Системы эконометрических уравнений

Двухшаговый метод наименьших квадратов состоит в том, что оценивают параметры отдельного уравнения системы, а не рассматривают систему в целом. В то же время трехшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров системы одновременных уравнений в целом. Сначала к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и погрешности каждого уравнения, а затем построить оценку для ковариационной матрицы погрешностей, После этого для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов.

Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов12:

• Структурная модель преобразовывается в приведенную  форму модели.

• Для каждого  уравнения приведенной формы  модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.

• Коэффициенты приведенной  формы модели трансформируются в  параметры структурной формы  модели.

Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов:

• Определяется приведенная  форма модели, и находятся на ее основе оценки теоретических значений эндогенных переменных.

• Определяются структурные  коэффициенты модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Эконометрика - одно из ответвлений комплекса научных  дисциплин, объединяемого понятием «экономико-математические методы». Ее главным инструментом является эконометрическая модель (англ. econometric model) - экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации.

Наиболее распространены эконометрии, модели, представляющие собой  системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость  эндогенных величин (искомых) от внешних  воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых оцениваемыми параметрами модели, а также лаговыми переменными.

Экзогенными, например, считаются показатели климатические  условий, если они включаются в модель; в то же время мн. экономические  переменные в зависимости от задач  и структуры модели могут относиться и к эндогенным, и к экзогенным.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В данной курсовой работе я рассмотрела методы восстановления временных зависимостей на основе наименьших квадратов и наименьших модулей. Среди них важное место занимают модели линейной (по параметрам) регрессии. Большое значение приобретает задача оценивание необходимой степени полинома. Полезны модели авторегрессии, в том числе простейшая эмпирическая модель экспоненциального сглаживания. Оценка длины периода может быть сделана на основе методов статистики объектов нечисловой природы путем минимизации в функциональном пространстве. Также рассмотрела типичные системы эконометрических моделей и примеры их практического применения

Эконометрика –  это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (С.Фишер). С.А.Айвазян полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математики констатического инструментария придавать количественные выражения качественными зависимостями.

Экономическая составляющая эконометрии, безусловно, является первичной. Именно экономика определяет постановку задачи и исходные предпосылки, а  результат, формируемый на математическом языке, представляет интерес лишь в  том случае, если удается его экономическая  интерпретация. В то же время многие эконометрические результаты носят  характер математических утверждений (теорем).

Широкому внедрению  эконометрических методов способствовало появление во второй половине ХХ века ЭВМ и в частности персональных компьютеров.

Компьютерные эконометрические пакеты сделали эти методы более  доступными и наглядными, так как  всю наиболее трудоемкую работу, по расчетам статистики, параметров, построению таблиц и графиков в основном стал выполнять компьютер, а эконометристу осталась главным образом: постановка задачи, выбор соответствующих моделей и методов её решения, интерпретации результатов.

Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система  одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. В виду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предполагаемой модели для  описания экономических процессов.

Менеджеру и экономисту не следует становиться специалистом по составлению и решению систем эконометрических уравнений, даже с  помощью тех или иных программных  систем, но он должен быть осведомлен о  возможностях этого направления  эконометрики, чтобы в случае производственной необходимости квалифицированно сформулировать задание для специалистов-эконометриков.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

 

А.И. Орлов. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.

Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. - М.: Инфра М, 1997. - 402 с.

Комаров Д.М., Орлов  А.И. Роль методологических исследований в разработке методоориентированных экспертных систем (на примере оптимизационных и статистических методов). - В сб.: Вопросы применения экспертных систем. - Минск: Центросистем, 1988. С.151-160.

Орлов А.И. О современных  проблемах внедрения прикладной статистики и других статистических методов. //Заводская лаборатория. 1992. Т.58. №1. С.67-74.

Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192 с.

Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. - М.: Мир, 1980. - 456 с.

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.

Эконометрика./Под  ред. И.И. Елисеевой, - М.: Финансы и  статистика, 2002.

Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.

Эконометрика под  ред. И.И.Елисеевой М.: изд-во «Финансы и кредит», 2002.

Эконометрика под  ред. И.И.Елисеевой М.: изд-во «Финансы и кредит», 2002.

Я.Р. Магнус, П.К.Катышев, А.А. Пересецкий. «Эконометрика начальный  курс» М.: изд-во «Дело» 2000.

1 А.И. Орлов, Эконометрика, Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.

2 Эконометрика под  ред. И.И.Елисеевой М.: изд-во «Финансы  и кредит», 2002.