Статистическое изучение основных показателей функционирования кредитных организаций страны

 

 

ГОУ ВПО «Российская  Экономическая Академия

им. Г.В.Плеханова»

 

 

 

Кафедра статистики

 

 

 

Курсовая работа

 

 

на тему:

 

Статистическое изучение основных показателей функционирования кредитных организаций страны

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

 

 

Ф.И.О. студента      Мышак Анна Дмитриевна

 

Факультет                 ЭМФ

 

Группа №      424

 

 

 

 

 

Научный руководитель:     

к.э.н., доцент кафедры «Статистика»      С.Г. Бабич

 

 

 

 

Москва 2009 г.

 

 

Введение

Актуальность выбранной  темы. Кредитные организации являются одним из двух уровней банковской системы.  Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Практическая роль банковской системы определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.

Стабильность банковской системы  имеет чрезвычайное значение для эффективного осуществления денежно-кредитной политики. Именно необходимостью изучения такого важного компонента рыночной экономики и определяется актуальность данной темы.

Объект исследования. Объектом исследования является банковская система РФ и совокупность характеристик, определяющих ее состояние и закономерности развития.

Предмет исследования. Предметом исследования являются методы статистического анализа как основного инструмента оценки состояния и эффективности деятельности кредитных организаций страны в целом.

При написании работы были применены  следующие статистические методы: метод  группировок, расчет и анализ обобщающих статистических показателей - относительных  и средних величин, вариации и  динамики, изучение взаимосвязи между  явлениями (корреляционно-регрессионный анализ).

Цель работы. Изучение деятельности кредитных организаций страны, их развития в течение изучаемого периода.

Задачи.  Изучение размещения кредитных организация и их филиалов по территории страны, изучение обеспеченности населения банковскими услугами, анализ объема кредитов и депозитов юридических и физических лиц в течение изучаемого периода, расчет перспективной численность кредитных организаций, изучение связи между суммарными собственными средствами организаций и вложением в ценные бумаги.

 

 

Глава 1. Статистические методы изучения основных показателей  функционирования кредитных организаций.

 

Банковская статистика - отрасль  социально-экономической статистики, задачи которой - получение информации для характеристики выполняемых банками функции, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов. Банковская статистика призвана обеспечить характеристику деятельности банков, оценку её результатов и их прогнозирование; выявление факторов, определяющих эти результаты; оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклада в конечные экономические результаты. Предметом статистики банков является вся совокупность банковской деятельности. Объектом статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица. Цель анализа банковской деятельности состоит в выявлении факторов доходности, поддержания ликвидности, оценке степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации, а также в соблюдении установленных центральным банком экономических нормативов. Основные задачи статистики банковской деятельности:

• анализ динамики численности банковских учреждений, изучение их размещения по территории страны
• анализ объема, структуры и динамики временно свободных денежных средств государства, юрилдических и физических лиц, находящихся в кредитных организациях; анализ объема, структуры и динамики кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам;
• оценка финансовой устойчивости и надежности кредитных организаций.

Для анализа основных результатов  функционирования кредитных организаций страны в статистике принято рассчитывать следующие абсолютные и относительные показатели:

1) абсолютные

• число банковских учреждений (кредитных организаций или их филиалов)
• совокупная величина уставного капитала кредитных организаций.

Уставный капитап кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

Зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций  — суммарное значение содержащихся в Книге государственной регистрациикредитныхорганизаций величин уставных капиталов зарегистрированных кредитных организаций (т.е. уполномоченным регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитных организаций (записи о государственной регистрации учредительных документов кредитных организаций в новых редакциях), содержащих сведения о величинах уставного капитала).

• суммарный объем собственных средств кредитных организаций — имущество кредитных организаций, свободное от обязательств
• величина привлеченных средств юридических лиц (предприятий и организаций, коммерческих банков, бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов)
• общий объем вкладов и депоитов физических лиц
• общий объем выплаченных долговых обязательств
• общий объм кредитов, предоставленных юридическим лицам (предприятиям и организациям, коммерческим банкам)  - задолженность (включая просроченную) нефинансовых и финансовых (кроме кредитных организаций) организаций — резидентов и физических лиц — индивидуальных предпринимателей перед кредитными организациями по всем кредитам и прочим размещенным средствам в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. В состав данного показателя не включается задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным Минфину России, финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местногосамоуправления, государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
• общий объем кредитов, предоставленных физическим лицам— задолженность (включая просроченную) перед кре дитными организациями по всем видам кредитов физических лиц— резидентов и нерезидентов (кроме физических лиц— индивидуальных предпринимателей) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
• объем ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями  - вложения кредитных организаций в долговые обязательства Российской Федерации и долговые обязательства, эмитированные Банком России
• финансовый результат кредитных организаций.

2) относительные

• число банковских учреждений, зарегистрированных на данной территории, на 1000 человек
• величина собственных средств на одну кредитную организацию данного региона
• доля кредита в совокупных активах банковской системы региона
• рентабельность собственного капитала (активов), рассчитывается в процентах  как отношение Финансового результата за промежуток времени к среднегодовой стоимости собственного капитала.

Банковская статистика использует:

а) метод средних. Средняя величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в исследуемой совокупности. Характеризует однотипные общественные явления по одному количественному  признаку. Отражает типичный уровень признака в расчете на единицу совокупности в конкретных условиях места и времени.

б) вариационный анализ. Вариация - это  несовпадение уровней одного и того же показателя у разных объектов.

Для изучения вариации признака в совокупности рассчитываются показатели вариации, такие как дисперсия и среднее линейное отклонение и структурные средние величины - мода, медиана, квартиль и дециль. 

       где

хi - значение i-того признака (показателя); х - среднее значение признака (показателя);

n - количество признаков (показателя). V_R - коэффициент осцилляции; - линейный коэффициент вариации; - коэффициент вариации.

     

 

в) корреляционно-регрессионный анализ. Корреляционный анализ исследует силы связи показателей, регрессионный - оценивает формы связи и воздействие одних факторов на другие.

Представленные данные, характеризующие  деятельность кредитных организаций, собразуют ряд динамики - последовательность числовых значений за определенный период времени. Данный ряд динамики является моментным.

 

Если в ходе исследования необходимо сравнить несколько последовательных уровней, то можно получить или сравнение  с постоянной базой (базисные показатели), или сравнение с переменной базой (цепные показатели).

Базисные показатели характеризуют итоговый результат всех изменений в уровнях ряда от периода базисного уровня до данного (i-го) периода.

Цепные показатели характеризуют  интенсивность изменения уровня от одного периода к другому в  пределах того промежутка времени, который исследуется.

 

• Абсолютный прирост ( ).

Абсолютный прирост показывает, на сколько единиц (в абсолютном выражении) изменился уровень текущего периода по сравнению с уровнем, выбранным в качестве базы сравнения.

    

• Коэффициент роста ( )

Данный показатель характеризует  относительное изменение уровня текущего периода по сравнению с  уровнем, выбранным в качестве базы сравнения.

         

• Темп роста ( )

Темп роста представляет собой  коэффициент роста, выраженный в  процентах.

• Темп прироста ( )

Темп прироста характеризует относительное  изменение уровней ряда динамики, выраженное в процентах.

 

 

Одной из задач статистики является выявление основной тенденции изменения  социально-экономических явлений  во времени. Для этого применяют  следующие статистические методы: метод  укрупнения интервалов, метод скользящей средней, метод механического выравнивания, метод аналитического выравнивания.

 

Метод аналитического выравнивания заключается  в том, что по исходным данным на основе математических формул разрабатывается  теоретическая функция, которая наиьолее точно отражает основную тенденцию ряда динамики.

Y_t=a₀+a₁t

 

Для расчета перспективного значения показателя применяют метод  экстраполяции - расчета неизвестных уровней за пределами ряда динамики на основе выявленных закономерностей за изучаемый период времени и при условии сохранения этих закономерностей на прогнозируемый период.  При этом используется формула:

Y_n+t = Y_n + ∆Y_ср*t

Для изучения взаимосвязи между  явлениями применяется корреляционно-регрессионный  анализ. В процессе статистического исследования зависимостей открывается причинно-следственные отношения между социально-экономическими явлениями, которые позволяют выявить основные факторы, оказывающие существенное влияние на вариацию изучаемых признаков. Регрессионный анализ заключается в определении аналитического выражения формы связи. Корреляционный анализ показывает степень тесноты связи. При линецной зависимости результативного признака от одного факторного вычисляют линейный коэффициент корреляции, а также коэффициенты Спирмена, Фехнера, Кендалла.

    

где S = P − Q.

d - разности рангов Rx - Ry

P — суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями  с большим значением рангов Y; Q — суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с меньшим значением рангов Y.; U — число пар, у которых знаки отклонений значений от их средних совпадают.; V — число пар, у которых знаки отклонений значений от их средних не совпадают.

Линейный коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до 1. Чем ближе значение к 1, тем сильнее связь. Если коэффициент отрицательный - связь обратная.

Измерение тесноты зависимости  для всех форм связи может быть выполнено при помощи вычисления эмпирического корреляционного  отношения:

 где  -  дисперсия в ряду выравненных значений результативного показателя ; - дисперсия в ряду фактических значений у.

 

В качестве информационной базы в  данной работе использованы данные с  официального сайта Центрального Банка  РФ www.cbr.ru.

Наименование  региона	Количество  КО в регионе
	01.01.2004		01.01.2005		01.01.2006		01.01.2007		01.01.2008
Всего по России	1 329		1 299		1 253		1 189		1 136
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ	752		742		714		673		632
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	86		87		84		80		81
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ	137		130		128		124		118
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ	154		151		146		139		134
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ	76		71		67		65		63
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ	80		75		71		68		68
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	44		43		43		40		40
УК, млн руб
0-3	86	73		56		43		37
3-10	157	133		106		87		61
10-30	267	232		205		168		120
30-60	240	225		212		182		161
60-150	205	211		227		226		207
150-300	166	191		204		217		248
300-450	208	234		243		266		302
кол-во филиалов на территории РФ	3229	3287		3274		3445		3491
Обьем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, — всего	4028150	5853269		8501271		12989038		19756975
из них: просроченная задолженность	70134	83596		128652		188587		396616
— предприятиям и организациям	3025795	4063287		5553060		8542242		12732905
из них: просроченная задолженность	53769	57919		69477		83471		245702
— физическим лицам	573266	1096786		1955384		3139656		4054816
из них: просроченная задолженность	8530	22395		53620		103405		143546
— банкам	253837	491788		632409		805401		2517305
из них: просроченная задолженность	6278	1612		2815		247		7353
общий объем  выплач долг обяз	3958016	5769673		8372619		12800451		19360359
Обьем вложений в государственные ценные бумаги	474446	467066		508433		494704		436179
Обьем вложений в векселя	206013	232486		227499		229052		232299
Обьем вложений в акции и паи предприятий и организаций — резидентов (кроме банков)	104545	116010		169516		355772		165825
Сумма средств  предприятий и организаций на счетах	1161212	1513019		2128211		2856091		3063490
Сумма бюджетных  средств на счетах	148664	179636		56017		59072		62223
вклады и  депозиты физ лиц	1519454	1980816		2761194		3809714		5159200
привл.ср-ва юр лиц	509093	757931		1271137		2146735		3520009
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств	612670	691403		952373		1082572		1162733
Собственные средства (капитал)	922236	1202255		1571312		2592018		3659051
Всего активов	6865614	9391642		13254045		18946538		25923921
Объем прибыли (+)/убытков (—), текущего года, млн. руб.	128406	177943		262097		371548		507975
Кол-во населения, тыс. чел.	2004	2005		2006		2007		2008
РФ	144168	143474		142754		142114,9		141956,4
ЦФО	37733	37546		37357		37184,4		37136
СЗФО	13832	13731		13628		13525,4		13481,6
ЮФО	22850	22821		22790		22806,2		22868,4
ПФО	30902	30710		30511		30293,9		30199,7
УФО	12316	12279		12244		12235,5		12247,7
СФО	19901	19794		19677		19571,2		19549,5
ДВФО	6634	6593		6547		6497		6473