций в основной капитал  может реализоваться, если сохранятся существующие тенденции и не проявятся  крайние формы негативного развития как экономики России в целом, так и ее отдельных субъектов. На изменение тенденций в динамике инвестиций в регионе может также  повлиять осуществление каких-либо волевых целенаправленных действий со стороны центральных властных органов. Например, таким фактором может  явиться в 2012 г. саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г, предусматривающий дальнейшие шаги по ускоренному социально-экономическому развитию Приморского края.