Информационные системы скорингового кредитования

В целом, сегодня системы  скоринга применяются более чем  в 80% российских банков; те же, кто пока не успел внедрить аналитическую  модель, планируют сделать это  в ближайшее время. Однако нужно  учесть, что для построения эффективных  скоринговых методов банки должны обладать наиболее полной информацией  о своих клиентах, а это сейчас сделать достаточно сложно в силу  нестабильности социально-экономических  условий и все еще не столь  огромной популярности кредитования среди  россиян. В такой ситуации об «истинно-объективном» скоринге в России говорить сложно: часто скоринговые портреты «идеальных»  заемщиков не соответствуют реальности, а значит, система вполне может  допускать ошибки.

Но все же оценки экспертов  не столь пессимистичны. «Сегодня банки  обновляют модели скоринга примерно на ежеквартальной основе. На наш взгляд, этого вполне достаточно», – отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс  Кредит Сервисиз».

«Дело в том, что такие  обновления не фундаментальны и, как  правило, существенно скоринговую  модель не меняют, а лишь улучшают, «тюнингуют». Необходимость такого тюнинга вызвана  высоким уровнем конкуренции  между банками, уровень качества оценки кредитоспособности должен поддерживаться на должном уровне», – поясняет Олег Лагуткин.

Стоит особо подчеркнуть, что скоринг оценивает информацию, а не человека. Системы принимают  решение на основании данных о  предыдущих выдачах кредита, а личные обстоятельства, гарантии, обещания пришедшего в банк не имеют значения. И считать  ли  такой факт «плюсом» или «минусом»  все еще остается серьезным вопросом.

Как правило, банки делают выбор между двумя моделями построения скоринга. Первый вариант – определить изначально целевую аудиторию, представители  которой, в основном, станут заемщиками банка. Тогда аналитики создают  портрет «идеального» заемщика, под  который «подгоняются» все обратившиеся за кредитом.

 «Изначально российские  банки использовали зарубежные  скоринговые системы, причем в  основном американские» — комментирует  аналитик «ИнвестКафе» Никита  Игнатенко. «Западные скоринговые  модели гораздо более функциональны,  чем российские, однако требуют  серьезной адаптации с учетом  специфики российских заемщиков.  Западные модели в чистом виде  практически не работают и  демонстрируют очень плохие результаты  эффективности».

Вторая схема более  сложная. Банк изначально примеряет  на себя модель скоринга одной из зарубежных стран, впоследствии постоянно корректируя  требования к заемщикам. При таком  подходе на первых этапах скоринга банк выдает кредиты практически  всем, отказывая лишь очевидным мошенникам. Естественно, такая политика банка  влечет за собой огромное количество «несчастных» кредитных историй. Так  что банк, после анализа анкет, приобретает опыт в определении  «плохих» заемщиков. Далее достраивается  индивидуальная скоринговая стратегия. Понятно, что такой «дефолтовский» способ связан с огромными издержками для банка, так что к нему прибегают  только крупные банковские игроки, способные жертвовать такими деньгами.

«Многие скоринговые модели были рекомендованы банкам европейскими и американскими консалтинговыми  компаниями, в период благоприятной  экономической ситуации в мире и  в России, – напоминает Виктор Четвериков и поясняет:  Но у нас западные скоринговые модели требуют существенных доработок и переработок, в части  подхода. Еще один недостаток в том, что они заточены под правила  прозрачного рынка и полного  раскрытия информации заемщиками перед  банками, а также ответственности  за предоставляемую информацию».

Другая сторона скоринговой  модели банка – взаимодействие с  другими аналитическими компаниями. «Банки, которые активно кредитуют  и выдают не менее 10-20тыс. кредитов в  месяц, как правило, в первую очередь  опираются на собственные системы  скоринга», – говорит Олег Лагуткин.

«Однако скоринг-оценка, получаемая от бюро кредитных историй, может  существенно улучшить параметры  собственной модели банка. Тут дело в том, что бюро кредитных историй  имеют данные о полной кредитной  истории заемщика, что значительно  уточняет оценку. Сейчас ситуация такова: некоторые банки покупают в бюро кредитные истории, а впоследствии «докручивают» их собственными методами. Другие покупают в бюро не только кредитные  истории, но и скоринговую оценку и далее с помощью таблиц сопоставления  сводят две оценки вместе. Практика доказала, что именно такой метод  позволяет достичь максимальной точности итоговой оценки, но требует  от банка решения дополнительных аналитических задач, что уже  могут позволить себе не все банки. Так что пока услугами скоринга от кредитных бюро пользуются не все  банки. Но я думаю, что в три-пять лет, более 90-95% банков станут использовать эту схему — делать собственную  модель скоринга и совмещать ее с  оценкой от бюро кредитных историй», – делает прогноз Олег Лагуткин.

Только у заемщика свое представление о собственной  кредитоспособности. И конечно, любой, кто пришел в банк за кредитом, рассчитывает на одобрение своей заявки. Получив  же отказ от «бездушной машины», кто-то таит обиду на всех сотрудников банка, а кто-то начинает работать над своей  привлекательностью как заемщика. По данным   голосования, проведенном  Банк.ru,  40%  опрошенным отказыли в  выдаче кредита. Лишь 14%  указали  вариант «всегда могу получить кредит»,  столько же затруднились с ответом. 31% респондентов выбрали позицию  «зависит от условий банка». Почувствовать  себя увереннее тем, кому не всегда удается получить займ, позволят услуги финасовых брокеров. Такие организации  предоставляют услуги по подсчету клиентского  скоринга.

«Насколько я знаю, финансовые брокеры напрямую работают с несколькими  банками, – говорит Никита Игнатенко. – Заемщики, приходя к брокеру  проходят проверку по скорингам всех этих банков, которые сразу одобряют кредиты. В любом случае, у каждого банка  собственные настройки скоринга, поэтому отказ в одном банке совсем не означает отказ во всех остальных».

Однако большинство экспертов  отмечают: обращаться к брокерам часто  бессмысленно. Ведь основная часть  банков, опасаясь столкнуться с невозвратом  кредита, не доверяет никому кроме собственной  скоринговой системы — а значит, вам все равно придется пройти «тест» в его офисе.