Статистическое изучение основных показателей функционирования кредитных организаций страны

 

 

Глава 2. Статистическое изучение основных показателей  функционирования кредитных организаций  страны

1) Динамика количества кредитных  организаций в целом по РФ

Чтобы оценить динамику количества кредитных организаций в целом по РФ за 2004-2009 гг, используем моментный ряд динамики. (см. таблица 1 в приложении)

 

Рассчитав аналитические показатели динамики, мы можем заметить, что  число кредитных организаций  в целом по РФ за период с 2004 по 2009 гг уменьшилось более чем на 16%.

Средний абсолютный прирост составил -44. В среднем за год в стране становилось на 44 кредитные организации  меньше.

Средний темп прироста составил -3,5% в  год, то есть за год количество кредитных  организаций страны в среднем  уменьшалось на 3,5%. 

2) Структура кредитных организаций  по федеральным округам

Для изучения территориального распределения  кредитных организаций по федеральным  округам, рассчитаем относительные  величины структуры. (см. таблицу 2 в  приложении)

 

Большая часть кредитных организаций страны сосредоточена в Центральном  Федеральном округе. В 2008 году кредитные организации Центрального Федерального округа составили 55,6% всех кредитных организаций страны, т.е. больше половины.

Наименее институционально обеспеченным округом является Дальневосточный. Кредитные организации этого округа составляют менее 4% всех кредитных организаций страны. Для наглядности распределение кредитных организаций по федеральным округам  отображено в круговой диаграмме.

3) Динамика структуры

Рассмотрим динамику показателей  структуры в течение 5 лет (2008 к 2004 году) (см. таблицу 3 в приложении)

 

 

Ясно, что за 5 лет распределение  кредитных организаций по федеральным  округам изменилось незначительно. Кредитные организации по-прежнему сосредоточены в центре страны. Сохранение определенной дифференциации между регионами по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития.

 

4) Показатели вариации значений  уставного капитала кредитных  организаций

Для того, чтобы оценить вариацию значений уставного капитала во всей совокупности кредитных организаций  страны в 2008 году, рассчитаем некоторые  показатели вариации. (см. таблицу 4 в  приложении)

Медиана: 142,17 млн. руб., то есть 50% кредитных  организаций имеют уставный капитал ниже 142,17 млн. руб, 50% - больше.

Мода: 2,3 млн.руб., то есть наиболее часто  распространенное значение уставного  капитала - 2,3 млн. руб.

 

 

Среднее квадратическое отклонение: 139,6 млн. рублей - среднее отклонение значения уставного капитала организаций от его средней величины 176,8 млн. рублей.

Коэффициент вариации: 80% - вариация значений признака значительная.

 

Рассчитав первый и девятый дециль, найдем отношение среднего уставного  капитала 10%  наиболее богатых кредитных  организаций к среднему уставному капиталу 10% организаций с наименьшим значением этого показателя. В 2008 году этот показатель составил 31,3, а в 2004 году - 69,6. (см. таблицу 5 в приложении). Также в 2004 году коэффициент вариации был практически 100%. Мы можем сделать вывод, что дифференциация кредитных организаций по величине уставного капитала стала менее заметной, однако все равно остается значительной.

5)Абсолютные показатели функционирования  кредитных организаций

(см. таблицу 6 в приложении)

• Совокупная величина уставного капитала кредитных организаций в целом по РФ составила 362010 млн. руб. на 01.01.2004. К 01.01.2008 этот показатель увеличился вдвое и составил 731736 млн. руб.
• Суммарный объем собственных средств увеличился в 4 раза, составив 922236 млн. руб. на 01.01.2004  и 3659051 млн. руб. на 01.01.2008.
• Объем кредитов, выданных предприятиям и организациям, увеличился на 320%.
• Объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился в 7 раз, составив к  01.01.2008  4054816 млн. руб.
• Общий объем выплаченных долговых обязательств в январе 2008 года составил 19360359 млн. руб. и увеличился на 390% по сравнению с аналогичным показателем января 2004 года.
• Общий объем вкладов и депозитов физических  лиц составил 5159200 млн. руб. 01.01.2008 и 1519454 млн. руб. по состоянию на 01.01.2004.
• Величина привлеченных средств юридических лиц составила 509093 млн. руб. в январе 2004 года и увеличилась до суммы в 3520009 к началу 2008 года.
• Объем приобретенных ценных бумал составил 474446 млн. руб. в январе 2004 года и 436179 по состоянию на 01.01.2008.
• Суммарный финансовый результат кредитных организаций на 01.01.2004 составил 128406 млн. руб. и к 2008 году увеличился на 290%.

 

Анализируя изменение показателей  в течение изучаемого периода, можно  заметить, что несмотря на уменьшение количества организаций по стране, общее количество филиалов не изменилось, суммарный уставной капитал за 5 лет увеличился вдвое, финансовый результат - в четыре раза, в пять раз увеличился общий объем кредитов юридическим и физическим лицам.

 

 

 

 

6) Относительные показатели функционирования  кредитных организаций

(см. таблицу 7 в приложении)

• Количество кредитных организаций на 1000 человек составил 0,009 в январе 2004 года и 0,008 на 01.01.2008.
• Величина уставного капитала в среднем на одну организацию составила 272,39 млн. рублей в январе 2004 года и к 2008 году возросла до 644 млн. руб.
• Доля кредита в совокупных активах банковской системы возросла с 58% до 76% за изучаемый период.
• Финансовый результат в среднем на одну организацию увеличился с 96,6 млн. руб. до 447 млн. руб.
• Рентабельность активов изменилась незначительно, составив около 14% в январе 2004 и 2008 годов.

 

В 2008 году по сравнению с 2004 годом  величина уставного капитала на одну кредитную организацию значительно  увеличилась, также как и финансовый результат. Рентабельность активов, то есть способность активов компании порождать прибыль, не изменилась за изучаемый период времени.

Таким образом, кредитные организации  расширяются и богатеют, поэтому  количество выданных кредитов не уменьшается из-за отрицательной динамики количества организаций.

 

Для анализа институциональной  насыщенности банковскими услугами по регионам необходимо рассчитать количество банковских учреждений в расчете  на 1000 человек. (см. таблицу 8 в приложении)

 

По всем федеральным округам, кроме Центрального, институциональная насыщенность остается низкой. В Дальневосточном Федеральном округе этот показатель составляет 0,006, что практически в 3 раза меньше аналогичного показателя для Центрального Федерального округа.

 

Глава 3. Изучение общей  тенденции развития деятельности кредитных  организаций страны.

1) Экстраполяция количества кредитных организаций

Для выявления тенденций количества кредитных организаций используем метод аналитического выравнивания. (см. таблицу 9 в приложении)

Сглаженные значения показателя:

1331,821

1294,214

1256,607

1181,393

1143,786

1106,179

Для расчета перспективной  численности кредитных организаций  применим метод экстраполяции. (см. таблицу 10 в приложении)

Перспективное количество кредитный организаций в РФ для 2010 года - 1063, для 2011 - 1019. Таким образом, при сохранении текущих тенденций  количество кредитных организаций  страны продолжит уменьшаться и  к 2012 году составит 975 организаций.

Для наглядного представления исходных данных и полученных результатов используем графический метод:

Линия тренда показывают тенденцию изменения показателя.

Теперь рассчитаем перспективное  количество кредитных организаций  с иностранным участием в уставном капитале. (см. таблицу 11 в приложении)

В течение изучаемого периода времени наблюдается  положительная динамика количества кредитных организаций с иностранным  участием в уставном капитале.

При сохранении текущих  тенденций к 2012 году этот показатель составит 252 организации.

Динамика представлена в следующей диаграмме:

2) корреляционно-регрессионный анализ зависимости общего объема  вложений в государственные ценные бумаги  от суммарных собственных средств кредитных организаций

Изучим взаимосвязь между суммарными собственными средствами (капиталом) кредитных организаций и общим объемом  вложений в государственные ценные бумаги. (см. таблицу 12 в приложении)

 

• Коэффициент Спирмана = -0,2
• Коэффициент Фехнера = 0,2
• Коэффициент Кендалла = -0,2
• Линейный коэффициент корреляции = -0,48097

Для расчета эмпирического  корреляционного соотношения необходимо расссчитать сглаженный уровень  результативного признака (используя  метод механического выравнивания).

Y_t = 476165,6 - 4889,6*t δ=47816376 σ=613909060

• Эмпирическое корреляционное соотношение η = 0,279

Рассчитав показатели корреляции, мы можем сделать вывод, что связь  между суммарными собственными средствами (капиталом) кредитных организаций и общим объемом  вложений в государственные ценные бумаги слабая, зависимость - обратная.

Построим поле корреляции.

Поскольку связь слабая, не наблюдается  концентрирования точек. Точки рассеяны по полю корреляции.

 

Выводы

Проведенное исследование позволило  выявить основные тенденции развития второго уровня банковской системы страны - кредитных организаций.  Изучение распределения банковских учреждений по регионам показало, что более половины всех кредитных организаций страны сосредоточено в Центральном Федеральном округе, где индекс институциональной насыщенности банковскими услугами в два раза превышает соответствующий показатель в целом по РФ. Однако в остальный федеральных округах население обеспечено банковскими услугами намного меньше, а в Дальневосточном ФО на 1000 человек приходится лишь 0,0065 кредитных организаций. Сохранение определенной дифференциации между регионами по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития. Необходимо повышать институциональную насыщенность банковскими услугами во всех регионах.

 Применение метода экстраполяции показало отрицательную динамику количества кредитных организаций страны. Однако суммарный уставной капитал по всем кредитным организациям страны за 5 лет увеличился вдвое, финансовый результат - в четыре раза, в пять раз увеличился общий объем кредитов юридическим и физическим лицам. Таким образом, деятельность банковских учреждений становится все более прибыльной, а население - все более обеспеченным кредитами.

Изучив показатели вариации в совокупности кредитных организаций страны, сгруппированных по величине уставного капитала, мы можем сделать вывод, что дифференциация кредитных организаций по величине уставного капитала стала менее заметной за изучаемый период, однако все равно остается значительной. В 2008 году суммарный уставный капитал 10% наиболее крупных кредитных организаций превысил в 31 раз соответствующий показатель 10% наименее крупных организаций.

Корреляционно-регрессионный анализ показал отсутствие тесной связи  между суммарными собственными средствами организаций и их вложениями в государственные ценные бумаги.

 

Заключение

 

В процессе написания работы были выполнены все поставленные задачи. Цель работы была достигнута. Основные тенденции деятельности кредитных  организаций были выявлены, а также  в процессе исследования были рассчитаны перспективные значения некоторых показателей их деятельности. Банковская система Российской Федерации стремительно развивается, как показывает динамика показателей функционирования кредитных организаций - одного из двух ее уровней.

 

Библиография

 

1. Бюллетень банковской статистики (Издание Банка России) , 2004-2008
2. С.Г.Бабич Лекции по общей теории статистики (2 семестр обучения)
3. С.Г.Бабич Лекции по социально-экономической статистике (3й семестр обучения)
4. Назаров М.Г., Назарова М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник / Под ред. М.Г. Назарова.- М.: Омега - Л, 2007.- 984с.
5. Сизова Т.М. "Статистика. Учебное пособие", СПб, СПб ГУИТМО, 2005

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Динамика численности КО

год	числ-ть	dY баз	dY цеп	Кр баз	Кр цеп	Тр баз	Тр ц	Тпр б	Тпр ц
2004	1329	0	-	1	-	100
2005	1299	-30	-30	0,977427	0,977427	97,74266	97,74266	-2,25734	-2,25734
2006	1253	-76	-46	0,942814	0,964588	94,28141	96,45881	-5,71859	-3,54119
2007	1189	-140	-64	0,894658	0,948923	89,46576	94,89226	-10,5342	-5,10774
2008	1136	-193	-53	0,854778	0,955425	85,4778	95,54247	-14,5222	-4,45753
2009	1108	-221	-28	0,83371	0,975352	83,37096	97,53521	-16,629	-2,46479
среднее		-110	-44,2	0,917231	0,964343	91,7231	96,43428	-9,93228	-3,56572